Je zde také možnost vytvořit si ručně vlastní strategii, ale tuto funkčnost programu nepoužívám. Dnes popíši jakým způsobem StrategyQuant generuje strategie náhodně.
A není na tom nic složitého. StrategyQuant s použitím náhodné kombinace různých cenových vzorců, cenových hodnot, cenových pásem, technických indikátorů a daných podmínek, hledá strategie, které by splňovaly mnou daná pravidla vstupu a výstupu.
StrategyQuant pro stavbu strategie používá tzv. stavební bloky, které obsahují všechny standardní technické indikátory a oscilátory (např. CCI, RSI, MACD, Parabolic SAR, Bollinger Bands), časové hodnoty (např. časové pásmo, den v týdnu) a cenové modely (např. Open, High, Low, Close). Tyto základní stavební kameny pak spojí s použitím logických operátorů (např. And, Or, větší, menší) tak, aby se vytvořila pravidla vstupu nebo výstupu. Kromě toho StrategyQuant podporuje různé typy příkazů ke vstupu a výstupu z pozice (např. pokyny stop, limit, market, odchod po X svíčkách). Se všemi těmito možnými kombinacemi pravidel je pak StrategyQuant schopen generovat doslova milióny různých obchodních strategií.
Abyste si udělali lepší představu, jak náhodně vygenerovaná strategie může vypadat, ukáži vám strategii EURUSD, kterou v současnosti obchoduji (a také již i někteří z vás) na reálném účtu:
If (RSI(20) < 50) then Buy at Highest(98) Stop
V překladu to znamená, jestliže se nachází indikátor Relative Strength Index s periodou 20 pod úrovní 50, pak strategie zadá čekající long stop pokyn na cenu, která je nejvyšší za posledních 98 svíček. A stejná analogie platí také pro short stop pokyn.
Pro mě na tom všem je důležité, že celý výběr podmínek strategie probíhá zcela náhodně. StrategyQuant vybere podmínky z dostupných stavebních bloků, které kombinuje pro vytvoření vstupních pravidel, typu obchodního příkazu a pravidla pro výstup. Výsledkem tak je zcela nová automatická obchodní strategie.
Samozřejmě, že ne každá náhodně vytvořená strategie je zisková. StrategyQuant však, na rozdíl ode mě, produkuje a testuje tisíce nových unikátních strategií během relativně krátké doby v závislosti na použitém měnovém páru, timeframu a možností hodnocení strategií (např. zisk, profit faktor, drawdown). Ty si nadefinuji sám.
Všechny takto vytvořené strategie zcela pochopitelně dále podrobuji dalším testům, v nichž zkoumám jejich schopnost obstát v různých podmínkách chování trhu. Počet těchto testů je v řádu tisíců a na celé dostupné historii dat, většinou od roku 2003. A opět, tyto testy nedělám já, ale StrategyQuant.
Šťastné obchodování.
