Již bylo mnoho napsáno o tom, že vybírání zisků je tou nejdůležitější schopností obchodníka. V tradingu se nehraje na to, zda byla predikce správná nebo nebyla. Vydělat peníze lze totiž i na špatné predikci a prodělat peníze lze i na dobré predikci. Obchodník totiž stojí proti silnějšímu soupeři, který se nazývá volatilita. Tento zlý pán, ale dobrý sluha určuje ve většině obchodních strategií také to, jakým způsobem probíhá risk a money management. V tomto článku se podíváme na fenomén Risk Revard Ratio (RRR) a jeho plusy a mínusy.
Osobní pohled na RRR
Podkapitola nese název "osobní", protože se může jednat o citlivé téma, na které navíc existuje velké množství pohledů. Já osobně jsem zažil jeden z největších obchodních progresů v okamžiku, kdy jsem RRR přestal vnímat jako zákon, přes který nejede vlak.
První roky obchodování se nesly v duchu, kdy jsem podle Price Action nastavil SL a TP, ideálně v poměru 2:1 nebo 3:1 a jednoduše jsem po exekuci čekal, kam se trh vydá. Co myslíte, jak to většinou dopadlo?
No blbě, tedy dopadlo to stop lossem. Nyní již vím, že se trhy pohybují v cyklech, jejichž volatilita se dá spočítat a tak se zjistí pravděpodobnost zasažení jednotlivých S/R zón a dokonce i čas, kdy budou cca zasaženy. Já jsem tedy většinu obchodů hrál proti pravděpodobnosti, a i když to nikdy nebylo nijak extrémně ztrátové, dlouhodobá nula člověka zkrátka omrzí.
Zlom s názvem, orientační RRR
Až poté, co jsem si uvědomil, že se skutečné RRR počítá až potom, co je obchod ukončen, jsem si rozvázal ruce a mohl jsem začít obchody řídit. A ejhle, to byla proměna. Najednou jsem byl schopen dělat RRR 1:4 a někdy i více, a to jen proto, že jsem začal řídit obchody ve ztrátě i v zisku.
Zpětně vidím, že jsem buď RRR nepochopil, nebo jsem jej špatně aplikoval, což je dobře, protože to nyní může někomu dalšímu zkrátit jeho tradingovou cestu. Jak můžete pozorovat v mých Praktických okénkách, nyní zadávám implicitní SL nad rámec volatility (většinou H4 grafu) a obchod do této cenové úrovně řídím (zase ne přehnaně, trh musí "dýchat").
TP poté vyplyne buď ze struktury trhu, jeho volatility, případně ze změny fundamentu.
Děkuji za přečtení.
Martin Klass