První obchod trval 6 vteřin a skončil s výsledkem +33 pips, druhý trval 9 vteřin s výsledkem +35,6 pips. To by mi asi nepřišlo tak zvláštní, kdybych nevěděl, že od vzdálenosti +2,5 pips si to už obchod valil s trailing stopem o velikosti 1,5 pipu. Přece mě to muselo vykopnout daleko dřív, nebo ne?
Chvíli jsem tak nad tím přemýšlel a pak mi to došlo. I když exekuce čekajících příkazů většinou proběhne bez nějakého většího zpoždění, byla to pravděpodobně pomalá modifikace trailing stopu, díky které mě trh nevykopnul mnohem dříve. I když si všichni stěžujeme na ten náš starý dobrý, a hlavně pomalý MT4, právě v této situaci zabodoval. Nějaká lepší platforma by to určitě zvládla rychleji a určitě by z toho byl taky pěkný obchod, ale skončil by o nějakou tu vteřinu dřív. Když jsem si tento den projel v backtestu, tak tam byly 2 obyčejné, možná lehce nadprůměrně, ziskové obchody.
I když mi u téhle strategie vychází vlivem použití BE hodně negativní RRR (0,3:1), tyto dva obchody překonaly tvrdý stop-loss téměř trojnásobně a v backtestu, jako by se po tom slehla zem. Sice nemám přístup k tick datům od brokera kde obchoduju, ale aspoň jsem si do excelu importoval data od Dukascopy. Když jsem to projížděl, tak jsem zjistil, že na cestě za ziskem by mě to vykoplo minimálně třikrát. Se započítáním těchto 2 obchodů je zisk live téměř dvojnásobný oproti backtestu (zatím jenom 140 obchodů), ale o tom až někdy příště.
Obrázek obchodu (jsem pesimista, tak zatím jen 2 mikroloty):
