Statisticka Arbitrage

Prave sem to testnul no a ze SOKem to nema nic spolecneho to jsou jen aktualni ceny. Nikde tam nemas pouzity pis value a to je u vetsiny paru jiny tak ze ty nepoznas podle toho jestli si v zisku nebo ve strate.Jelikoz na jednom paru si v zisku 100 pips a na druhem si ve strate 80 pips  cili si v zisku 20 pips OK to je parada rikas si ale problem je v tom ze ten par co mas v zisku ma hodnotu na 1 pips 0.80 USD a ten druhy ma hodnotu na 1 pips 1.20   tak ze ten ziskovy par ti v penezich videlal      80 USD  a ten se ztrato ti prodelal 96 USD tak ze i prez to ze si v zisku 20 pips tak na konte si ve ztrate -16 USD.  Forex neni o zisku pips ale o zisku v penezich a to je zasadni problem vsech ztratovych obchodniku. Cena 1 pips se lisi par od paru jsou rozdeleny podle skupyn podle toho o jakou mnenu se jedna . Dale tim ze pomner mezi pary mnenis jednou za cas a to jen nahodne tak ty krivky jsou opravdu hodne zkreslene.  Ale napad to neni spatnej jen ho musis jeste protahnout matematickym vzoreckem na hodnotu pips , Pak dalsim ktery ti ten pomner upravuje automaticky ten pomner , a dale by bylo dobry kdyby vychazeli ze spolecneho bodu , ale to vse zalezi na tobe , je to jina cesta z podobnym zamnerem bouzel ale zatim postradam tu presnost SOKu a moznost si sokove krivky posouvat v case tek jak potrebuji a videt tam jak se v mynulosti pary vuci sobe chovali a podle toho odhadnout mozosti jejich dalsiho pohybu. Ja vym myslis si k cemu je my mynulost a presnost , no kuli tomu aby si nevymazal konto kdyz nahodou otevres pozice ve spatnem smneru , pripadne ze je otevres ve spravnem smneru a nejaka necekana zprava otoci smner a hlavne muzes pouzit nekonecno kombynaci kde si zajiste vyberes obchod do ktereho kdyz vstoupis tak se nemuzes prakticky dostat do vetsi ztraty protoze kombinace tohoto dvojparu se ze statistickeho hlediska (pohled do hystorie ) nachazi v krajnich mezich jejich hystoryckeho rozevreni a je maximalne mozna pravdepodobnost ze se tyto dva pary zacnou v nejblissi dobe vracet ( zde vubec nezalezi na korelaci ale na jejich hystorycky nejvetsi rozevreni kde na hranicich tohoto pasma je opravdu nejmene pravdepodobne ze se toto pasmo prohlouby o tolik ze by to mohlo existencne ohrozit me konto.   U SOKu mas na 24 paru 576 ruznych kombynaci jak tyto pary poskladat po dvojicich.

Pro mne to nevypadá , že si předávají urovně, ale zcela určite se pohybem na GBPU, nebo NZDU uvolnuje prostor kam bude GBPNZD smerovat a tohle si myslím je cesta kam se můze SOK posunout - od pocatku my prijde SOK nejen vhodny pro okamžity stav(tedy v predstihu od ostatnich indi), ale hlavne pro predpoklad pohybu. Kluci tady nadnesli předpoklad vztažený na oscilujici historii, me vychazi ze ten vytvoreny prostor vymezuje zlobivy par(nebo jejich kombinace), neb když se nepohne někam , tak prostor nevytvori. Samozrejme, ze je otazkou kde jej vytvori - v primem crossu? Co mne k tomu vede . pátek a pohyb na EURCHF(fundus pro tento moment vynecham - to je pricina) ale vysledek se projevil na EURUSD. Davam graf - a jsem presvedcen že zmereni rozdilu mezi krivkami UCHF a ostatnich 3 parů je schopno indikovat predpoklad pohybu na EURUSD, tedy pohybem na CHF doslo k  vytvoreni prostoru pro EURUSD pohyb. Zustava tedy jen identifikace kdo je tim hybatelem a zmereni jaky prostor vytvoril. pet

Je to spracované tak, aby sa všetky páry mohli stretnúť na jednej hodnote, teda , ak zadáš otváracie hodnoty v jeden rovnaký čas, budeš mať všetky grafy v jednom spoločnom bode, toto by nebolo možné, ak by som tam  pridal ešte pipvalue. preto je toto počítanie úplne presné, a s hodnotou pipu samozrejme počítam, lebo otváram pozície v patričnom pomere. už som to raz písal, že tieto indikátory neukazujú okamžitý zisk alebo stratu, na to predsa slúži profit krivka, ale majú ukázať relatívnu odchýlku medzi jednotlivými pármi. Teda ak mám na grafe napríklad dva páry na 1,36 a po nejakej dobe sú zase obidva spolu na 1,34, tak to neznamená, že obidva ušli 200 pipsov, ale že vykonali rovnakú relatívnu vzdialenosť k cene východzieho bodu. Zrejme si si nevšimol, že eurusd je zvolený za jednotku a všetky ostatné páry sú zobrazené práve v pomere ich ceny ku eurusd. Ak by tam boli iba ceny, tak sa tie páry nikdy nemôžu stretnúť, lebo nikdy nebudú všetky na rovnakých hodnotách.  Takž e to môžem nulovať napríklad raz za deň, alebo raz za 4 hodiny,  stačí prepísať pár číslic a k ľubovoľnému počiatku si pozrieť historické odchýlky, aj odchýlky v budúcnosti,  vyhodnocovať veľkosť odchýlky v čase od východzieho bodu a štatisticky vyhodnocovať zbiehanie alebo rozbiehanie jednotlivých párov. Neviem, či sleduješ 24 párov , alebo koľko, nedávno si písal, že používaš tri, teda eurusd, eurgbp, gbpusd ale možno som to zle pochopil.

Možno by si mohol uviesť nejaké svoje obchody, ktoré si spravil, alebo máš otvorené podľa tej maximálnej historickej odchýlky, aby sme si to mohli na originál sok indikátore pozrieť .Zaujímalo by ma ako často takú historickú odchýlku nachádzaš, lebo ja som čítal, že systém treba otestovať na cca 300 obchodoch v minulosti a potom na rovnakom počte na deme, ale potom nejaká odchýlka, čo sa opakuje dvakrát do roka nemá pre mňa výpovednú hodnotu, aj keď pre teba to tak môže byť. 

ideálne by bolo vyhodnocovať odchýlky v percentách, nenašiel som však zatiaľ vhodný indikátor, teraz sa venujem rozsiahlejším testom na týchto piatich pároch, takže to mi zaberie dosť času . 

Na nejakom dlhodobom grafe síce môžem nájsť nejaké historické maximálne odchýlky, ktoré sa približne opakujú po niekoľkých mesiacoch, alebo rokoch, rovnako môžem pracovať aj v opačnom smere a od východzieho bodu predpokladať rozbiehanie , ale to je ti snáď jasné. Nezabudni, že ty na soku pracuješ viac ak rok, a ja asi mesiac, takže sa musím držať len toho čo sa píše tu, alebo čo píše Sid, plus ten odkaz čo som dal nedávno, kde vyhodnocuje menu vzhľadom  k odchýlke od klzaveho priemeru. 

Na grafe, (vynulovaný na piatkové otváracie ceny) vidíme zbiehanie a rozbiehanie v rozsahu troch mesiacov, takže pekne vidieť , že tieto páry chodia spolu, aj hodnoty ich maximálnych odchýliek za toto obdobie. Samozrejme to neni spôsobené skreslením do okna indikátora, ide o skutočné odchýlky, čo získaš rovnako ak nulový bod zvolíš na ľavej strane .

Ďakujem za cenné rady, ja predsa nikde netvrdím, že toto je ten najlepší prístup, naopak uvítam všetky pripomienky.

Píšeš, že predpokladá, že sa euro podíva k nule na soku, tá nula je nejaká pevná úroveň ceny, nevidím to dobre na tom grafe, alebo sa tá nula posúva s prepočítavaním sok indikátorov ? Zrejme máš indikátor tak napísaný, že ak je na soku rovnaká úroveň napríklad 100, ukazuje to vždy rovnakú cenu aj na menovom páre, ale potom nerozumiem, že eurusd, čo by mala byť tá bledomodrá krivka, ti na indikátore prakticky stále klesá, zatiaľ čo na cenovom grafe dosahuje vrchol asi tak koncom oktobra. Takže asi by som potreboval vysvtliť, aká je súvislosť medzi cenou a týmto sok indikátorom, lebo mám to tiež v grafe , popri mojich pseudoindikátoroch, ale neviem sa dopátrať ako to vyhodnocovať a preto aj nemôžem zatiaľ tvoje indikátory používať, zatiaľ čo na mojich vidím súvis medzi cenou a pohybom indikátorov.

Ta svetle modra je EURAUD ,   EURUSD je tmave modra, a je postavena proti GBPUSD a to us sem tu vysvetloval nekolikrat ty krivky jsou souty EURUSD BUY a GBPUSD SELL je to zaroven , nemuzes to pouzivat na jeden par  to ze na indi EURUSD pada a ve skutecnosti jde na horu s tim nema nic spolecneho protoze proti GBPUSD oslabuje .To je podstata SOKU , ze se kazdy par chova jinak a reaguje na ruzne podnety jinak.

Jen misto Level0-8 tam dej nazev paru. 

asi to zapadlo - tak se ozyvam znovu.

Donny mohl by jsi předělat DSOK(divergencni - kombinace H1 a M5) z universalu do casoveho? Pet

Jo. Snat zitra mam tet nakou honicku v nejhorsim pripade pristi vikend doufam ze to staci kdyz tak se zas pripomen.

tady to mas jasne vydet: Hodnoty ktere mas vedle mnenovych paru v levem hornim rou a jsou tam tyto eurusds 1.3608   eurjpys 1.3544   eurgbps 1.3627  gbpusds 1.3557  gbpjpys 1.3493   to jsou zrejmne cisla po prepoctu tim tvym koeficientem .

Ty zelene cary jsou konce krivky a mneli by mit stejnou hodnotu jako ty cisla s levem hotnim rohu. ale jediny cislo ktere souhlasi je 1.36077

tak tet ty zeleny cisla  vezmu to od vrchu  1.36418  1.36325   1.36110   1.36077   1.35857  tak ze tkhle to nejak ti zobrazuje .

procenta

Napísať by to nebol problém, len ako vidíš z predchádzajúceho príspevku, bolo by to zbytočné a nastal by problém s ďalším započítaním, pretože k správnemu priebehu sú potrebné aj hodnoty eurusd, eurgbp a usdjpy vo výpočtoch, a pri iných pároch by to boli zase iné hodnoty a to by všetko takýto kombinovaný indi nesmierne komplikovalo, fakt nad moje sily, takže radšej ostanem pri tej skupine jednoduchých indi

To je dobre, ak sa pýtaš, lebo iba tak sa dostaneme ďalej, ved ja tiež využívam tvoje nápady. Teda

jak mohu pridat další páry ?  - na každý pár je jeden indikátor, takže si jednoducho vytvoríš nový podľa vzoru, je to na konci minulej strany. Do grafu si dáš toľko párov a tie, ktoré chceš, 

jak často přepočítávaš poměr? - ručně? . zatiaľ ručne, skúšam testy jednak s ponechaním hodnôt dlhšiu dobu, ako sa mení vzájomná odchýlka a jednak s prepočítavaním k otváracej cene dňa a reakciou podľa close toho istého dňa. 

obchodujeě na základě spekulace vytvoření odchylky od zadaného prvotního stavu - tedy spekulace, že se dvojice vrátí ke stavu průměrne vzdálenosti krivek, zadané na počátku? - zatiaľ nič neobchodujem, iba testujem na deme a sem tam zadám nejaký pokyn, o presných pravidlách sa ešte nedá hovoriť, tie musím najprv nastaviť. To čo si navrhol, je jedna z možností.

jak měříš odchylku, odchýlení od prvotního stavu, vycházíš z tvaru ? - do okna indikátora si nakreslím vodorovné čiary v odstupe napr 1.28 , 1.29 , 1.30 ....

stačí prepísať pár číslic a k ľubovoľnému počiatku si pozrieť historické odchýlky - kde to mohu přepsat? - v texte indikátora, kde som aj napísal, ktorá konštanta sa podľa čoho počíta, je tam príklad na ema200, rovnako je však možné použiť otváracie ceny. len vždy musí platiť pravidlo, že prepočítavacie konštanty musíš zadávať v rovnaký čas. Napríklad ak chceš mať všetky grafy vynulované k 1.1 2011, tak zadáš pre tieto konkrétne páry hodnoty eurgbp, eurusd a usdjpy na open cene 1.1 2011. Pre iné páry použiješ zase iné konštanty, napríklad pre cadjpy pojdeš podľa vzoru pre gbpjpy, teda tam bude eurcad a usdjpy, vždy vychádzaš z eurusd, lebo ten sa násobí iba jednotkou. Samozrejme dám to potom priamo do nastavenia indikátorov, zatiaľ treba prepísať v texte a skompilovať.

aj odchýlky v budúcnosti - tomu nerozumím - myslíš subjektivní předpoklad pohybu krivky - myslím to, že ak si dám nulový bod dneska a pozriem napríklad pol roka dozadu a vidím, že páry chodia spolu v podobnom priebehu a majú nejaké odchýlky, tak budem predpokladať, že v podobných odchýlkach sa tieto páry budú pohybovať aj v budúcnosti. 

prakticky jak, když není stupnice - už som písal, vodorovné čiary do okna

štatisticky vyhodnocovať zbiehanie alebo rozbiehanie jednotlivých párov - opět - prakticky jak - ručně? - predpokladám vyhodnotiť väčší počet vstupov s rôznou polohou nulových bodov , podľa veľkosti odchýlky v porovnaní s historickými maximami, podľa času od nulového bodu, s nulovaním raz za deň alebo iba pri otvorení týždňa a podobne . Najprv budem hodnotiť iba dosiahnutie straty alebo zisku a priebežne to budem skúšať aj na demo účte. Asi ťa pomýlil ten pojem štatistika.

Zobrazuje sa ti to asi tak ako Donnymu, indikátory sa predsa nemôžu prispôsobovať hraniciam okna, hodnoty indikátorov predsa niesú závislé na okne ale sú dané výpočtom.

Je tu nejaky problem zrejmne nemam vsech 28 paru protoze to neukazuje nic a hlasi ti chybu ze to deli 0.

Co mas za Broukra?