Sobota 23. listopadu 2024 08:58
reklama
Fintokei StartTrader
reklama
Purple trading AI
reklama
InstaForex rijen 2024
reklama
Dukascopy new

Výsledek stop-hunting strategie

Napsal:   Sekce: AOS

Chtěl bych se podělit o svoje výsledky se strategií, o které jsem v minulosti něco málo napsal na blogu. Je to poměrně jednoduchá mechanická strategie (obchodovaná aosem), která by se asi dala nazvat jako breakout scalping nebo ještě výstižněji „stop-hunting“.

Jak se ale člověk dostane k takové prazvláštní strategii? Ještě když jsem neměl možnost si založit svůj první reálný účet, tak jsem obchodoval na demu. Nebylo mi ale přáno - dokázal jsem totiž docela konzistentně prodělávat i ty virtuální peníze. Bylo mi z toho docela nanic, protože jsem všude četl, jak ostatní začali prodělávat až se skutečnýma penězma – prej kvůli psychice, a já mezitím nedokázal vydělávat ani demu. Po přechodu na reálný účet se nic nezměnilo. Asi ani nemusím zmiňovat, že jsem obchodoval bez jakékoliv strategie nebo obchodního plánu – prostě jsem to tam střílel podle oka. Zajímavé mi ale přišlo, že ztráty na demu mě bolely úplně stejně jako ztráty na reálném účtu, i když ne finančně.

Později jsem se dozvěděl o existenci aosů, naučil se základy programování v mql a pořídil si tick data na testování, ale úspěch se nedostavoval. O to víc mě štvalo, že moje výtvory sice fungovaly podle stanovených pravidel, ale růstovou equity jsem vykouzlit nedokázal ani v backtestu. Navíc jsem díky programování zjistil, že to, co jsem se předtím pokoušel manuálně obchodovat by ve skutečnosti vůbec nefungovalo – což bych asi taky zjistil, kdybych se předtím obtěžoval s backtestem.

A pak jsem narazil na komerční aosy. Moje představa o úmyslech drtivé většiny těchle prodejců zázračných aosů, které vám zaručeně vydělají spoustu peněz, byla asi dost zkreslená. Takového ideálního prodejce jsem si v duchu představoval jako nějakého raketového inženýra nebo nukleárního fyzika. Když jsem přece nedokázal vytvořit aos, který by byl schopný vydělávat na základě nějaké svíčkové formace v kombinaci s indikátorem, tak to přece musí být daleko, mnohem daleko složitější. Nechal jsem se ošálit nádhernými backtesty a pojmy jako „kvalita dat 99.90%“, „variabilní spread“ nebo „funkční od roku 2003“. Sám jsem si po koupi takových aosů ověřil, že backtest opravdu sedí a připadal jsem si jako ten největší frajer. Už jsem si v duchu představoval, kolik peněz budu mít za rok na účtě. Tehdy jsem ještě netušil, co se skrývá pod rouškou takových backtestů a že princip, na kterém strategie funguje je stejně tak důležitý jako backtest.

Trh mě ale naučil a nakonec jsem musel jeden z účtů ukončit se ztrátou přes 50 000 korun. Chvíli jsem si připadal jako gambler, kterej dobrovolně háže svoje těžce vydělaný prachy do automatů (a taky že jo). Abych pravdu řekl, tak jsem poprvé v životě uvažoval o tom, že bych to vzdal, že to není pro mě.

Pak jsem ale dostal lepší nápad. Někde vzadu v hlavě jsem si vzpomněl na jeden AOS, na kterej jsem kdysi narazil a nedal se už ani koupit (pokud se vám teda zrovna někde neválelo 30 tisíc dolarů). Vzhledem k tomu, že se dal testovat ve vizuálním módu (aniž by si ho člověk musel kupovat), tak jsem si dal rok na to, abych ho přeprogramoval. To jsem ale vůbec ještě nevěděl, jak ten aos vlastně funguje. Když jsem to zjistil, tak jsem na to čučel jak puk. Chvíli jsem přemýšlel, jestli příkaz buy stop není vlastně sell limit. V tu chvíli jsem si prostě nijak nedokázal vysvětlit, že by někdo měl zájem nakupovat na rezistenci a prodávat na supportu a ještě k tomu „jen tak“. Taky jsem chvíli přemýšlel, jestli 15 bodů není vlastně 15 pipů. V jaké dimenzi se přece dá obchodovat s 15ti bodovým trailing stop lossem? Vždyť to ten metatrader přece nemůže stíhat. A zisk přece taky s tak malým trailing stopem nemůže stát za nic. A co teprve komise a skluzy? Vždyť to nedává smysl.

Strategii jsem měl nakonec přeprogramovanou asi za měsíc a konečně mi docvaklo, proč mi to tehdy na tom demu vůbec nešlo. Dával jsem totiž SL tam, kam ho dávali i všichni ostatní. A v kombinaci se silným trendem je to jako lavinová reakce. Cena klidně prostřelí S/R zónu bez jakékoliv korekce a za pár vteřin je po obchodě. A až všechny vykopne, tak se klidně vrátí zpátky.

K mé smůle jsem ale přišel pozdě a aos by v tomhle stavu už kvůli snížené volatilitě moc dobře nefungoval. Vlastně jsem nenašel ani jednoho brokera, kde by po započtení spreadů a komise generoval zisk. To mě ale neodradilo od toho, abych ho nasadil na menší live účet a tajně jsem doufal, že se pletu a bude fungovat. Bohužel jsem se nepletl a aos opravdu nefungoval. Monitorováním obchodů jsem si ale něčeho všiml – měl jsem hodně malých ztrátových obchodů a občas větší zisk. Trh dělal přesně to, co jsem chtěl, ale až potom, co obchod skončil ve ztrátě. A tehdy jsem konečně dostal ten nápad – co takhle zavést větší SL a break-even? Napadlo mě to z jedinýho důvodu – kvůli nákladům. Tím, že zvýším průměrný zisk a průměrnou ztrátu o několik pipů, se mi sníží vliv nákladů. A najednou se z žádného brokera stal broker jeden. Z malých ztrát se najednou staly malé zisky a k tomu občas větší ztráta nebo zisk. Uvědomil jsem si, že na detailech opravdu záleží, a i taková drobnost může znamenat rozdíl mezi ziskem a ztrátou. Komise najednou činila „jenom“ polovinu ze zisku. Já si na základě téhle zkušenosti začal všímat stále více maličkostí. Třeba že u SL (nebo stop příkazů) se objevuje negativní skluz, zatímco u TP (nebo limit příkazů) se objevuje skluz pozitvní. Co takhle místo SL trailovat TP a zároveň tak vystupovat za „lepší“ cenu? Hned jsem to využil u jiné strategie a z nevýhody, na kterou si všichni stěžují, se rázem stala výhoda. Můj neúspěch v manuálním obchodování mi tak nakonec přece jen něco dal – pochopil jsem, proč taková strategie vůbec funguje a získal jsem důvěru v to, že bude fungovat i v budoucnu.

Na závěr bych chtěl dodat, že úspěch v tradingu podle mě není jen o penězích (i když se mnou mnozí nebudou souhlasit). Já si totiž myslím, že úspěch je především v hlavě. Jako svůj úspěch v tradingu považuju právě ten okamžik, kdy jsem prodělal 50 tisíc a rozhodl se, že to nikdy nevzdám. Přestal jsem za vším vidět jenom peníze. A světe div se - místo frustrace to začala být zábava, protože jsem od toho už nic nečekal a každý neúspěch se rázem stal motivací poučit se ze svých chyb.

Přikládám screen equity za posledních šest měsíců – nejedná se o zázrak, ale to kafe, co si za to ráno v práci koupíte chutná zatraceně dobře. wink

 

Ať se Vám daří kolegové!

Hodnocení článku:
Sdílení článku: 
   

Čtěte více

  • Vyplatí se nakupovat ropa?
    Na Blízkém východě to znovu vře. Po americkém atentátu na íránské vojenské eso Kásima Solejmáního vystřelilo vzhůru politické riziko a s ním i ceny ropy. Žádné dodávky zatím nejsou ohroženy, ale pouhá představa, že by Írán mohl zkusit blokovat Hormuzský průliv, kudy proudí téměř 20 % světových dodávek ropy, poslala ceny výše.
  • Výprodej akcií ASML: Příležitost pro vstup do pozice?
    Jednou z hlavních událostí byl propad akcií nizozemského výrobce strojů na výrobu čipů ASML. Úterý 15. října byl nejhorší den pro tuto evropskou technologickou hvězdu od jejího vstupu na burzu před 25 lety. Akcie ASML se propadly během jediného dne o více než 15 %. Tak velký propad tato společnost ještě nezažila. U tak kvalitních firem, jako je ASML, se podobné výprodeje nedějí každý den, a tak si můžeme položit otázku, zda nenastal čas vstoupit do pořádného longu.
  • Výprodej dluhopisů je tu
    Říjen si dluhopisoví investoři podtrhnou silnou červenou barvou. Souhra více faktorů vedla u investorů do vládních obligací vyspělých zemí k průměrným ztrátám 3 %, což na velice klidném trhu s dluhovými cennými papíry kolikrát znamená úrok, na který se při dnešních sazbách čeká mnoho let.
  • Výprodeje pokračují
    Páteční zpráva z amerického trhu práce nepodala jasný obrázek o tom, kam kráčí ekonomika Spojených států a jakým směrem by se měla ubírat měnová politika amerického Fedu.
  • Výprodej na trzích pokračuje, pád eura se však zastavil
    Po včerejším výprodeji dnes přichází na řadu další důležitá seance, která přinese několik zajímavých fundamentů.
  • Výprodej se slevou na britské libře
    Po zamrznutí posledních rozhovorů o podmínkách brexitu mezi Londýnem a Bruselem se britská libra dostala pod prodejní tlak a poroučela se k jihu. Na páru s americkým dolarem ztratila od jara již přes 10 % a měnový pár GBP/USD se na dnešním kurzu 1,2830 obchoduje v blízkosti 16měsíčních minim. Více faktorů hovoří o přeprodanosti libry a v blízké době se můžeme dočkat pořádného posílení.
  • Výprodej USD v Londýně a následující nákup USD v NY
    USDINX a USDCHF
  • Výrazný pokles ukotvil index S&P 500 v novém rozpětí. Na jak dlouho?
    Americký akciový index S&P 500 v uplynulém týdnu odepsal 3,40 %. Navzdory vysoké volatilitě se již dva týdny obchoduje v novém rozpětí 1 870 až 1 990.
  • Výročí 10 let od mého prvního blogu
    Dnes 18.8.2021 je to přesně 10 let, co jsem tady na FXstreet.cz napsal svůj první blog.
  • Výsledek obchodování AOS 2.Q 2016
    Druhé čtvrtletí roku 2016 je za námi, takže si pojďme si rozebrat, s jakými výsledky ho AOS ukončily na reálném účtu.
  • Výsledková sezóna: Jak se daří výrobcům čipů a luxusním značkám?
    Zhruba před týdnem a půl začaly mnohé významné světové společnosti zveřejňovat své hospodářské výsledky za první čtvrtletí letošního roku. Tentokrát jsou výsledkové zprávy obzvláště zajímavé, protože se zároveň výrazně mění očekávání snížení úrokových sazeb v USA, což má na mnohé, zejména dražší růstové akcie, zásadní negativní dopad. Podívejme se na nejzajímavější výsledky, které byly dosud zveřejněny.
  • Výsledková sezona minulý týden: Berkshire Hathaway sedí na penězích. Comeback Alibaby?
    Výsledková sezóna se pomalu chýlí ke konci, i přesto ale v minulém týdnu publikovalo své výsledky několik populárních společností. Analytik XTB Tomáš Vranka shrnul ty nejzajímavější: Berkshire Hathaway, Palantir, Walt Disney a Alibaba.
  • Výsledková sezóna musí potvrdit růst
    V následujících týdnech se akciový trh doví, jak se dařilo kótovaným společnostem ve druhém čtvrtletí. Očekávání jsou nastavena vysoko. Jak by také ne. Nejenže zisky společností v indexu S&P 500 se zvyšují rychleji než nominální HDP (rostou marže), samotný index roste rychleji než zisky (zvyšuje se P/E).
  • Výsledková sezóna: Obhájila Nvidia svou pozici technologického lídra?
    Ve čtvrtek večer Nvidia zveřejnila své finanční výsledky, které znovu potvrdily její klíčovou roli na trhu a dominantní postavení v oblasti umělé inteligence. Tato americká společnost se v posledních letech stala nejen synonymem pro technologické inovace, ale i hlavním hybatelem zásadních změn v průmyslu. Její výkonnost upoutává pozornost investorů, analytiků i širší odborné veřejnosti – všichni bedlivě sledují každý její krok.
  • Výsledková sezóna za námi: Je big tech stále nezastavitelný?
    Výsledková sezóna je prakticky u konce a jako obvykle největší pozornost přitahovaly výsledky velkých technologických společností – Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon a Meta. Ať se nám to líbí nebo ne, big tech je žhavé téma posledních měsíců a díky aktuální publikaci výsledků jsme se mohli přesvědčit, zda je bombastický růst big techu v posledních měsících oprávněný nebo ne. V tomto článku přinášíme krátký souhrn toho nejzásadnějšího. Pokud se o aktuálním stavu big techu chcete dozvědět více, analytici XTB Tomáš Vranka společně s Jaroslavem Brychtou na toto téma natočili nový díl Povídání o trzích. Big tech bude také detailněji probrán i na nadcházející XTB Online investiční konferenci, která proběhne 25. 11. od 13:00.
  • Výsledková sezóna 1Q 2024: Ústup umělé inteligence a zpomalování spotřeby v USA
    Máme téměř za sebou většinu výsledků velkých amerických firem. Poslední společností, která zbývá a zároveň má potenciál ovlivnit celkové obchodování na amerických trzích, je Nvidia. Na odtajnění jejích výsledků si budeme muset počkat až do 22. května. I bez znalosti těchto výsledků se však již můžeme pustit do bilance výsledkové sezóny. Co nám tedy přinesla výsledková sezóna za 1Q 2024?
  • Výsledky brokerské společnosti XTB za rok 2021: 189 tisíc nových zákazníků a zisk 52 milionů euro
    V minulém roce, který byl do značné míry ovlivněn kromě jiného celosvětovou pandemií coronaviru, dosáhla společnost XTB konsolidovaného čistého zisku 52 milionů euro. Konsolidované výnosy dosáhly 136,7 milionu euro (v roce 2020 činily 178,3 milionu euro) a provozní náklady 76,2 milionu euro (v předchozím roce činily 63 milionu euro).
  • Výsledky JP Morgan vrátily na trhy dobrou náladu
    Páteční seanci měla v rukou banka JP Morgan, která lepšími výsledky dokázala pomoci do zelených čísel jak ostatním bankám, tak celému burzovnímu indexu.
  • Výsledky klientů Fintokei, které mají blízko k dokonalosti
    Výše vyplacených payoutů u nást stále narůstá. Momentálně překročila hranici 150 milionů korun. Není se čemu divit. Naši klienti totiž občas vystřihnou opravdu bravurní kousky. Tak jako obchodnice Andrea a Kamila, jejichž obchody si dnes rozebereme.
  • Výsledky Nvidie posunuly trh výše, index S&P 500 přidal přes procento a půl
    Po středečním zveřejnění hospodářských výsledků společnosti NVIDIA se akciový trh ve čtvrtek vydal prudce výše a index S&P 500 posunul historické maximum. To pak v pátek po krátkém výletu nad 5 100 potvrdil dalším nepatrným růstem a celkem za týden přidal 1,66 %.
  •  


    Diskuse ke článku

    Diskuse je přístupná pouze pro registrované uživatele.
    Přihlásit se | Nová registrace
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

reklama
InstaForex rijen 2024