Použít či nepoužít SL
Jsou témata, která vyvolávají mezi adepty tradingu krvavé diskuse. Zkuste se například zmínit, že máte brokera, který Vám vyhovuje nejvíc že všech, co jste kdy měli. Že máte pro své obchodování nejlepší grafický systém či naopak obchodujete přísnou price action. Že obchodujete výhradně ručně nebo naopak pouze skrze softwarového robota. Všechna témata jsou zajímavá. Pokud ale chcete skutečně do krve rozhádat účastníky diskuse tradingu, řekněte zda používáte/nepoužíváte stop loss a trvejte neochvějně na svém názoru.
Představovat stop loss jako nástroj asi netřeba.
Pohledy na něj jsou různé. Od přítele tradera, který umožňuje bezpečně obchodovat extrémně velké pozice až po ďábelský nástroj brokera sloužící k likvidaci účtu tradera. Blog je krátký útvar pokusím se shrnout své osobní důvody, kdy a jak používám/nepoužívám stop loss.
Zcela jistě každý z traderů zažil alespoň jednou během svého obchodování situaci, kdy po vstupu do pozice cena otočí svůj pohyb směrem k zadanému stop lossu, který na pip přesně zasáhne jen proto, aby se vzápětí mohla otočit a dojít k předpokládanému profit targetu. Bohužel bez nás.
Jedním ze způsobů, kterým se začínající trader s nastalou situací pokusí vyrovnat je zvětšení stop lossu případně jeho úplné vypuštění z obchodního arzenálu. Vypuštění stop lossu znamená pouze jeho zvětšení na velikost, kterou zvládne obchodní účet. První nepříznivý případ znamená strmý pád pozvolně rostoucí křivky equity = vymazání obchodního kapitálu.
Kdy a jak používám stop loss ?
Předesílám, že základním časovým rámcem pro mé obchodování je H4. Zcela jiná situace, co se týče velikosti SL bude u obchodníka obchodujícího na 30ti minutovém nebo naopak týdenním časovém rámci. Principy budou pravděpodobně podobné.
Naprosto ideálním nástrojem ve spojení s automatizovaným řízením pozice je použití stop lossu v breakout strategiích. Při těchto strategiích sázím na rychlý průchod vstupní cenou na některé z výrazných hranic. Při vstupu do pozice je stop loss velmi rychle posunutý na BE a poté automaticky posouvaný. Díky této strategii je možné počítat s SL na úrovni jednotek pipů (u brokera se čtyřmístnou kotaci), při risku na úrovni 1% kapitálu dosahovat vynikajícího poměru RRR a při úspěšném obchodu zvětšit stav účtu o několik procent.
Při obchodování trendových strategií spočívajících ve vstupu do pozice při odrazu od trendové čáry (nebo MA) jsou mé použité stop lossy na úrovni do sta pipů. Většinou pod posledním cenovým swingem.
Při obchodování korelačních strategií jsem stop loss nepoužíval. Přechodem na účet s vyšším počtem nul ukončuji pozice při celkové ztrátě z otevřené pozice okolo 10% stavu účtu. Díky včasnému ukončení pozice vyvíjející se mimo předpoklad je možné uvolněný kapitál použít pro nový obchod a nedívat se v extrému půl roku na minusovou pozici pohybující se i na 50% stavu účtu.
Jak určit SL ?
Existují obecné pomůcky, jak umisťovat SL. Běžně se používá umístění pod/nad předcházející cenový swing. Nejdůležitější podmínkou pro efektivní použití SL je však důsledné testování. Mám zkušenost, že co mi unikne při ledabylému testování, dozvím se o to bolestněji v samotném obchodování. Pak se lehce může stát, že nedůslednost bude stát pár tisíc (dolarů). Nepoužívání SL nenahradí chybějící edge, to jest základ systému, který je nutný pro ziskové obchodování. Pokud se pokusíme chybějící ziskový základ nahradit vypuštěním stop lossu, nevyhrajeme.
Shrnutí
Krátký blog nemá za cíl autoritativně říci jestli používat nebo nepoužívat stop loss. Přibližuje velmi zkráceným způsobem mé použití stop lossu a je primárně reakcí na příspěvky ve zdejších fórech, které mají výrazně emotivní charater, většinou bez akceptovatelné argumentace.
Přeji dlouhodobě úspěšné obchody ať se stop lossem nebo bez.
Mike_I
