Statisticka Arbitrage

Ten prvni ma spolecny cas pro vsechny ctyri pary a v tom druchym  s oznacenim 1 na konci zadavas cas na jednotlive pary tak ze muzou zacinat pocitat kazdy s jinym zacatkem.

Vsak kdyz na nej ukazes tak ho zkopirujes a vlozis ho do slozky skript , pak restartujes MT4 a mas ho ve skriptech , pokazde kdyz chces zadat BUY tak jdes do slozky skript a otevres BUY skript , otevre se ti okno kde mas polozky prednastavene na GBPUSD  par je jasnej ten tam zadas jakej chces LOT1-7 to jsou velikosti pozic PIPS 1-6 je vzdalenost jednotlivych pozic , pak jeste v kolonce Common zaskrtnes Allow live trading a rozjede se ti . Ten skript ti vikona tu operaci jen jednou pokud zavres nktery par musis ten skript pouzit znovu to neni AOS to je jen skript.

OK díky moc Donny, už se mi to rozjelo

Zdravím všechny, tak jak jdou pokusy se SOKem?
Já teď zkouším následující:

obr3

Čekám, až na všech párech bude trading OK, vše do jednoho směru

Na EU-GU HR>Treshold min o 50

Pak vstupuju na EU-GU po jednom lotu

Pro Period 30/H4 mám PT 300 $
Pro Period 120/H4 PT 500 $

Ručně zavírám podle HR

No, zkouším to něco málo přes týden, tak poznatky zatím sbírám. Líbí se mi, že všechny kombinace mají vysokou kladnou korelaci, na H4 per 120 je pěkně vidět, jak se dvojpáry oddalujou a sbíhaj

Jestli EURGBP vyrovnává EU proti GU a zároven ECH vs GCH atd, tak aby mě to nějaký dvojpár nešel proti mě, čekám, až budou všichni tlačit mým směrem

Jinak stále se snažím rozpoznávat a hledat ty fáze, pak kdo v trojce hraje prim a kdo dorovnává, jak do toho zapadá PV a volatilita atd...

Za ten týden a něco jsem vzal 7 obchodů, všechny na PT 300 $

Diky za odpoved,parada to som rad,ze na to takto ides,aj ked teda ten kratkodoby pohyb,ktory tu riesil Stan kedysi sa rozlozi do vsetky parov,takze to cukne vsade o par pips a je to dopocitane/dorovnane.Je dost tazko to vychytat,pretoze broer ta do toho vo vacsine pripadov nepusti.Ale na dlhodoby pohyb skoro s istotou pri tejto strategii mozes odsledovat EU/UCHf.Nechcem ti ale neburat uz to co si zacal,pretoze uz mas vypozorovane nejake skusenosti a ttak na nich stavaj.Je dost obtiazne sledovat tolko parov,tak preto.Diky

Ahoj Donny - nějaký komentář? P.

...ahoj, tak reaguji na vzkaz ve vlákně našich slovenských kolegů...

...abych popsal, co teď dělám či nedělám, tak to tady budu muset asi malinko zaspamovat obrázkama...na systém ODY jsem rozhodně nezanevřel a považuji ho za nejbezpečnější (alespoň pro mě) - nicméně na druhou stranu musím přiznat, že pro můj microúčet je malinko nevhodný, protože abych to mohl rozjet tak jak bych si představoval, tak to by bylo zapotřebí větší investice, na což upřímně řečeno nemám, a ne jen tohle šudlání...ještě jsem dělal pár pokusů bokem, ale vždy to dopadlo neslavně a já se jen utvrdil v tom, že ten systém je docela fajn, a že když budu hledat jistotu, tak už jí mám...na všechny pokusy totiž používám micro účty - při demu si přiznejme to není ono - a jak jsem psal, bohužel jsou skoro všechny pryč...

...naznačím třeba jeden z pokusů...

...bezmála měsíc, ale zafungovalo tvrzení, že se to stejně jednou vrátí a já přežil i swap v plusu...zavřel jsem hned, jak to přelezlo nulu, protože jsem už tomu moc nedával - a ejhle - ono to mohlo ještě vydělat dost slušnou náruč pipsů..

...hůř se ale kouká na obchod, který držím ještě mnohem déle a to byl pokus ještě bláznivější - stačí se kouknout na složení obchodu...

...u tohohle si říkám: "snad se to ještě někdy vrátí"...

...jak jsem psal výše - začal jsem zkoušet ještě jiné věci a nic se mi nepovedlo - až na jednu...vzhledem k mému malému účtu a k těm podobným pokusům zde zmíněným, kdy se mi blokuje značná část peněz a já vlastně jen čekal na dobré obchody - což začalo býti nějak málo "akční", tak jsem začal praktikovat ještě jeden systém, sice nepatří na tohle vlákno, ale psát to asi někam jinam by ztratilo pointu...

...pracovně jsem si ho nazval "cvičená opička" - na první pohled to totiž vypadá jako jednoduchý AOS, ale kdybych si představil, že by se automaticky otevřel obchod v určitých situacích, tak by asi nebyl moc protfitabilní...mno možná jen názor, ale posuď sám...

 ...v prvé řadě koukám jen na tohle...

...má otevřených tak 16 oken a jen sleduji příležitosti - indi jsou staré známé - TMA, semafor a stoch...M30...příležitost vznikne sladěním všech indi - stoch v krajní poloze, semafor se rozsvítí a popř. TMA hodí křížek...obtížné je to v silném trendu, třeba po zprávách, takže ty sleduji také, aby se do toho moc nemíchaly a občas si to potvrzuji na indi japaJZI...

...podsud asi docela dobrý, kdybych to studoval detailněji, což však tolik nedělám a proto je dost vtipná pointa s PT a to bez SL...v průměru jen 5-10pips (i kdyby šlo víc, tak to nikdy nedávám)...proč?...protože jak jsem psal už kdysi na tohle vlákno - jsem lenivej vše dopodrobna zkoumat, takže když na mně indi svítí kupuj, tak kupuju...a než vždycky projedu 16 oken (a někdy i více), tak to chvilku trvá...nahodím obchody a vrátím se třeba za dvě hoďky...systém ale na druhou stranu vhodný asi hlavně pro sideway - a proto je dobré sledovat news...

...mno a co výsledky téhle blázniviny?...asi nějak takhle...

...účet kupodivu roste a já jsem zvědavej, jestli mi optimismus vydrží a vrátím se někdy k systému ODY...

Zdravim, ja uz delsi dobu (cca 4 mesice) pracuji na systemu na bazi korelace stochastiku. System se nyni online backtestuje a optimalizuje, ma upravu na optimalni vstup i maximalizaci zisku (dokud jde stoch. nahoru tak obchod neuzavira), automaticky meri korelaci, zarazuje pary u kterych se korelace zlepsuje (tangens korelace v case) a dalsi podobne vychytavky. Bohuzel tento zpusob korelace je nachylny na to ze stochastic proste "prejede", jede stale proti a pak vznikne i po korektnim uavreni ztratovy obchod. Nyni resim jak se ztraty zbavit, druhou verzi mam hotovou, ale neni jeste uplne stabilni a vytvari otevrene ztratove obchody, kterych se velmi pomalu a nejiste zbavuje. Uz mam tedy namysleny i treti zpusob (korelacni) jak zkusit ztratu eliminovat, ale musim to zkusit zase napsat.

Napsal jsem nekolik ruznych indikatoru (sem tam i neco co uz napsane bylo :-/) ale porad nemohu dosahnout stabilnich vysledku po delsi dobu, proste to mesic jede a pak se to najednou podela :( a backtest v MT4 se na multiparu dela hodne blbe.

Stale mi ale vrta hlavou ten Siduv system a stale netusim jak pary spravne vyvazit aby korelaci zisk vylezl do zisku. Tohle kdyby nekdo tusil ...

Hlavni okno systemu (pary, spread, korelace/tangens korelace, graf korelace, akt. stoch hodnota, optimized stoch hodnota, stav obchodu, pips / pocet obchodu za sledovanou dobu [MAE pro SL / druhy par MAE])


Indikator jednotliveho paru, modra je rozdil stochasticu


Forward test 14 dni (+ velikost otevrene ztraty)

lukucz

tiež sa zaoberám koreláciami menových párov a stochastikom, ale tvojmu popisu som nerozumel. Ty nejako využívaš priamo koreláciu kriviek stochastikov dvoch menových párov? Rád by som si na túto tému vymieňal skúsenosti s niekým, kto má skúsenosti. 

Jedna se o princip popsany na ForexFactory (mam zabookovanou stranku 155 s indikatorem) vezmou se dva korelovane pary a pak se nastupuje do pozic az je stochastic na obou parech na opacne strane. Na FF pouzivali M5 a hodnotu 100.
Problem tohoto systemu a dle meho nazoru i dalsich "SOKu" je ale to, ze se proste rozjedou jeste dal a dal a dal a clovek pak uz jen otvira dalsi pozice, ze se to jednou vrati (vrati se to, jen clovek nevi kdy).

Máš naprostou pravdu a už na to i pár lidí dojelo. Nicméně se takové situace dají řešit. Ručně, nebo nějakým udělátkem si vytáhneš denní odchylky sledovaných indikátorů(párů, nebo čehokoliv kde chceš arbovat) řekněme tak za poslední rok, nebo prostě za rozumně zvolené časové období s vazbou na používaný TF. Tahle data naflákáš do excelu(nebo ještě lépe něčeho jako Statistica, atp.) a aplikuješ na získaná data základní statistické ukazatele. Bohatě si vystačíš s nějakým rozložením na kvartily(data seřazená podle množství výskytů) a standartní odchylkou(Bolinger band).  Zní to strašidelně, ale když jsem se tím prokousal já, tak to už opravdu musí zvládnout každý. No a teď k čemu je to dobré. Minimálně pro filtrování obchodů. Když víš, že je odchylka sledovaných párů(koše párů, indi) řeknemě na 80+% hodnoty nejčastěji dosahovaného extrému, tak proste vlezeš do obchodu a zadáš nějakému inteligentnímu udělátku, aby ti obě nohy zavřel ve ztrátě ve chvíli, kdy se odchylky dostanou třeba na 110-120% nejčastějšího extrému. Tudíž nemáš přesně deifinovaný zisk, ale také ztrátu.. značka ideál

Každá metoda má v sobě riziko a je rozumné ho nějak eliminovat. No a tohle je docela elegantní řešení. Už už jsem to se stat arbem pro FX vzdával, ale pak mě napadla právě tahle myšlenka a bum ho a bác ho.. mi to funguje

konkrétně stoch jako indi vůbec neznám a tak tady nemůžu sloužit. Nicméně princip aplikuji na JZI a jde to. I když tam to s tou přesně definovanou ztrátou není tak horké, protože RSI je oscilátor a tak se jeho odchylky nepromítají do kurzu absolutně.. to by potom musely grafy vypadat jako sinusoida. Nicméně jsem to psal spíš jako reakci na to, že tam borec psal o situaci, kdy se páry od sebe oddalují víc a víc. To jsou situace, kdy je podle mého prostě čas z obchodu vypadnout i za cenu ztráty.

...ahoj, zrovinka 2.6. jsem sem dával primitivní systém, který začal být super, i když je trošku praštěný...mno a teď jsem ho právě začal kombinovat s původním SOKem, vlastně už systémem ODY...jak psal lukcz, že hledá stochy co nejvíc od sebe, tak to dělá krásně právě tradable corelations, kde jsem (podle FF 100,1,1) nastavil standartních 5,3,3...mno a jako hledáček je to super...pak už to jen kombinuji tuhle výše uvedenou metodu s právě zmíněným JZI...když to ladí, jdu do toho...

...počkej, to musíme asi od začátku...které indikátory nechápeš?...jinak nevím, jak přesně je napsaný SOK od donnyho, ale k porovnání, jestli jsou měnové páry daleko od sebe to bohatě stačí - vychází se z historických dat a když koukneš, že jsou třeba na hranicí svého maxima, tak je dost pravděpodobné, že se začnou vracet...ale to je ti asi jasný...