Dost dotazů jsem také dostal ohledně indikátorů pravděpodobnosti, ukazujících hodnoty „spolehlivosti“. Jak řekl můj oblíbený uživatel Japapatramtara „Indikátor který ukazuje buhvíco“. Poďme se na to buhvíco podívat trochu blíže, navíc není potřeba být bohem pro pochopení základní podstaty těchto indikátorů. Tentokrát však nebudu obtěžovat statistikou a už vůbec ne matanou (matematickou analýzou), ale pokusím se velmi krátce a dostupně popsat podstatu přístupu.
JE PROBLÉM
V nezávislosti na typu indikátoru, ať už je to oscilátor nebo trendový indikátor, cílem jeho využití je vždycky nalezení faktoru. Faktoru, který jednoznačně ovlivňuje tendenci vývoje trhu. Osobně si myslím, že pokud nelze jednoznačně říct, kam potenciálně „tlačí“ trh nalezený faktor, pak indikátor není. Význam indikátoru musí být vždy chápán snadno a jednoznačně.
Různé faktory / indikátory mají různou váhu, která navíc závisí na aktuální tržní situaci. To vyvolává komplikace při rozhodování. Například, když část indikátorů „radí“ nakupovat, a druhá část prodávat. Stává se, že jeden indikátor zjevně prognózuje tendenci trhu, kdežto jiné indikátory neukazuje stejně přesvědčivé prognózy. Co se dá dělat v podobných situacích? Je jasné, že jednoduchá odpověď na tuto otázku není. Mnoho traderů se zaměřuje pouze na určitý typ indikátorů a "věří" jim, na jiné raději ani nekouká, samotné nalezení "správného" indikátoru / skupiny indikátoru je výsledkem metody dlouhodobého zkoušení a učení se na chybách. Tento přístup je logicky a mnohdy efektivní (pro ty, kteří konečně více než 2 roky trvale profituji z tradingu), i když má hodně zjevných nevýhod.
EXISTUJE ŘEŠENÍ
Jeden typ indikátorů může pomoci vyřešit tento problém. Indikátor pravděpodobnosti vyčísluje prognózu trhu a charakterizuje se 3 parametry:
1) Období prognózování
2) Prognózovaný směr (tendence) pohybu trhu v průběhu období prognózování
3) Spolehlivost prognózování
Indikátor pravděpodobnosti tohoto typu se buduje jako integrátor jiných typů indikátorů (velkého množství – více než 100 nejrůznějších druhů). Pomocí metod logistické regrese a Data Miningu se provádí binární analýza (podrobněji svoje vidění jsem popsal v článku „Ideologie AOS“), která zohledňuje korelační tendence. 100 a více prediktorů pomocí metody hlavních komponentů (Pricncipal component Analysis, PCA) vydává aktuální analýzu, která se dále transformuje do seznamů příkladů. Seznam příkladů umožňuje provádět a uplatňovat mocné a nejnovější nástroje aplikované statistiky, cílem kterých je finální odhad pravděpodobnosti. Konkrétně u Faunusu podezírám, že jsou ve hře i jiné přístupy („dobrá“ / „špatná“ předpovidatelnost trochu zohledňuje MM).
Je jasné, že je hloupé očekávat ideálně rovnou křivku pohybu kotací. Jsou možné dost silné odklony od rovné linie trendu. Nelze též plést tento indikátor s indikátorem trendu. Indikátor trendu je opožděným indikátorem, poukazujícím na „očividní“ trend, který k okamžiku vyčíslení indikátoru se již možná připravuje k obratu. Naopak, indikátor pravděpodobnosti je schopen prognózovat jak pokračování trendu, tak i jeho obrat.
Pojem „spolehlivosti“ chce vysvětlení. Význam tohoto ukazatele je intuitivně jasný, ale není zase špatny vědět detaily. Zda se, že roli spolehlivostí hraje hodnocení pravděpodobnosti splnění prognózy. Ale v realitě podle mých zkušeností jakékoliv hodnocení pravděpodobnosti pro Forex se moc neliší od ½. A není očividní, jaká prahová úroveň pravděpodobnosti je optimální pro rozhodování o otevření orderu (pro ty kteří to vědí, je to úloha scoringu). Pravděpodobnost se podle mého názoru příliš nehodí na roli „spolehlivosti“, jelikož je málo názorná a nejsou informace, co se tedy dá považovat za dostačující úroveň pravděpodobnosti.
To byl přesně (i když tehdy jsem ještě dost věcí nevěděl) bod, na kterém jsem se zasekl ve vlastním výzkumu. Teď už vím, že řešení může být několik. Faunus nabízí dost originální – škálování spolehlivosti 10-bodovou gradaci. Čim je bod vyšší, tím větší je „spolehlivost“ využití prognózy v současné situaci. Používá-li trader v jednom obchodě významnou část svého kapitálu, pak se indikátory s úrovni spolehlivosti 7 až 10 bodů objevují dost vzácně, protože cena chyby je příliš velká. Otevírá-li trader mnoho orderů, ale s minimálním objemem, pak indikátory automaticky mění svoje hodnocení spolehlivosti, a to navýšením až do maximálních 10 bodů, protože v tomto případě pro dosažení celkového sumárního profitu je potřeba vstupovat do pozic v každé aspoň trochu prognózovatelné situaci.
V podobném případě traderovi zbývá jenom zvolit přijatelnou pro sebe prahovou úroveň spolehlivosti, po dosažení které lze otevírat pozici, nebo pro zkušenější tradery minimálně seriózně vyhodnotit tuto možnost.
S pozdravem
