Najděte to pravé RRR, které bude pracovat pro vás

Legendární obchodník George Soros často tvrdí, že nejde o to, zda máte pravdu, nebo ne, důležité je, kolik peněz vyděláte, když pravdu máte a kolik ztratíte, když ji nemáte. Tím se dostáváme k tématu dnešního vzdělávacího článku, ve kterém se budeme věnovat tomu, co George Soros říká - tedy správnému nastavení potenciálního zisku vůči riziku na obchod (Risk Reward Ratio - RRR), které by mělo pracovat pro vás.

Pro příklad si můžeme vzít nějakého obchodníka pana Martina. Pan Martin hledá způsoby, jak se posunout z místa a jak zlepšit své výsledky v tradingu, aby dosáhl konzistentní ziskovosti. Začíná tak pročítat různé články a diskuzní fóra, kde se seznamuje s pojmem RRR a kde jiní tradeři píší, že používání vysokého poměru RRR zvýší jeho šance na dlouhodobý úspěch.

Pan Martin tak zkouší rady aplikovat hned v příštím obchodě, kde má Profit-Target nastaven na úrovni 50 pipů, zatímco jeho Stop-Loss je umístěn 25 pipů od vstupní ceny, chtěl tedy vydělat dvakrát více, než riskoval (RRR 1:2). Bohužel trh šel pouze 30 pipů v požadovaném směru obchodu a následně zamířil proti panu Martinovi a zasáhl jeho Stop-Loss.

Pan Martin se tak domnívá, že jeho Stop-Loss byl příliš těsný, a proto v dalším obchodě tento příkaz nastaví na 50 pipů a cílí tentokrát na 150 pipů. Pokouší se tedy vydělat třikrát více, než riskuje. Dalo by se říci, že zákon schválnosti opět zafungoval, neboť trh se pohnul pouze 55 pipů v požadovaném směru, aby se následně otočil. Pan Martin obchod nakonec uzavírá předčasně se ziskem 5 pipů, protože chtěl vytěžit alespoň částečný zisk.

Je vám tento scénář povědomý? Pokud ano, nezoufejte, je dost běžné, že začínající, ale i někteří pokročilí tradeři, používají širší Stop-Loss a Profit-Target ve snaze zvýšit své šance na úspěch. Nicméně tento způsob uvažování může být velmi škodlivý pro váš obchodní účet. Čili jak najít to správné RRR, které bude pracovat přímo pro nás a naši obchodní strategii?

Ani u hledání správného RRR neexistuje žádný svatý grál, ovšem můžeme začít například u procentuální úspěšnosti našich obchodů. Předtím než najdeme správné RRR, musíme zjistit, jakou potřebujeme úspěšnost obchodů. Například RRR 1:1 znamená, že potenciální zisk je stejně velký jako potenciální ztráta. Toto nastavení pro nás bude fungovat v případě, že dlouhodobě máme více než v polovině obchodů zisk. Při aplikování RRR 1:3 máme zisk třikrát větší než ztrátu, a tak zde můžeme mít pravdu pouze minimálně ve čtvrtině případů, abychom byli alespoň na nule.

Můžeme použít jednoduché vzorečky:

Požadované RRR = (1 / procentuální úspěšnost) - 1

Minimální procentuální úspěšnost = 1 / (1 + RRR)

Při použití vzorečku zjistíme a potvrdíme si, že požadovaná procentuální úspěšnost pro RRR 1:1 je opravdu minimálně 50 %:

1 / (1+1) = 0,5 (tedy 50 %)

Pokud naše úspěšnost dosahuje 40 %, pak musíme najít takové obchody nebo najít takovou strategii, jejíž RRR je větší než 1:1,5, abychom byli dlouhodobě profitabilní:

(1/0,4) - 1 = 1,5 (tedy RRR 1:1,5)

Z této jednoduché matematiky tak vyplývá, že s používáním RRR menším než 1:1 lze dosahovat ziskovosti, ale ovšem za předpokladu, že máme vyšší procentuální úspěšnost ziskových obchodů. Budeme-li mít RRR 1:0,4, můžeme být ziskoví, pokud naše úspěšnost bude více než 71 %:

1 / (1+0,4) = 0,71 (tedy 71 %)

Pokud chcete objevit RRR vhodné pro vaši strategii, je také zapotřebí brát v úvahu aktuální tržní prostředí (vyšší poměr RRR může být například vhodnější pro obchody ve směru trendu), ale také volatilitu jednotlivých měnových párů, která rozhodně není všude stejná. Stejné nastavení RRR nebude fungovat na všech trzích stejně, je na samotném obchodníkovi, aby se pečlivým testováním pokusil najít to správné nastavení pro trhy, které obchoduje.

Závěr

Stejně jako v ostatních aspektech tradingu, i zde neexistuje žádné univerzální nastavení RRR, které by fungovalo každému obchodníkovi v každém obchodu. Pokud si však vedete pečlivě obchodní deník a znáte svou dlouhodobou úspěšnost, naučíte se lépe řídit vaše obchody, a nakonec najdete způsob, jak dosahovat pravidelných zisků.

Lukáš Voženílek
Tým FXstreet.cz

Související články

Jak na Risk-Reward-Ratio (RRR)
V dnešním článku se podíváme na jednu z nejdůležitějších věcí ohledně tradingu. Povíme si, jak významnou roli v našem obchodování hraje správné Risk-Reward-Ratio (RRR) - poměr rizika a zisku. Správné řízení našeho kapitálu je nedílnou součástí dlouhodobě úspěšného obchodování. Pojem money-management v obchodování představuje různé aspekty řízení rizika a zisku v každém obchodu, který realizujeme. Pokud včas plně neporozumíme významu správného řízení peněz a nedokážeme implementovat techniky řízení peněz, máme velmi malou šanci stát se profitabilním obchodníkem.

Máte pravdu, nebo peníze?
Dnešní článek se zabývá dalším tématem z oblasti money managementu a psychologie, které je pro obchodníky na finančních trzích velmi důležité, zejména pokud za sebou ještě nemají dostatečné množství ziskových obchodů a myšlení v pravděpodobnostech jim zatím nepřešlo do krve. Jak je to s naší přirozenou touhou mít při obchodování pravdu a jak to souvisí s vyděláváním peněz v tradingu? A jak často se nám musí povést „mít pravdu“ ohledně budoucího vývoje na trhu, abychom docílili zisků? To bude naše dnešní téma.

Čtěte více

• Kolik lze dlouhodobě vydělávat na finančních trzích (část 2.)
  Dnešním článkem budeme pokračovat v novém seriálu o tom, kolik lze realisticky dlouhodobě vydělávat na finančních trzích. Ve druhém dílu se společně podíváme na investiční fondy.
• Kolik lze dlouhodobě vydělávat na finančních trzích (část 3.)
  Tímto článkem budeme pokračovat v našem seriálu o tom, kolik lze realisticky dlouhodobě vydělávat na finančních trzích. Ve třetím dílu se společně podíváme na další účastníky tradingového světa – na takzvané Commodity Trading Advisor (CTA).
• Kolik lze dlouhodobě vydělávat na finančních trzích (část 4.)
  V článku se zaměříme na to, kolik procent zhodnocení kapitálu lze dlouhodobě dosáhnout u automatických obchodních systémů (AOS), nebo chcete-li robotů, či algoritmického obchodování a jim podobné. Prostě obchodování, kde vše jede podle počítačového kódu a člověk víceméně rozhoduje jen o zapnutí a vypnutí AOS.
• Kolik lze dlouhodobě vydělávat na finančních trzích (část 5.)
  Pátým článkem budeme dnes pokračovat v našem seriálu o tom, kolik lze realisticky dlouhodobě vydělávat na finančních trzích. V tomto dílu se společně podíváme na poskytovatele signálů/strategií (strategy provider), někdy známými pod pojmem social trading.
• Kolik lze dlouhodobě vydělávat na finančních trzích (část 6.)
  Dnešním článkem zakončíme tento seriál o tom, kolik lze realisticky dlouhodobě vydělávat na finančních trzích. V závěrečném dílu si shrneme celý tento seriál a odpovíme si na hlavní otázku tohoto seriálu.
• Konzistencia – "kľúč" k úspechu
  „V skutočnosti existuje iba obmedzené množstvo reakcií, vedúcich k neúspechu. Ich rozpoznaním sa môžeme efektívne vyhnúť zopakovaniu chýb, bez straty akéhokoľvek času.“ (Mark Douglas – „Disciplinovaný trader“).
• K úspěšnému tradingu krok za krokem
  Na jednom zahraničním serveru jsem objevil zajímavé informace o tom, jak vypadají kroky běžného tradera k úspěchu. Mohou jistě existovat výjimky, lidé s přirozeným talentem, kteří brzy začali na forexu vydělávat pravidelně peníze, ale je pravděpodobné, že většina z nás nemůže ve vývoji většinu kroků přeskočit. Podívejme se tedy na to, jak taková cesta k úspěchu, pokud na ní ovšem vytrváme, obvykle vypadá.
• Lze dosahovat 30% měsíčního zhodnocení kapitálu?
  Pod mým nedávno publikovaným článkem, který se věnoval intradennímu tradingu a jeho přirovnání k obchodnické lize mistrů, se rozvedla poměrně zajímavá diskuze, která mě vedla k napsání pokračování. Opravdu je 30% měsíční zhodnocení kapitálu nemožné nebo příliš nereálné?
• Máte pravdu, nebo peníze?
  Dnešní článek se zabývá dalším tématem z oblasti money managementu a psychologie, které je pro obchodníky na finančních trzích velmi důležité, zejména pokud za sebou ještě nemají dostatečné množství ziskových obchodů a myšlení v pravděpodobnostech jim zatím nepřešlo do krve. Jak je to s naší přirozenou touhou mít při obchodování pravdu a jak to souvisí s vyděláváním peněz v tradingu? A jak často se nám musí povést „mít pravdu“ ohledně budoucího vývoje na trhu, abychom docílili zisků? To bude naše dnešní téma.
• Myšlení v pravděpodobnostech
  Začínající obchodníci dělají mnoho chyb. Není to nic neobvyklého v začátku obchodní kariéry, obchodování je zpočátku urputný boj. Důležité je však chyby v dalších a dalších obchodech neopakovat. Jednou z největších chyb obchodníků je způsob vyhodnocení obchodního signálu. Čekají na tzv. AAA setup, tedy „dokonalý“ signál, na který čekají například několik dní bez realizovaného obchodu.
• Naučte se ovládnout strach z tradingu
  Než se dostaneme k dnešnímu tématu, dovolte nám představit autora nového seriálu o psychologii obchodování. Rande Howell pomáhá traderům vybudovat špičkovou psychickou výkonnost. Je licencovaným terapeutem a také koučem. Jeho práce vychází z ovládání emocí, vědomého chování a Jungovských archetypů aplikovaných na trading. Má klinické vzdělání ve výcviku lidí k zvládání emocí a transformaci sebeomezujících přesvědčení na produktivní stav mysli.
• Naučte se zvládat očekávání v tradingu
  V dnešním článku o psychologii se podíváme na zajímavé téma, kterým je očekávání v tradingu. Každý z nás má očekávání asi trochu odlišné, nicméně základní principy a zákonitosti jsou si podobné a lze vycházet se stejných pouček a tipů. Věřím, že právě zamyšlení se nad naším vlastním očekáváním nám může přinést nejen lepší výsledky, ale také výrazně lepší pocit z vykonané práce.
• Naučte se zvládat strach z promeškaní zisku
  Jednou z nejvážnějších věcí na cestě tradera k trvalé ziskovosti a pravidelnému příjmu je úkol naučit se, jak ovládnout své přirozené emoce, jakmile jsme v obchodě, tj. když se riziko stává reálným a hmatatelným. A zde se nedostatek pochopení emocí a myšlení tradera stane bariérou bránící mu v růstu. Trader, který necvičil svou mysl pro práci v takovém emocemi nabitém prostředí, má silnou tendenci být zaskočen strachem. Strach paralyzuje jasné myšlení a nutí ho vybrat si zisk HNED TEĎ a neriskovat, že by se mohl vypařit, pokud bude ještě dál čekat, jak se obchod vyvine. To se děje bez ohledu na to, co mu diktují pravidla jeho obchodního plánu (když se ovšem nachází v logickém stavu mysli) ohledně výstupu z obchodu a vybírání zisku.
• Nechte zisky běžet: Staňte se svým obchodním koučem
  Z reakcí mnoha lidí vím, jak je obtížné stát se svým vlastním trenérem. Pojďme se zabývat problémem, který je v obchodování velmi častý: těžkosti s ponecháním ziskových obchodů.
• Nejčastější emoce v obchodování
  Psychologie obchodování je jedním z nejtěžších, avšak zároveň velmi podceňovaným prvkem při obchodování. Nezáleží na tom, zda obchodujeme za účelem přivýdělku, zhodnocení kapitálu nebo na plný úvazek. Existuje mnoho knih, webových stránek a diskuzí ohledně psychologie, ale jen málo z toho je zaměřeno na specifický okruh psychologie obchodování, zejména pro krátkodobé obchodníky.
• Nejlepší způsob jak začít obchodovat?
  Jeden z mých studentů mi nedávno položil tuto otázku. Odpověď na ni ale není tak jednoduchá, jak se na první pohled může zdát. Pokusím se popsat proces, ve kterém obchodníci (a profesionálové z jiných oblastí) rozvíjení své odborné znalosti.
• Největší chyby, které stojí obchodníky peníze
  Pokud jste obchodník na finančních trzích, je velmi pravděpodobné, že jste udělali několik chyb během své obchodní kariéry. Ať už se chyby týkají porušení obchodního plánu, chybného vyhodnocení situace nebo třeba chybně zvolené velikosti pozice, občas nějaká ta chyba přijde. Hlavním úkolem je umět zpětně chyby zanalyzovat a poučit se z nich. Tím se staneme zase o něco lepším obchodníkem a dokážeme chybám předejít. V tomto článku se zaměříme na největší chyby, které obchodníci dělají.
• Největší lekce z psychologie na forexu
  Dnešní článek pojednává o psychologii trochu netradičně. Podíváme se totiž na několik psychologických aspektů, které přináší dlouhodobé zkušenosti na forexovém trhu. Často se jedná o tvrdě získané zkušenosti z obchodování, které učinil nejeden forexový obchodník.
• Není důležitý jeden obchod, ale dlouhodobý horizont
  Trader by neměl přikládat prioritní důležitost ke svému aktuálnímu obchodu nad svými ostatními obchody. To, že se vám povede nebo nepovede jedna transakce a skončí ztrátou, vůbec nevadí. Jednotlivé obchodní rozhodnutí představuje relativně nevýznamnou část v dlouhodobém horizontu obchodování. Nejdůležitější musí být pro vás vždy celkový výsledek za dané období.
• Není důležitý jeden obchod, ale dlouhodobý horizont - část 2.
  Dnes budeme pokračovat v našem článku o nedůležitosti jednoho obchodu v dlouhodobém horizontu. Poradíme vám, jak z tohoto hlediska správně nahlížet na obchody.