Tyto hodnoty jsou způsobeny mnoha faktory. Značnou roli zde hraje štěstěna, ale také typ strategie, kterou na trzích aplikujete. Můžete mít například obchodní přístup, který má zvýšenou pravděpodobnost, že bude přinášet výraznější zisky nebo výraznější ztráty. Neopomenutelným faktorem může být i tzv. flash crash nebo jiná anomálie trhu, která je naprosto nepředvídatelná a jednou za čas se přihodí.
Jak se tedy z těchto výrazných obchodů můžeme učit?
Zaměřte se na strategii. Podívejte se, jak jsou vaše výrazně dobré či výrazně špatné výsledky rozděleny mezi různé aspekty vaší strategie. Co když vašich "horních 5 %" jsou longové obchody, ale vašich spodních 5 % jsou short obchody? Díky těmto informacím můžete přijímat lepší rozhodnutí o vašem postoji k riziku. V takovém případě zvažte zvětšení pozice u svých longových obchodů a zmenšení pozice u svých shortových obchodů.
Neopomíjejte správné načasování. Je až neuvěřitelné sledovat dopad různých dní v týdnu nebo denní doby obchodování. Snažte se hledat shluky extrémně vychýlených hodnot ve vašich statistikách - zejména v pátek odpoledne, v neděli večer nebo při otevření a zavření vámi obchodovaných trhů.
Psychologie bude vždy rozhodovat o dlouhodobém úspěchu. Různé vzorce přístupů k obchodování zvyšují pravděpodobnost extrémních hodnot vaší výkonnosti. Například při svém prvním obchodu za den většina traderů vykazuje určitý druh zaujatosti. Někteří obchodníci se ho bojí a vyžadují dlouhou dobu a příliš dokonalé nastavení, než se dostanou do pozice. Jiní tradeři jsou neklidní a rychle "naskakují" do trhu. Podívejte se do statistik na své první denní obchody. Jsou výrazně ziskové či výrazně ztrátové oproti vašim zbylým obchodům? Pak máte perfektní příležitost dle toho upravit velikost pozice těchto obchodů, tedy zvýšit ji. Pokud mají naopak chabé výsledky, minimalizujte ztráty tím, že snížíte svou pozici pro první obchod během obchodní seance.
Klíčem k úspěchu je také tržní volatilita. Různé trhy vyžadují různé přístupy, a to v závislosti na tržní volatilitě. Na trzích s nízkou volatilitou potřebují obchodníci trpělivě držet obchody po delší dobu, aby zasáhli profit targety. Trhy s vysokou volatilitou jsou vzrušující a často přinášejí riziko spuštění nedisciplinovaného tradingu. Opět zkontrolujte ve svých statistikách vychýlené hodnoty a zjistěte, zda se vám na různých typech trhů daří více či méně. Ujistěte se, že velikost vaší pozice odpovídá výnosům, které získáte na jiném typu trhu. Pokud máte např. na trzích s nízkou volatilitou vyšší výnosy, tak zvyšte pozici na nich. V opačném případě ji snižte.
Závěr
Z výše uvedeného jste jistě pochopili princip, na základě kterého můžete optimalizovat svůj vlastní trading. Jde vždy o to charakterizovat určitý pattern či shodnost různých druhů vašich obchodů, zjistit zda jsou více či méně ziskové a dle toho následně upravovat velikost pozice takového obchodu.
Gabriel Štefaňák
Dukascopy Europe