Statisticka Arbitrage

tak uz som ti to nasiel,nech nerobis to iste :-) a mozes na to nadstavbu riesit : http://articles.mql4.com/ru/927

som sa do toh zamotal,si spominam ako som toto uz riesil a vykaslal sa na to,pretoze su aj lahsie cesty,ale vidim,ze sa veci pposunuli dopredu a ja som zase v tej jame,hm...naco to robit jednoducho,ked to ide aj zlozito,ze?

Algo použiješ jednoducho 

velkosť pozice = K / (C*P)

kde K je konstanta , napr 1000

C je aktuálna cena, 

a P je hodnota pipu pre daný pár

potom ti vyjde napr eurusd = 10/ (1,3620*10) = 0,7342

gbpusd = 10/ (1,5990*10)= 0,6253

eurjpy = 10/ (1,1250*12,02)= 0,7396

gbpjpy = 10/ (1,3200*12,02)= 0,6301

eurgbp = 10/ (0,8505*15,63)= 0,7524

atd. 

Potom si môžeš všetko prenásobiť, tak aby ti vyšlo napríklad eurusd = 1 , dostaneš k2 = 1/0,7342 = 1,362

potom bude eurusd = 0,7342 x 1,362 = 1

gbpusd = 0,6253 x 1,362 = 0,8516  a tu hned vidíš chybu spôsobenú zaokrúhľovaním, lebo presne by malo byť rovné eurgbp teda 0,8505

Nakoniec to aj tak musíš zaokrúhlovat na nejaké mini loty, prípadne mikro a nejaké úplne presné výpočty aj tak nemajú zmysel, lebo vstupné hodnoty do vzorca sa ti priebežne menia. 

a napriklad eurgbp = 0,7524 x 1,362 = 1,0247

a td. Kto chce, môže si to zrátať pre ľubovoľný forexový pár.

Podobne ale menej presne môžeš veľkosť pozície počítať z priemernej volatility, kde si zase zvolíš eurusd za jednotku

ak použiješ napríklad atr10

eurusd = atr10 *P/ K3 = 1 a z toho ti vyjde 162* 10 /K3 = 1 

a K3 = 1620

potom pre eurusd rovné 1 bude gbpusd = 10 * 141/ 1620 = 0,8703

a napríklad eurgbp = 15,63 * 74 / 1620 = 0,7139

nakoniec si môžeš podľa týchto vzorcov nahodiť napríklad tých sedem párov alebo nejakú z tých Sidových kombinácií , dáš si do jedného metatradera prvý spôsob výpočtu, a do druhého metatradera si dáš výpočet podľa volatility a môžeš porovnávať výsledný priebeh profit krivky.

Potom samozrejme nemôžeš dosahovať , že veľkosť jedného páru bude štvornásobne menšia (väčšia) ako iného , iba ak by platil vzorec, čo som ti napísal vyššie a dúfam, že je to vsem us jasne. 

To samozrejme mala byť reakcia na príspevok od kasína , http://articles.mql4.com/ru/927

Pro samotny obchod presnost neni tak dulezita tam se pocita ze zaokrouhlenim ale pro statistiku a diagnostiku je presnost potrebna a samozrejmne cim vetsi presnost tim i presnejsi indikator,

No , pozri, videl si už niekde publikované praktické využitie ? Ja nie. A prečo ?

a - lebo existuje ale ešte ho nikto nepublikoval 

b - lebo neexistuje

Vzhľadom na rýchlosť šírenia informácií a návštevnosť stránky mql4.com som presvedčený o možnosti b

Tak sem si to precet a nejsem z toho moudry.No mozna jeste jednou ale pozdeji.

Uz si vysvetlil tomu Italovy proc pouzivame jinou velikost lotu u kazdeho paru? Vim ze ses na to ptal ale nejak sem nato zapomnel ale par prikladu uz sem uvedl v debate o tvy kostce a donatu.

Tak sem zkusil porovnat vliv pipsvalue na velikosti lotu a ma 4.5% podil na rozdilu ceny . Tady to mate v indi kde sem jedno upravil a druhy je klasicky v6.7 casovy , vstupni parametry jsou stejny  porovnejte ty dve cisla nad sipkama.

Ahoj Donny, tak jsem si ty příklady přečetl a smysl chápu a jen si potvrdil, že možnosti SOKu a jeho praktického použití využívám tak na 40%, neb jej využívám jen jako směrový indi. No, ale lepším se a za to Ti dík, a také všem ostatním, kteří se zapojují.

Píšeš ----------- Zase ti dam priklad USDJPY je na hodnote 100.00 a posiluje o 0,5%  to je ze udelal 50 pips   kolik pips musi udelat par GBPJPY ktery ma hodnotu 150.00 aby posili tez o 0.5% ?  150*0.5=75     musi udelat 75 pips   pokut udela taky jen 50 pips tak oslayl o proti USDJPY o 0.125% ---------------- Vím, že jsi mi to oslil již cca před 3 měsíci a pořád mám konkretní predstavu na vyuziti SOKu, práve na tomto prikladu - neda se upravit SOK tak, že ti bude vykreslovat kde ma ktery par byt, pokud vyuzije hodnoty rozdílu v posileni obou parů - o jest asi takto - UJPY je konstanta a na straně GPJbudou 2 krivky - jedna odpovidajici SOKu a druhá ..???? , no a ťed vidim, že tohle nejde, protože první krivka nemuze byt nikde jinde nez podle Soku byt musi, nebot mi kresli skutecny stav dle realneho stavu na cene. A pokud bych chtel malovat budouci vyvoj tak se dostavam k těm oscilacim a predpokladu budouciho na zaklade historickych dat co resi Czermi a Japapa. Tak nic, mazat to nebudu.  Pet

Ahoj Pete,

Mě si vůbec nevšímej,já sem úplnej začátečník,co hledá nějakou výhodu a co se teprve učí co to fx vůbec je:).No prošel jsem pár systémů a něco  na způsob vzájemnýho vztahu mezi měnama mi přijde jako nejlogičtější.Teď bohužel mám na to málo času,takže žádnou zkušenost s kombinací Stoch Sok nemám,jen pár demo obchůdků,které skončily v + spíš náhodou a navíc si myslim,že jsem Sok ani nevyužil vlastně,takže to bylo jen na základě toho,že byl stoch v překoupený oblasti třeba  a to neni asi dobrý:).Jinak na tom grafu mám eur/usd nahoře,akorát mám prohozený barvy:).Já se snažim ten Sok pochopit,takže jsem si dal dle Donnyho doporučení Sok do grafu a koukat co to dělá,nic víc nic míň.Ale pokud to mám blbě nastavený,tak ti budu samozřejmě vděčný,pokud mi to napíšeš,jen nechci bejt drzej a chtít po Vás hned návod,když jste s tim vývojem už zažili takovýho času.Takže dál budu sledovat tohle vlákno a snad někdy ,až to pochopim, Vám třeba budu moci s něčím pomoct.

Dík a čus T.

na to pozorování je dobré si dát EURUSD/GBPUSD , GBPUSD/EURGBP , EURGBP / EURUSD, 1 pár se dává dle páru  ke kterému páru to děláš, , dobré je i přiřadit stejnou barvu. Pet

Velkosť lotu asi počítaš pred otvorením pozície, alebo koša obchodov, inak by si nevedel v akej velkosti máš jednotlivé páry otvoriť. Presný výpočet je podľa ceny a pip hodnoty, atd si prečítaj , čo som písal vyššie. Volatilitu môžeš počítať rôznym spôsobom, napríklad pouiješ rôznu periodu atr 10, atr 100 , na dennej báze alebo na týždnovej a pod.

Ukázku grafu som tu niekde videl, neviem ale na čo by ti bola, na profit krivke sleduješ svoje otvorené pozície a nie čo mal otovrené iný trader v minulosti, kde asi použil iné páry, iné veľkosti. Pomôcku , teda indikátor na profit krivku tu tiež niekde nájdeš alebo si ju naprogramuj. Profit krivka je len jedna, tak si ešte prečítaj môj príspevok z 9:45 , jedine si môžeš sledovať zvlášť buy a sell pozície, vtedy ale musíš dávať pozor na rovnaký smer , napr eurusd a usdchf, no snáď si to pochopil. 

Ahoj Donny,

Mohl by si tedy dát příklad teď na aktuálních cenách,když trh stojí?Chtěl bych tedy použít dejme tomu to co psal Pet (EURUSD/GBPUSD , GBPUSD/EURGBP , EURGBP / EURUSD) a konto bych měl dejme tomu 2000dolarů,takže asi bych jel miniloty?Jak velký pozice bych si tedy měl připravit a jak k tomu konkrétně dojdu?

Díky T.

EURUSD & GBPUSD   EURUSD velikost 1.60  a GBPUSD velikost 1.36 pripadne ta cisla videl nebo vinasob stejnym cislem aby pomner zustal zachovan napr 2         1.6/2=0.80   a  1.36/2=0.68   pripadne ty cisla videl mezi sebou ziskas tim jejich koeficient  mapriklad 1.36;1.60=0.85   pak si zvol vetsi velikost a tu zadas na nissi hodnotovy par cos je zde EURUSD   treba 0.4     a tu vynasob tim koeficiente, 0.85  a mas potrebnou hodnotu pro GBPUSD to je 0.4*0.85=0.34   tim mas veliost pro EURUSD 0.4 lotu a pro GBPUSD 0.34 lotu .

Stejne postupuj pri zbivajicich parech , z uvedene trojice dvojparu obchoduj vzdi jen jeden dvojpar a to vzdi ten ktery ma na vsech grafech stejnou polohu bud je 2x dole nebo 2x nahore .

Co se tyka realuctu tak ja to jedu jenom v realu.  Na IBFX minikonto s 300 USD. Tam to bohate staci protoze pouzivas nanoloty to je 0.001 lotu ale protoze zde je hodnota 1 lotu jenom 10 000 USD tak vlastne pouzivas stejne hodnoty jaku kdekoli jinde to je 0.01  akora zde ma jeden pip hodnotu 1 cent a u stendartniho konta kde jeden lot na todnotu 100 000 USD je jeden pip 10 centi.

Co se tyka velikosti uctu s 2000 USD  taky bych radeji zacal s mini kontem u IBFX . Pro tebe bude lepsi IBFX Australie ja mam USA tam je zakazanej hedge a paka "jen" 1:50  Australie ma hedge povolenej a paku "az" 1:400. Jenze na paku moc nespolehej ta je spis proti tobe pokud s ni neumis zachazet a hedge se da obejit akorat to stoji vetsi marzi a spred. 

Timto nedelam reklam na IBFX ale pro zacatecniky se mi jevy jejich minikonto jako idealni aby si zacatecnik osahal co s nim udela forex s ostrym kontem.

Tedy jsi připravil koš, ano? P.