Tri meny v troch pároch

Na štarte teda otvárame pozície tak, aby žiadna mena nebola uprednostnená - nevieme kam to pôjde. To dosiahneme, ak v trojici zvolíme každú menu raz long a raz short, samozrejme vo vyvážených objemoch. Následne upravujeme vekosť pozícií podľa aktuálneho vývoja, nepotrebujeme nič veštiť ale iba vyberáme najsilnejšiu menu z trojice proti najslabšej. Tento výber môžeme robiť ručne, podľa nejakej indikácie sily meny alebo len vopred nastavíme úrovne a počkáme si na ich dosiahnutie. Podstatné je, že obchody sa otvárajú v rôznych časoch , čo vyvolá osciláciu profit krivky.

Napadá mě hned několik otázek. 1. Podle jakého signálu vybereme směr daného (jakého) páru pro otevření? Můžeme použít tabulku směrů nejmenovaného obchodníka, ale i tak jak potom dále budeme pokračovat ? 2. Jak takový systém vůbec úspěšně backtestovat ? 3. Na jakém časovém pásmu ? 4. Kolik je ta správná částka pro ukončení celého kolečka ? A kolik je případná únosná ztráta ?

Tento systém má určitě nějaké řešení a již delší dobu mě vrtá hlavou. Po přečtení diskuze o korelaci dvou páru si myslím, že by se mělo nějak vycházet z pozitivní korelace některých párů. Ta by se měla sledovat ale na daleko větším časovém pásmu, než je původně v diskuzi ( navrhuji týdenní graf pro sledování- nezapomenout srovnat cenové pásma ). Pokud si stáhneme na graf tyto tři páry (EURUSD,EURJPY,USDJPY), tak zjistíme, že EURJPY a USDJPY spolu dlouhodobě pozitivně korelují ale naproti tomu EURUSD s oběma páry je spíše v negativní koleraci. Další vlastností je, že jejich pipsové rozdíly při pohybu nejsou sourodé (většinou některý pár udělá více pips v poměru k ostatním dvoum párům za nějaký časový rámec). Což v obchodní strategii může být při zvolení nesprávného směru a páru problém. Ano, dle mého pozorování je tato trojice v dobrém korelačním rozhození (EURJPY a USDJPY jsou od sebe cca 2300 pips a měli by se historicky k sobě přibližovat).

Doufám, že mé postřehy nejsou OT.

Aj v tomto prípade bola zvolená kombinácia párov rovnaká. Nie vždy sa však PL krivka vyvíja takto priaznivo a preto bude potrebné hľadať čo najvhodnejšie parametre. Napríklad aký vplyv má vstup v rôznom dennom období, kedy je možné očakávať dynamické pohyby a td

Už se těším, korelace, SOK a jeho klony, principy arbitráže, uzavřené trojky či vícepárové uspořádání... jsou pro mě zajímavé myšlenky a čtení.

Potom je už na individuálnej voľbe tradera, či vezme všetky vstupy alebo len niektoré. Trader môže vstupovať nezávisle na všetkých troch pároch ( prakticky aj na ľubovoľnom množstve párov, no systém využíva vzájomne prepojené vzťahy v trojici ), či len na jednom jedinom. Môže obmedziť vstupy ak potrebuje obmedzovať expozíciu pre určitú menu. Napríklad na začiatku sa rozhodol neotvárať ak cena je do 10 pips od otvorenej pozície, ak počet pozícií na dane mene stúpne nad určitú hranicu, zväčší tento rozdiel na 30 a pod. Ja budem pri ukážkach používať zobrazenie mriežky a vstup sa nebude zadávať ak bude v jej hraniciach otvorená pozícia. 

Rozhodne nikomu neodporúčam toto obchodovať ani napodobňovať! Systém pracuje s premenlivým počtom pozícií, môže navyšovať pozície do zisku aj do straty a môže viesť k neobmedzeným stratám. 

Na budúce niečo o tom, aký priebeh ceny je pre systém najviac rizikový. 

Na budúce niečo o 

Pokiaľ toto niekto číta, určite sa nepokúšajte napodobňovať to bez dôkladných testov. Či už po kompletnom zverejnení, ktoré aj tak nebude obsahovať všetky podrobnosti alebo po vlastných úpravách. Nespoliehajte sa na súčasnú nízku volatilitu, tá sa môže mnohonásobne zvýšiť! Otestujte deň za dňom na dátach z volatilnych rokov a sledujte stav za každý deň. 

Použite indikátor, ktorý zobrazí stav účtu na otvorených i zavretých pozíciách a indikátor, ktorý zobrazí priemernú vstupnú cenu na grafe. Tieto informácie sú veľmi dôležité.

Na tomto odkaze rozoberajú EAčko na túto tému co/threads/forex-triangular-pro-new-triangular-correlation-one-by-one-system.5700/

Občas sa stretávam s názormi, že trader má zisk vysedieť, nedávať stopky, či profity. (V poriadku, napokon aj tento systém je založený na podobnom princípe akurát občas pripúšťa uzavretie aj v strate.)  Ale vždy musí vedieť, že môže nastať aj takáto situácia a poznať spôsob ochrany. Či to bude nejakým hedžovaním, či stopkou na hodnote účtu, či stopkou na každom obchode, či obmedzením celkovej veľkosti pozícií alebo akokoľvek inak. Aj keď teória hovorí, že každý takýto pohyb koriguje aspoň na úroveň 1/2,5 je potrebné poznať extrémne situácie v minulosti a rátať s ich opakovaním. 

TU teoreticky trader vstúpil buy na minime dňa, s jednou pozíciou, pri priemernej volatilite cca 80 pips (zelená čiara) dosiahla priebežná strata cca 670 pips. 

Na obrázku vidieť, ako sa jednotlivé pozície prekrývajú. Obchodník sa teda môže rozhodnúť, podľa aktuálnej situácie, či na nejakom páre navýši počet pozícií, vykryje ho iným párom alebo celú sústavu či jej časť zatvorí. 

Smer zostáva EURJPY buy (svetlo kodrá), USDJPY sell (žltá) a EURUSD sell (červená) Pre zjednodušenie som zaznačil iba obchody za market v smere predošlého dňa, v skutočnosti používam takmer výhradne limit pozície.

V trojke EUR USD JPY si zvolíme smer EURUSD sell, USDJPY sell a EURJPY buy. Jednotlivé pozície budeme otvárať výlučne na prerazení lokálnych extrémov, postupujem podľa príspevku "Systém lokálnych extrémov"
Keďže systém má najlepšie výsledky ak menový pár sa pohybuje mierne nadol alebo mierne nahor, vyskúšal som ho najprv na viacdňovom výraznom trende páru EURJPY. Otvárane pozícií sledujem v období od 17.4 do 22.5 2019, zatváranie je po splnení podmienok aj neskôr. Pozície sú navyšované v strate bez obmedzenia počtu, ide len o teoretický príklad.

Uvádzané výsledky sú približné.

V priložených obrázkoch je zobrazený už aj opačný smer obchodovania, ktorý popisujem nižšie.

Na páre EURJPY bolo vcelku otvorených 8 pozícií, s jednotlivými výsledkami -230, -189, -146, -110, -74, 0, +24, +89. Spolu -636 pips.
Swap tohoto páru je cca -4 body. Celkový čas držania uvedených pozícií je 109 dní, čo robí na swape 436 bodov, teda k strate prirátam 44 pips
Nakoniec pridám pre každú pozíciu spread, ten je u nášho brokera 1,5 pipu * 8 = 12 pips
Celkove na tomto páre vykážem stratu 692 pips

Teraz sa pozriem na pár EURUSD v tom istom období.
Na páre EURUSD boli otvorené tri pozície. Všetky skončili v zisku a to +83, +46, +79. Spolu +208 pips
Započítam kladný swap a spread, oba sa prejavia cca 5 pips
Celkove na tomto páre dosiahnem zisk 208 pips

A ešte pár USDJPY
V uvedenom období boli na páre USDJPY otvorené 3 pozície. Všetky skončili v zisku a to +53, +55, +83. Spolu + 191 pips
Započítam swap cca 13 bodov mínus. Celkový čas držania uvedených pozícií je 10 dní, strata z držania je 13 pips
Spread na páre je 1,5 *3 je cca 5 pips
Celkove na tomto páre dosiahnem zisk 173 pips

A po zrátaní všetkých troch párov získam stratu 311 pips.

Ako by sa situácia zmenila, ak by som obchodoval súčasne opačný smer, teda EURUSD buy, USDJPY buy a EURJPY sell.

Na páre EURJPY bola otvorená 1 pozícia, ktorá zavrela v zisku 96 pips.
Započítam swap za tri dni a spread.
Celkove na tomto páre dosiahnem zisk 93 pips.

Na páre EURUSD bolo otvorených 5 pozícií, s výsledkami -2, +34, +82, +8, +20. Spolu +142 pips
Započítanie záporného swapu pri držaní po dobu 50 dní je 98 bodov, teda približne 10 pips
Spread pre 5 pozícií krát 1,5 pips je cca 8 pips
Celkove na tomto páre dosiahnem zisk 127 pips

A ešte pár USDJPY
V uvedenom období bolo otvorených 7 pozícií, s výsledkami +27, -133, -107, +13, +49, +86. Spolu -65 pips
Celkový čas držania uvedených pozícií je 68 dní, kladný swap je 4,5 krát 68 teda 306 bodov, čo je približne +30 pips
Po započítaní 5 krát spreadu na tomto páre dosiahnem stratu -45 pips

Po zrátaní všetkých troch párov pre tento smer máme zisk 175 pips

A ak by sme obchodovali oba smery súčasne, máme celkove stratu 136 pips. V období, ktoré je pre tento systém nevhodné, je to prijateľný výsledok.
Na páre EURUSD, ktorý za obdobie vykázal malú zmenu, by systém dosiahol zisk v oboch smeroch.
Kvôli vyraznému posilneniu JPY v sledovanom období dosiahol systém na JPY pároch horšie výsledky.

Ak vezmeme veľkosť pozícií počítanu iba podľa hodnoty pipu, získame vyvážený stav, napríklad takto by sme napríklad zadali 1 lot EU buy, 1 lot EG sell a 0,83 lotu GU sell.

Ak však upravíme veľkosť pozícií s ohľadom na dennú volatilitu, ktorá je napríklad pre EU 46 pipov, pre EG 62 pipov a pre GU 106 pipov, dostaneme

1lot EU

0,74 lotu EG (1*(46/62)

a 0,36 lotu GU (0,83*(46/106)

Pri tomto nastavení môžeme očakávať, že priemerný denný pohyb spôsobí rovnakú zmenu na účte v eurách, či inej mene pre všetky tri páry. 

Samozrejme toto je použiteľné len ak máme dostatočne veľký účet, aby sme aspoň približne mohli zachovať uvedené podiely. 

Vyvazeny stav ziskas daleko jednodussi cestou a to je 1/cana paru a to u cele trojky tim ziskas temner shodny pomner a vydelavas jen na zmnene volatility nektereho z paru to je cela zahada SOKu .