SIDuv SOK & Donny SOK

Napsal: Donny 26.12.2010 14:46 Sekce: 

Pri brouzdani po internetu jsem se po delsim case podival na SIDuv blog a nasel tam tohle:

Opět se mi nakumulovalo několik mailů, takže zkusím zde na blogu odpovědět na více, někdy téměř totožných, dotazů. Pisatelé se ptají konkrétně na indikátory SOK uveřejněné na stránkách asi nějakého novějšího českého serveru fxstreet a přidávají i doprovodné obrázky. Tento server detailně neznám, jen vím, že něco takového existuje. Takže - s těmito indikátory nemám nic společného a holt si někdo, pravděpodobně dost málo kreativní na to, aby si vymyslel nějaký vlastní název, okopčil název SOK, který jsem poprvé použil pro silovou oscilační korelaci. Pokud jsem to z mailů a přiložených obrázků dobře pochopil, tento "pseudo" SOK řeší vztah mezi uzavřenou trojicí měn, ale tím se SOK v mém podání zabývá jen okrajově, protože pevná pravidla v těchto trojicích jsou svým způsobem již pevně dána.
Ještě jednou, především pro nováčky na blogu, opakuji - primárním účelem SOKu bylo a je vytvoření určitého koše měnových párů (3,4,5,6 ale i např. 7 a 8 párů), podle aktuální tržní situace, jehož cílem je oscilace "peněžní" P/L křivky s omezenou ztrátou (ale i ziskem) na základě volatility, korelace, síly měn i párů, které převážně vycházejí ze základních pravidel v prostředí měnových trhů. Když se vrátím k daným pravidlům uzavřených trojic, tak platí:
První pravidlo - kurzy měn vycházejí z křížové tabulky (uváděné i tady na blogu), tvořené násobky nebo podíly dílčích párů. Např. kurz páru eur/usd * kurz páru usd/jpy nám tvoří kurz páru eur/jpy. Naopak podíl usd/jpy / usd/chf nám udává kurz chf/jpy atd. atp.

Pro názornost konkrétně např. :
eur/usd (1,3100) * usd/jpy (84,00) = eur/jpy (110,04)
usd/jpy (84,00) / usd/chf (0,9700) = chf/jpy (86,60)
gbp/usd (1,5500) * usd/chf (0,9700) = gbp/chf (1,5035)

Druhé pravidlo - pokud jsou dány a platí pevná pravidla u křížových kurzů, pak platí v uzavřených trojicích (např. eur/usd, usd/jpy a eur/jpy) i stejná pevná pravidla pro pohyby dílčích měn, např. vyjádřeno v % nárustu/propadu za určité sledované období. Viz tabulka některých příkladů níže, kdy např. součet pohybu (vyjádřeného v %) u měnového páru eur/jpy je součtem pohybů párů eur/usd a usd/jpy, gbp/jpy je součtem pohybů gbp/usd a usd/jpy a v závěru, kdy hodnota pohybu usd/jpy je tvořena součtem pohybů párů usd/chf a chf/jpy.
U některých párů (v udávaných trojicích) se mohou hodnoty někdy nepatrně lišit, ale to je dáno okamžitou reakcí grafů a hodnot na aktuální situaci a taky zaokrouhováním hodnot.

Třetí pravidlo - v uzavřených trojicích lze vysledovat, především na delších TF, rovněž i míru a typ korelací. Příkladem (viz níže) budiž tradičně vysoký stupeň negativní korelace mezi usd/chf a chf/jpy, usd/cad a cad/jpy a pozitivní korelace mezi eur/usd a gbp/usd. Vzájemné korelace se ale mění, především v závislosti na aktuálním vývoji a síle dílčí měny (euro, gbp, usd, jpy atd.) v čase.

Když se vrátím na začátek k dotazům, tak pokud jsem popis indikace z došlých mailů dobře pochopil, tyto "pseudo" SOK indikace řeší výhradně vztahy uvnitř nějaké dané trojice párů. K těmto vztahům existuje v prostředí MT4 už dobrých 5-6 let hafo indikací a tedy nic nového pod sluncem. Rozpitvání uzavřené trojice na dvojice párů je sice přehlednější pro orientaci, ale nic moc nám nenapoví o příštím směru vývoje sledovaných párů z trojice. Za opravdu kvalitní nástroj považuji všeobecně dostupný overlap (překrytí) z produkce NetDania, kde lze navíc vysledovat i dosažené (a možné) hodnoty napříč páry (viz obrázek níže u trojice eur/usd, aud/usd a eur/aud na 30 min. TF). Ale NetDania toho v tomhle směru nabízí daleko, daleko více... Případně další jednoduchou pomůcku, jakou je překrytí dvou, tří i čtyř párů pomocí sady svíček na jednom grafu daného TF.

Tolik jen pro vysvětlení k mail dotazům na "pseudo" SOK z fxstreet.
Měnový koš SOKu, který jsem v úvodu zmínil, může obsahovat, jak bylo předesláno, více párů, ale vždy by měl být sestaven tak, aby základ tvořily pravidelně korelující páry v určitém časovém období s přihlédnutím k volatilitě a PV pro následnou tvorbu počtu lotů pro ten který pár. Neplatí žádná pevná pravidla pro výběr, může to být aktuální situace na trhu anebo i individuální obliba těch kterých párů. SOK můžeme např. sestavit z hlavních párů se vzájemnou negativní korelací např. čtyřku AUD/USD a USD/CAD oba Long a EUR/USD a USD/CHF Short. Zmíněná čtyřka může mít i jinou podobu např. all uvedené páry v jednom směru - podle aktuální situace, ale vždy je holt třeba respektovat daná pravidla. Dále můžeme různě kombinovat pozitivní a negativní korelace např. EUR/USD, USD/CAD, AUD/USD v jednom směru a k tomu přidáme GBP/USD do směru opačného. Můžeme sestavit i "sedmičku" jen z hlavních usd párů např. ve variantě AUD/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CAD all Long vs. EUR/USD, NZD/USD,USD/CHF all Short.. Různě lze kombinovat majors páry s jenda satelity (tj. vedlejší jpy páry - viz obrázek níže) a odvodit si aktuální korelace i volatilitu podle % vývoje hodnot o kterých jsem psal výše. Dobrou "divočinou" spíše pro otrlejší tradery, může být i trojkombinace, kterou používá jeden kolega z TFG chatu, v níž jsou zahrnuty dva z nejvíce volatilních páru na trhu - GBP/CHF a GBP/JPY, doplněné o CHF/JPY (mj. i zde platí součtové pravidlo - hodnota gbp/jpy je tvořena součtem hodnot párů gbp/chf a chf/jpy, které jsou k sobě navíc vysoce negativně korelující). Možností je zkrátka nepřeberně a další byly uvedeny i ve starších příspěvcích.

 

Tak ze jako autor (pseudoSOKu) reaguji zde, doufam ze stim nebudou zadne problemi.

PseudoSOK zobrazuje dve P/L (Profit/Lost) krivky a to napriklad pro pary EURUSD & GBPUSD a to tak ze prvni krivka je EURUSD BUY - GBPUSD SELL a druha krivka je EURUSD SELL - GBPUSD BUY. Vypocet P/L krivky je udelan na zaklade PV (Pip Value) a sily jednotlive mneny.Tim padem je shodny se SID SOKem. Pouziti na vyce paru nic nebrani staci otevrit indikator vybrat prislusne dva pary spustit indikator a prez neho natahnout dalsi z dalsimi dvema pary , pripadne pouzit indikator na tri pary nemusite pouzivat vzdy jen uzavrenou trojku. 

Jinak z celeho SIDova prizpevku my vypliva ze mezi mym SOKem  a jeho neni zadny rozdil. 

Prikladam obrazek kde AUDUSD (cervena) a USDCAD (hneda) jsou BUY proti EURUSD (modra) a USDCHF(svetle modra) jsou SELL. Sipky ukazuji obchodovany rozdil na techto ctyrech parech.  

Pokud to nekoho blyze zajima vse podstatne je popsano ve vlakne Statistcka arbitraz. ze Doufam ze vam toto vysvetleni staci z pozdravem Donny.

Čtěte více

• Shortové obchodné príležitosti na november 2020
  V tomto pravidelnom tradingovom výhľade poukážem na minulý vývoj menový párov a pomocou technickej analýzy urobím predikciu na budúce dianie. Tento výhľad obsahuje iba shortové obchodné príležitosti týkajúce sa menových párov EUR/AUD, EUR/CAD a NZD/JPY na ktoré sa pozrieme z vysokých timeframeov.
• Shortujeme akcie - kdy se cesta proti proudu vyplácí
  Shorting je jednou z obchodních technik, která svou podstatou budí rozporuplné reakce u veřejnosti, avšak která má obrovský ziskový potenciál. Pojďte se s námi podívat na 3 nejznámější investory v historii, kteří si díky shortování přišli na mnohdy pohádkové bohatství a zároveň do základů otřásli světem financí.
• Shrnutí divokého týdne a výhled na příští.
  Blíží se konec divokého týdne. Pokusil bych se na několika řádcích vyhodnotit uplynulý týden a trochu se podívat na to co by nás mohlo čekat příští týden.
• Shrnutí postřehů Patria Forex za 3Q 2016
  Září už je nějakou dobu za námi a tak je potřeba se ohlédnout zpět na úspěšnost postřehů, které dostávají každý den klienti s reálnými a demo účty. Třetí kvartál postřehům týmu Patria Forex moc nepřál (2Q 2016 úspěšnost EURUSD nad 66 %). Nyní si připomeňme jeho průběh.
• Shrnutí setkání americké Federální rezervní banky: Co to znamená pro aktiva?
  Včera jsem si v 8 hodin večer udělal kafe, abych vám na dnešní ráno mohl připravit tento shrnující článek o setkání Federální rezervní banky Spojených států Amerických. Projdeme si veškeré detaily vzešlé z nové zprávy.
• Shutdown v USA
  V piatok o polnoci začal v Spojených štátoch amerických tzv. shutdown. Čo to znamená? Aký to môže mať dopad na finančné trhy a politickú situáciu?
• Schiff kritizuje Fed: Současná měnová politika nás vede k nárazům do zdi!
  Peter Schiff patří k zastáncům Rakouské ekonomické školy. Takže není divu, že patří k předním kritikům současného ekonomického směřování, které si nedělá velkou hlavu s narůstajícím dluhem. Ve svém posledním podcastu Schiff zkritizoval současnou snahu Fedu nadále pokračovat s pozvolným utahováním měnové politiky v závislosti na aktuální inflaci.
• Schopnosti, které z vás udělají lepšího tradera
  Aby se z vás stal úspěšný forexový obchodník, měli byste u sebe vyvinout několik klíčových dovedností. Víte, jaké dovednosti mají všichni úspěšní obchodníci na forexu společné? Všichni mají sebekázeň, neochvějnou trpělivost a vynikající matematické dovednosti. Pokud se chcete jako trader posunout na vyšší úroveň, měli byste také usilovat o tyto a pár dalších podstatných schopností a dovedností, o kterých se dočtete v tomto článku.
• Schopnosti v tradingu přicházejí se zápalem
  Bývá mylnou představou, že odbornost či schopnosti v určité oblasti, ať už je to forex obchodování nebo sport, jsou vrozenou vlastností, kterou má jen několik málo vyvolených jedinců. Tento způsob myšlení předpokládá, že buď jste expert nebo nejste, a že neexistuje způsob, jak získat dané schopnosti, pokud se s tím prostě nenarodíte.
• S chutí do nového roku
  Použiju-li terminologii tradingu, tak se nám blíží významný separátor období a tím je konec, respektive začátek kalendářního roku. Jsme zvyklí na denní, týdenní, měsíční a nic to s námi nedělá. Ten roční ale v sobě něco ukrývá.
• Signály
  Důležitost průběžného vyhodnocování signálů...
• Síla Fibonacciho nástrojů v tradingu a investování
  Obchodování a investování na finančních trzích se v průběhu posledních let výrazně vyvinulo díky technologickému pokroku a dostupnosti sofistikovaných analytických nástrojů. Dnes na běžném obchodním účtu u každého kvalitního brokera naleznete desítky možností pro Vaši technickou analýzu. Mezi ty nejpopulárnější se dlouhodobě řadí i Fibonacciho nástroje.
• Sílící dolar a intervence ČNB
  Fenoménem listopadu a prosince je americký dolar, který od prezidentských voleb válcuje takřka všechny světové měny. Velkou podporou pro dolar jsou rostoucí úrokové sazby, a to nejenom ty krátkodobé stanovené americkou centrální bankou, ale především výnosy dlouhodobých dluhopisů, jejichž výnosy se rychle rostou nad 2,50 % p.a. a přitahují kapitál směrem do Spojených států.
• Silná libra a predikcie na Kanadu
  V tomto pravidelnom tradingovom výhľade poukážem na minulý vývoj menový párov a pomocou technickej analýzy urobím predikciu na budúce dianie.
• Silná rezistencia na CAD/CHF a pokračovanie trendu NZD/JPY a GBP/NZD
  V tomto pravidelnom tradingovom výhľade poukážem na minulý vývoj menový párov a pomocou technickej analýzy urobím predikciu na budúce dianie.
• Silnější dolar se může postarat o další korekci na akciích
  Za nedávným výprodejem může stát faktor, o kterém se doposud moc nemluvilo a to americký dolar. Ten od konce září výrazně zpevňuje své pozice a začátkem týdne dokonce překonal letošní maxima. Měnová politika centrální banky a její výhled pro postupný růst sazeb podporují americký dolar v růstu a dá se tedy očekávat pokračování dosavadního trendu. Akcie jsou ohroženy několika faktory, silnější dolar však znervózňuje investory kvůli tlaku, který vyvíjí na korporátní ziskové marže a růst zisků.
• Silnější euro ECB nemusí vadit
  Akutní fáze energetické krize se v Evropě zdá být zažehnána. Konkurenceschopnost evropského průmyslu se vrací na globální kolbiště bez větších šrámů a obchodní bilance Německa i celé eurozóny se obrací do zelených čísel. Nabízí se proto možnost dalších zisků eura, zvlášť když po mnoha dlouhých letech bude společnou evropskou měnu podporovat v růstu i její centrální banka ve Frankfurtu.
• Silné pásmo na EUR/ZAR a iné exotiky
  V tomto pravidelnom tradingovom výhľade poukážem na minulý vývoj exotických menových párov a pomocou technickej analýzy urobím predikciu na budúce dianie.
• Silné stránky Bitcoinu
  Tento blog bude analyzovať a poukazovať na silné stránky kryptomien oproti fiat menám. Špeciálne charakteristiky kryptomien sa odlišujú od fiat mien a niektoré benefity by mohli motivovať spotrebiteľov na používanie radšej kryptomien než fiat mien.
• Silné výbuchy poškodili Nord Stream - plyn rastie
  Na Švédskych a Dánskych meracích staniciach došlo k masívnym výbuchom pod vodou, kde z plynovodu Nord Stream následne začal unikať plyn. Po výbuchoch Dánska armáda zverejnila video, na ktorom je vidieť kruh vyčistenej vody s priemerom približne jeden kilometer. Škody postihli plynovody Nord Stream 1 aj Nord Stream 2.

 




Diskuse ke článku

Diskuse je přístupná pouze pro registrované uživatele.

Přihlásit se | Nová registrace