Latenční arbitráž

Jedná se o obchodní strategii, která je povětšinou definovaná jako využití drobného rozdílu cen brokera a jiného účastníka trhu, spočívající v extrémně rychlém otevření a uzavření pozice (horizont sekund) využívající těchto malých cenových rozdílů. S ohledem na inherentní vlastnosti mimoburzovního trhu – na kterém vždy budou subjekty obchodovat cenu konkrétního nástroje za jinou cenu – je nezbytné, aby ve smlouvě byly přesně vymezeny podmínky srovnání s referenčními cenami. Někteří brokeři je ve svých podmínkách stanovují odkazem na informační agentury (Reuters, Bloomberg), někteří odkazem na ceny velkých hráčů na OTC trhu (např. konkrétní top tier banka, burza, Dukascopy atp.). Dále je nezbytné vymezit cenový rozdíl mezi cenou provedenou a referenční, aby broker nemohl zrušit ziskové transakce, jejichž ceny se od referenčních liší byť o jednotky pipů. Brokeři dále mohou pokyny traderů odmítnout, rekotovat či sklouznout (slippage).