Hledání ideální rovnováhy
Základním principem v tradingu je, že vyšší potenciální zisk obvykle přichází s vyšším rizikem. Poměr rizika a zisku, často vyjádřený jako 1:2, 1:3 nebo dokonce vyšší, nám dává jasnou představu o tom, kolik jsme ochotni riskovat pro možný zisk.
Například, poměr 1:3 znamená, že za každý riskovaný dolar očekáváme tři dolary zisku.
Matematika za úspěchem
Nicméně při vyšším poměru rizika a zisku bychom mohli intuitivně předpokládat, že naše obchody budou úspěšnější. Realita tradingu je však komplexnější.
Statisticky s vyšším RRR poměrem může klesat pravděpodobnost úspěchu obchodů. Je to dáno tím, že trh musí učinit větší pohyb ve váš prospěch, aby splnil cílovou odměnu, což se stává méně pravděpodobným.
Jak tedy najít tu správnou rovnováhu?
Důležitá je nejenom pečlivá analýza vašich obchodních výsledků, ale i porozumění tzv. očekávané hodnotě (EV - Expected Value) vašich obchodů.
Výpočet EV bere v úvahu pravděpodobnost výhry a průměrnou velikost výhry, stejně jako pravděpodobnost ztráty a průměrnou velikost ztráty.
Vzorec pro výpočet očekávané hodnoty (EV) je:
EV = (Pravděpodobnost výhry × Průměrný zisk na obchod) − (Pravděpodobnost ztráty × Průměrná ztráta na obchod)
Příklad výpočtu:
Předpokládejme, že máte obchodní strategii, kde máte 40% šanci na zisk a 60% šanci na ztrátu. Průměrný zisk na obchod je 1000 CZK a průměrná ztráta je 500 CZK.
Použitím vzorce pro EV:
EV = (0.40×1000) − (0.60×500)
EV = (400) − (300)
EV = 100 CZK
Tento výpočet ukazuje, že očekávaná hodnota na obchod je 100 CZK, což znamená, že v průměru byste měli na každém obchodě získat 100 CZK, pokud by byly podmínky konzistentní s vašimi předpoklady o pravděpodobnosti a výsledcích.
A právě samotnou optimalizací vašeho RRR můžete maximalizovat EV a zlepšit celkovou úspěšnost vašich obchodů.
Trend je váš přítel
Jedním z osvědčených přístupů k zvýšení pravděpodobnosti úspěšnosti je obchodování ve směru převládajícího trendu, zejména pro swing a poziční trading. 'Trend is your friend' není jen prázdným rčením, ale strategií podloženou historickými daty. Obchody ve směru trendu mají tendenci být úspěšnější a mohou nabídnout lepší poměr rizika a zisku.
Využití supportu a rezistence
Všechny trhy samozřejmě netrendují, proto pro obchodování v range, kde trh nemá jasný dlouhodobý trend, mohou být klíčové supporty a rezistence. Tyto úrovně poskytují jasná místa pro umístění stop-lossů a cílových cen, což může pomoci vylepšit váš RRR poměr tím, že poskytne logické oblasti pro vstup a výstup z obchodů.
Závěrem
Není pochyb o tom, že RRR je naprosto zásadním nástrojem v arzenálu každého tradera. Najít ten správný poměr, který rezonuje s vaším tradingovým stylem a tolerancí rizika, vyžaduje čas, trpělivost a především, neustálé učení a adaptaci.
Experimentujte, analyzujte a nikdy nezapomínejte, že každý obchod nese lekci, která vás může posunout o krok blíže k tradingové dokonalosti.
Pamatujte, že v tradingu, stejně jako v životě, není nic jisté, ale vhodným přístupem a strategií můžete značně zvýšit pravděpodobnost, že budete stát na té správné straně trhu.
Pepa Zeman
Tým FXstreet.cz