Přehled výkonnosti strategií v Purple Trading - Q3 2021

Nejzajímavější strategie - Q3 2021

V této rubrice se pravidelně díváme na to, jak se v daném čtvrtletí vedlo vybraným strategiím a jejich poskytovatelům.

Jak na tom tedy ke konci září 2021 byly ty nejoblíbenější nebo nejvýkonnější z nich?

Optimus

Optimus je automatizovaná strategie založená čistě na price action. Otevírá objednávky v hodinách s velkým objemem, kdy jsou lepší podmínky likvidity a spready. Objednávky jsou zadávány, když je detekována velká volatilita a formace price action. Obchodované portfolio je nastaveno na 10 měnových párů a finančních nástrojů na mezibankovním trhu. Strategie a její parametry jsou denně sledovány, algoritmy vyhodnocovány a optimalizovány zkušenou skupinou vývojářů a programátorů.

07/2021: +6,48 %
08/2021: +9,75 %
09/2021: -0,6 %

Největší pokles v rámci obchodování u Purple Trading: -5,8 %

 

MECIE

Tato strategie nedávno snížila úroveň CapitalGuard z -75 % na -50 %. Tato změna vedla k tomu, že se strategie stala středně rizikovou, avšak dokázala i nadále dobře fungovat.

Zásadní podstatou této strategie je načasování se správným řízením rizik a peněz. Je potřeba počítat s propady nebo otevřenou ztrátou, ty jsou součástí obchodování, ale vše by mělo vést k maximalizaci zisku. Obvykle probíhá několik obchodů týdně, a proto investoři nemusí dlouho čekat na výsledky.

07/2021: +10,49 %
08/2021: +5 %
09/2021: +7,52 %
 

Největší pokles v rámci obchodování u Purple Trading: -15,74 %

Ermes Hybrid Strategy

Tato strategie má poměrně stabilní výsledky od června 2020 a proto jsme ji znovu zařadili do našeho výběru.

07/2021: +3.08 %
08/2021: +3.17 %
09/2021: +0.66 %

 

Největší pokles v rámci obchodování u Purple Trading: -9,2 %

¥€$ Prime strategy

¥€$ Prime je manuálně obchodovaná strategie, která je úspěšná díky své jednoduchosti. Základním pilířem je fundamentální analýza, která je doprovázena analýzou struktury trhu.

Strategie zaznamenala největší úspěch v srpnu. Všechny obchody byly řízeny ručně, podle přesně definovaných pravidel. Díky těmto pravidlům dokázala také v tomto čtvrtletí zhodnotit kapitál klientů a následně jej chránit.

Krásným příkladem je měsíc září, kdy strategie přijala historicky první ztrátu od vzniku strategie, avšak vše v rámci svých pravidel a za účelem ochrany majetku klienta.
 

07/2021: +1.43 %

08/2021: +2.30 %

09/2021: -0.03 %

Největší pokles v rámci obchodování u Purple Trading: -4 %

A. I. Lucrum

07/2021: +1.49 %

08/2021: +1.21 %

09/2021: +0.88 %

Největší pokles v rámci obchodování u Purple Trading: -6,45 %

Monesty Black

07/2021: +4.69 %

08/2021: +5.45 %

09/2021: +1.35 %

Největší pokles v rámci obchodování u Purple Trading: -4,86 %

Jostrademus (miniFX)

07/2021: +4.07 %

08/2021: +2.39 %

09/2021: +3.27 %

Největší pokles v rámci obchodování u Purple Trading: -13.14 %

DRAGAN26

Tato mini strategie má sice krátkou historii, ale zatím jede, lidově řečeno, “jako pila”. Je založena na kombinaci přístupu sledujícím trend s přístupem, který chce zachytit “retrace” a zvrácení trendů.

Tato strategie je zaměřena pouze na instrument GBPUSD, neboli „cable“, který se historicky vyznačuje zajímavou volatilitou, a tu se snaží využít ve svůj prospěch.
 

07/2021: +55.06 %

08/2021: +3.67 %

09/2021: +25.76 %

 

Největší pokles v rámci obchodování u Purple Trading: -24.31%

EuroCross Trading

Jedná se o strategii se středním rizikem, která obchoduje páry EURNZD, EURAUD a EURCAD. Jedná se o ruční obchodování bez Stop Lossů, ale s relativně nízkou úrovní Capital Guard rovnající se -25 %.
 

07/2021: +8.95 %

08/2021: +3.2 %

09/2021: +7.16 %

 

Největší pokles v rámci obchodování u Purple Trading: -9.08 %

No a podívejme se taky na pár zajímavých nováčků a nových strategií v nabídce:

 

Poseidon

Poseidon je nová obchodní strategie, která je postavena tak, aby primárně následovala trend trhu. Systém pracuje pouze se stabilním tržním trendem, maximalizujícím zisk. Řídí stop-lossy, break-outy a tržní zvraty pomocí běžné swingové strategie.

Tato strategie má velmi dlouhou předchozí historii na jednom reálném účtu už od prosince 2014 a v Purple Trading se začala obchodovat od září 2021.
 

07/2021: +1.45 %

08/2021: +0.23 %

09/2021: +1.47 %

 

Největší pokles v rámci obchodování u Purple Trading:-12.43 %

Tolik k vybraným FX/CFD strategiím. Zaujala vás některá z nich? A nebo byste chtěli vidět víc? Všechny dostupné strategie, jejich aktuální výkonnost v reálném čase, historii jejich obchodování a další potřebné informace můžete kdykoliv sledovat ve své PurpleZone.

Máte případně strategii, která by těmto mohla směle konkurovat? Ozvěte se svému Account manažerovi a nebo nám napište zde, a my vám rádi ukážeme, jaké možnosti spolupráce nabízíme.

Na závěr upozorňujeme, že informace uvedené výše se vztahují k minulosti; minulý vývoj však není zárukou či spolehlivým indikátorem budoucích zisků. Mějte, prosím, na paměti, že váš čistý zisk se může nadále lišit i vlivem času vstupu do investice, vlivem poplatků spojených s užíváním strategie (Poplatek ze zisku, Poplatek za správu a/nebo Vstupního poplatku), ale také potenciálními rozdíly mezi výkonností EUR, CZK či USD verzemi vybraných strategií.

Čtěte více

• Přehled USD, EUR a GBP: Fed pravděpodobně zrychlí růst úrokových sazeb
  Nárůst optimismu vedl v úterý večer k růstu akciových indexů napříč trhem. Nejsilnější pohyb byl pozorován v Evropě, kdy Euro stoxx 50 vzrostlo o 3 % najednou. V kladném teritoriu byly také indexy v USA a Asii. Optimismus však stojí na vratkých nohách, a to jednáních o situaci na Ukrajině. S největší pravděpodobností tento optimismus ve velmi blízké budoucnosti přijde vniveč.
• Přehled USD, EUR a GBP. Hrozba stagflace se blíží.
  Evropské banky jsou na Velikonoční pondělí zavřené, takže první data, která mohou zvýšit volatilitu, se objeví až s otevřením trhů v USA.
• Přehled USD, EUR, GBP: Globální recese se rychle blíží
  Prosincové futures na Brent i WTI se nadále obchodují pod 90 USD za barel. Na vině je několik faktorů a všechny souvisí se současným globálním ekonomickým zpomalením. Světové centrální banky se navíc předhánějí v tom, kdo rychleji zvýší sazby, zatímco poptávka velmi rychle klesá. Případnému zvýšení cen také brání rekordní růst zásob ropy v USA. Členové OPEC se k tomu sejdou 5. října. Pravděpodobně budou diskutovat o otázce snížení produkce o 1 milion barelů denně, což, pokud bude schváleno, přiměje každého uvědomit si, že recese může přijít mnohem dříve, než se očekávalo.
• Přehled USD, EUR, GBP. V eurozóně se zvyšuje riziko stagflace
  Týdenní zpráva CAES naznačila několik trendů najednou, které budou pravděpodobně dominovat v krátkodobém výhledu. Za prvé, dolar přidal 4,6 miliardy do kumulativní dlouhé pozice. Za dva týdny byly výprodeje za 8 týdnů získány zpět a kurz dolaru je nyní nejvyšší od ledna.
• Přehled USD, NZD a AUD: Powellův projev podpořil poptávku po dolaru
  V pondělí byl za nejdůležitější událost dne považován projev předsedy americké centrální banky (Fed) Jeromea Powella, ve kterém jednoznačně oznámil připravenost zvýšit na příštím zasedání 4. května sazbu o 50 bodů. Před Powellovým projevem o takovém kroku v pátek veřejně hovořil člen Rady guvernérů Christopher Waller, jeho komentář však zanikl mezi řadou spíše opatrnějších hodnocení. Nuže, Powell je rozhodný a futures na sazby v úterý ráno vidí 75% šanci na zvýšení sazeb na konci roku v rozmezí 2,25–2,50 %, což je o více než půl procenta více, než se předpovídalo před několika týdny.
• Přehled výkonnosti ETF Portfolií v Purple Trading - Q1 2021
  Jen pro zopakování na úvod, žádné z našich ETF portfolií není aktivně řízeno a pouze pasivně kopíruje dění na trzích. Jejich výkonnost proto velmi úzce koreluje s vývojem hlavních světových ekonomik, resp. jejich kapitálových trhů.
• Přehled výkonnosti ETF Portfolií v Purple Trading - Q2 2021
  Jen pro zopakování na úvod, žádné z našich ETF portfolií není aktivně řízeno, a pouze pasivně kopíruje dění na trzích. Jejich výkonnost proto velmi úzce koreluje s vývojem hlavních světových ekonomik, resp. jejich kapitálových trhů.
• Přehled výkonnosti ETF Portfolií v Purple Trading - Q3 2021
  Jen pro zopakování na úvod, žádné z našich ETF portfolií není aktivně řízeno, a pouze pasivně kopíruje dění na trzích. Jejich výkonnost proto velmi úzce koreluje s vývojem hlavních světových ekonomik, resp. jejich kapitálových trhů.
• Přehled výkonnosti strategií v Purple Trading - Q1 2021
  V této rubrice se pravidelně díváme na to, jak se v daném čtvrtletí vedlo vybraným strategiím a jejich poskytovatelům. Jak na tom tedy ke konci dubna byly ty nejoblíbenější nebo nejvýkonnější z nich?
• Přehled výkonnosti strategií v Purple Trading - Q2 2021
  V této rubrice se pravidelně díváme na to, jak se v daném čtvrtletí vedlo vybraným Strategiím a jejich poskytovatelům. Jak na tom tedy ke konci června byly ty nejoblíbenější nebo nejvýkonnější z nich?
• Přehled výkonnosti strategií v Purple Trading - Q4 2020
  V této rubrice se pravidelně díváme na to, jak se v daném čtvrtletí vedlo vybraným strategiím a jejich poskytovatelům. Jak na tom tedy ke konci dubna byly ty nejoblíbenější nebo nejvýkonnější z nich?
• Přehled vývoje EUR/USD dne 1. srpna. Evropská data: ani vyloženě dobré, ani vyloženě špatné
  Měnový pár EUR/USD se po většinu středy obchodoval nepatrně výše. Jako obvykle nebudeme výsledky zasedání FOMC analyzovat bezprostředně po jeho skončení, protože se domníváme, že bude trvat nejméně den, než trh všechny informace "stráví". Proto analýzu zasedání americké centrální banky provedeme až zítra. Prozatím se zaměřme na jinou neméně důležitou a zajímavou událost: zprávu o inflaci v eurozóně.
• Přehled vývoje EUR/USD dne 12. listopadu. Výmluvný začátek nového týdne
  Měnový pár EUR/USD v pondělí pokračoval v poklesu. Trh se na začátku týdne překvapivě vrhl do nákupů dolaru, přestože v USA ani v EU nedošlo k žádným významným událostem. To poukazuje na ohromnou poptávku po dolaru, kterou jsme podcenili. Když se ohlédneme zpět, trh strávil dva roky výprodejem amerického dolaru bez zřejmého důvodu. Analytici hovořili o oslabování americké ekonomiky, riziku recese, uvolňování politiky Federálního rezervního systému, a dokonce o možném kolapsu ekonomiky. Tato tvrzení se snažila racionalizovat chování trhu, ale my jsme v průběhu celého roku 2024 tvrdili, že je pokles dolaru nelogický. Tvůrci trhu uměle tlačili měnový pár EUR/USD výše bez jakéhokoli podstatného důvodu – bylo to obyčejné manipulování s trhem.
• Přehled vývoje EUR/USD dne 12. září. Trh už má prodeje dolaru plné zuby
  Ve středu se měnový pár EUR/USD obchodoval poměrně klidně navzdory "superdůležité a superrezonující" zprávě o inflaci v USA. O víkendu jsme tuto zprávu označili za "událost týdne", ale reakce některých obchodníků byla poměrně překvapivá. Stručně řečeno, dolar vzrostl navzdory tomu, že inflace klesla na 2,5 % meziročně.
• Přehled vývoje EUR/USD dne 15. listopadu. Euro zůstává na dně
  Měnový pár EUR/USD ve čtvrtek pokračoval v klesajícím trendu. Téměř každá analýza začíná stejným konstatováním, protože na trhu se nic zásadního nezměnilo. Euro rychle oslabuje a téměř denně ztrácí 50–60 pipsů. Podle našeho názoru nelze tento propad přičítat jediné události nebo dokonce více faktorům. Stále se domníváme, že trh již dávno započítal celý cyklus uvolňování měnové politiky a jakmile jej plně zohlednil, začal zpětně reagovat. Jinými slovy, dolar oslaboval příliš dlouho a neodůvodněně, a nyní jsme svědky logické korekce, i když bez přímých katalyzátorů.
• Přehled vývoje EUR/USD dne 18. června. Uvolnění měnové politiky bude muset počkat do prosince
  Měnový pár EUR/USD se v pondělí podle očekávání obchodoval na mírně vyšší úrovni. Trh se rozhodl využít první obchodní den v týdnu jako příležitost ke korekci páru směrem vzhůru vzhledem k tomu, že euro v poslední době znatelně pokleslo. Domníváme se, že tento pokles byl zcela předvídatelný, ale neznamená to, že by euro mělo klesat každý den bez korekcí.
• Přehled vývoje EUR/USD dne 19. června. Projev Lagarde ani konečná zpráva o inflaci euro nijak výrazněji nepoznamenaly
  EUR/USD nejprve provedl korekci k úrovni Murray "4/8" – 1,0742 a poté ke klouzavému průměru, přičemž od obou se odrazil. Pár tak může obnovit klesající pohyb a ten může pokračovat i v nadcházejících dnech. Cena zůstává pod linií klouzavého průměru a od eura očekáváme pouze další pokles. Všimněte si, že euro po dobu dvou měsíců vytrvale rostlo. Pohybovalo se směrem vzhůru, i když pozadí zpráv působilo v jeho neprospěch. Neustále jsme byli svědky toho, jak pár vytrvale vykazoval nelogické pohyby, které připomínaly práci tvůrců trhu proti retailovým obchodníkům. Bez ohledu na to nemůže zůstat bez povšimnutí skutečnost, že Evropská centrální banka v červnu zahájila cyklus uvolňování měnové politiky. Skutečnost, že Federální rezervní systém nezahájil cyklus snižování sazeb v březnu ani v červnu, rovněž hovoří za vše. Kombinaci těchto dvou faktorů považujeme za dostatečný důvod pro pokles eura na cenovou paritu. Opakovaně jsme to zmiňovali.
• Přehled vývoje EUR/USD dne 20. června. Vše se vrací do normálu
  Měnový pár EUR/USD se postupně vrací ke vzorci, který vykazoval před dvěma týdny a dříve. V grafu vidíme, že volatilita páru v poslední době roste a v současné době činí 76 pipsů, což je pro euro poměrně významná hodnota. Před tímto obdobím jsme během několika měsíců byli svědky průměrné volatility kolem 50 pipsů. Několik posledních dní však ukázalo, že se vše vrací do normálu a trh stále není připraven na výraznější aktivitu.
• Přehled vývoje EUR/USD dne 20. září. Powell zasadil dolaru další ránu
  Ve středu večer zažil měnový pár EUR/USD vysoce volatilní, smíšené pohyby, které se očekávaly. Zpočátku dolar klesal, poté rostl a během čtvrtka v podstatě celý den klesal. Varovali jsme, že po tak významné události, jakou je zasedání Federálního rezervního systému, je lepší se závěry nepospíchat. Je třeba počkat, až se trh uklidní a stabilizuje. V důsledku toho bylo ještě ve čtvrtek v poledne těžké říci, jaká byla konečná reakce trhu. Důvodem byl fakt, že k zasedání Fedu došlo ve středu večer, kdy byla většina evropských bank a obchodních platforem buď zavřená, nebo se na uzavření připravovala. Proto bylo logické očekávat reakci účastníků evropského trhu až ve čtvrtek ráno. V současné době se však na trhu projevuje efekt "houpačky". Domníváme se, že nejlepší bude ještě chvíli počkat, protože dolar by se mohl vrátit na své původní úrovně.
• Přehled vývoje EUR/USD dne 21. června. ECB letos očekává tři snížení sazeb
  Měnový pár EUR/USD se vrátil ke stejnému vzorci obchodování, který jsme pozorovali před dvěma týdny a dříve v průběhu měsíce: pomalé pohyby, nízká volatilita a mírný klesající trend. Pokud jej však srovnáme s párem GBP/USD, jsme s pohybem páru EUR/USD upřímně spokojeni. Měnový pár EUR/USD alespoň vykazuje trend a logické pohyby. Abychom připomněli, poslední pohyb směrem dolů začal na začátku měsíce po zveřejnění další silné zprávy o počtu pracovních míst mimo zemědělský sektor v USA. Předtím cena procházela dva měsíce býčí korekcí. Korekce však neporušila klesající trend, který je jasně patrný ve 24hodinovém časovém rámci, a proto by měl být základem pro naši analýzu.