Statisticka Arbitrage

Až mi chceš na svojich grafoch dokazovať, že eurgbp neni rovno podílu eurusd / gbpusd , tak je to s tebou marný. To není o nadávaní, ale o použití jednoduchých matematických pravidiel. Ale to snad u tebe nehrozí. Samozrejme tým eurgbp myslím konkrétne eurgbp a nie pomer síly eur k síle gbp, kde budú výsledky závislé od spôsobu výpočtu síly meny.

Tam ovšem narazíš na otázku, ktorý spôsob výpočtu síly meny je ten správny, a sám dobre vieš, že existuje spusta indikátorov na sílu meny, ktoré počítajú rôznym spôsobom, a čo si písal, aj ty programuješ ďaľší. lebo Ti žiadny z existujúcich nevyhovuje

Na forexfactory sa pozriem, či tam niečo nájdem, dík.

Či to má Donny podchytené, neviem, podľa  mňa je jeho systém založený na pravidle " večer prídem, a zavriem v zisku, a keby to nebolo , tak mesiac počkám " 

o tom, že něco neplatí v konkrétní chvíli nemá cenu diskutovat.. tam trojčlenka samozřejmě platí a nejen trojčlenka.. EurGbp se dá poskládat z mnoha kombinací ostatních párů. O tom se nepřu a nejspíš jsem se nevyjádřil dostatečně šikovně. Na tomhle zákaldě jsem před dvěma lety poskládal indi, který tyhle rozdíly v trojčlence analyzoval.. no a nikam to nevedlo.. Problém toho výpočtu je ten, že neříká naprosto nic.. prostě nic..  síla Eur a Gbp ti ukáže SMĚR a to je to, o co jde.. pokud nechceš scalpovat cenové arbitráže, tak ti je popravdě úplně JEDNO jestli EurGbp = hrušky * jabkla nebo cokoliv jiného. Ve statistické arbitráži ti nejde o to, co je poplatné v čase 0, páč v nulovém čase je všechno 0.. směr, rychlost, .. já přistupuji k arbitráži tak, abych dokázal odhadnout směr, což jsou většinou výsledky bádání většiny zahraničních fór(proto říkám, že to nemám z vlastní hlavy, ale je to obecně přijímaný fakt). Výpočet EurGbp přes trojčlenku je dokonce zbytečný i ve chvíli, kdy se snažíš vybalancovat EurUsd a GbpUsd(pokud používáš jako tranzitivní měnu USD).. 

o tom to je.. já se nepřu, že trojčlenka nefunguje. přu se o to, že je ti k něčemu dát si do grafu EurUsd a GbpUsd a sledovat jejich rozdíly. Jediné, co vykoukáš je aktuální kotace EurGbp, což je to samé, jako kdyby jsi si to hodil rovnou do grafu

Navíc mi příjde trochu nešťastné, že se opravdu snažím nějak společnou cestou(resp lidí z fóra, kterých si vážím) dostat z bodu A do bodu B a člověk, který podle vlastních slov demíčkuje dva týdny se mě snaží poučovat  já přímo na obchodování crossu přes majorsy dělám aktivně skoro dva roky.. nevím toho moc, ale něco málo přece to málo se snažím, zcela zadarmo a bez jakýchkoliv postranních úmyslů předat tomuto fóru, aby ostatní mohli začít tam, kde jsem zatím skončil a neztráceli dva zbytečné roky hledáním grálů v trojčlenkách.. to je celé

no právě že ani ty nepoužíváš trojčlěnku, tak právě řikám, ať se toho lidi nedrží Ale jinak ten cíl: X na X máme stejný. Jak jsem psal na konkurenční web, tak to, čemu říkám síla Eura, není nic jiného, než syntetika právě 7párů. Takže když spekuluji na to, že už je Eur a Libra "nějak moc" od sebe, tak právě není můj cíl dát Eur Buy a Gbp Sell(a vice versa), ale je můj cíl dát: 

EurUsd,EurGbp,EurChf,EurJpy,EurNzd,EurCad,EurAud proti právě sedmi páry v kombinaci s Gbp. A dá se do toho zamíchat i samotná tranzitivní měna, opět jako syntetika 7 párů.. takže v řeči teorie je to Statistická arbitráž na spekulaci Eur vůči Gbp, ale v praxi je to otevření právě 14 resp 21 párů v přesně určených poměrech.. Pokud člověk sází jenom na EurGbp, tak se něco může pokazit.. Ale pokud sází na 7 proti 7 proti 7 párům, tak se něco sice pokazit může, ale určitě je větší šance, že celek zůstane v plusu Mighty power of diverzifikace.. a koukám, že ti jde o to samé, akorát každý na to jdeme z jiného konce lesa.. 

držím palce.. jak s novým bydlením, tak se stat arbem.. teď jsem fakt spíš tlučhuba, ale v únoru už zase naběhnu na praktické využití.. a dáme tomu nějaký ten směr

to je právě ono.. nemusí to být nutně všech 7 proti 7, páč některé z nich jsou stejné, takže to akorát sežere spread a přitom se dá ta pozice rovnou spojit. Ono se to má tak, že od obyč obchodování je jen krůček k obchodování křížů přes korelaci.. od toho zase jenom krůček k obchodování více vzájemně korelovaných párů(asi SOK, fakt nevím) od toho je co by kamenem dohodil k obchodování celých měn(tak, jak jsem to popisoval - akorát je samozřejmě i tam nora mnohem hlubší viz. první věta tohoto příspěvku) No potom už člověk rovnou přejde na obchodování celého koše měn - basket trading Já jsem teď u obchodování měny proti měně, ale zbytek určitě příjde taky.

jestli tě to zajímá, což asi ano, tak se určitě podívej na vlákna na forex factory od Trader101, třeba tady:

http://www.forexfactory.com/showthread.php?t=107119

i když tam, stejně jako já varuje, že to není pro začátečníky, tak si myslím, že ti to dá mnohem víc, než moje obecné plkání a potom další, super četba je od Kang_guna, např tady:

http://www.forexfactory.com/showthread.php?t=123284

kde se snaží obchodovat právě na základě síly měn. Tož to máš zábavu na jarní večery

Jinak ten princip obchodování celých měn jsem se právě snažil, dost nešikovně, vysvětlit na to obrázku ke kterému jsi pronesl to se zkreslenými grafy. Ten obrázek to ukazuje uplně přesně.. když vezmeš jenom EurUsd a GbpUsd, tak je šance, že ti to vyjde, ale čím víc zapojíš párů, tím se zvyšuje šance a zároveň snižuje riziko a to všechno pouze za menší zvýšení režie a sníženého profitu.. lidé, kteří věří na moderní teorii portfolia by jásali když vidíš, že je od sebe Eur a Gbp daleko, tak koukneš na EurUsd a GbpUsd a vidíš, že jeden je skutečně silnější než druhý a dá se čekat, že to nebude na pořád.. ale stát se to klidně může.. např nedávno rozhodnutí Sýrařů pustit paritu 1,40.. no a tak se pojistíš třeba dalšíma dvěma u kterých vidíš, že jsou taky od sebe a měly by se vrátit. třeba vezmeš chf, takže už máš EurUsd-EurChfxGbpUsd-GbpChf.. a navíc se dá i tohle ještě víc pojistit..ale tady už se to začíná komplikovat.. A tady jsem mimochodem v listopadu skončil a všechno zakonzervoval do šuplíku. Od té doby jsem, jak už jsem psal udělal pouze 5 obchodů - směrových, kdy jsem vzal nejsilnější proti nejslabší měně a spekuloval, že jim to ještě chvíli vydrží..

navíc se tady nehraje na pipsy, ale na celkový zisk.. když jsou páry od sebe, tak se dá PŘESNĚ spočítat maximální profit a s velkou pravděpodobností i ZTRÁTA. A navíc, čím víc se zapojí párů, tím víc se pohyb P/L křivky tohoto bazmechtu přibližuje sinusoidě, protože v limitě se P/L rovná komplexní síle měny.. takže když se bude měnit trend EurGbp, tak to ještě nemusí znamenat pohromu, protože si to jistíš dalšími dvojicemi.. Sice jak už jsem psal.. vezme ti to trochu z profitu, ale zase si můžeš navolit poměr agrese strategie přesně, jak ti sedí.. chceš si užít rodeo? Vem páry přes JPY- EurJpy GbpJpy, ChfJpy.. chceš něco klidnějšího, tak to vem přes Chf a tak podobně.. jak jsem naznačil o pár stránek dozadu na rozpětích P/L křivek v závislosti na tranzitivních měnách.. 

uf, to jsem se zase rozepsal.. mimochodem, to nepotím z hlavy, ale už nějaký pátek se snažím sepisovat poznámky, které jsem zatím pochytil a tak vesměs jen kopíruji části a přepisuji je do méně rigorozní, a uchopitelnější podoby. Jinak k tomu mám právě i pár simulací v matlabu a Statistice

nic, já už toho bohužel víc nevím.. co jsem věděl, jsem napsal.. tak až zase něco budu vědět, tak dám vědět

alebo skus nieco postudovat,taka volba neni?? pojde to rychlejsie

Zdravím všechny zejména Donnyho, Japapatramtaru a Peta. Pet zde někde na str 28. psal, co od DSOKu očekává a s čím počítá, že mu tento indikátor "dá". Jedna z těch věcí byla signál pro vstup a výstup, tedy mezní poloha daných korelovaných dvojpárů . V posledních verzích indikátorů je to částečně ošetřeno, tím že si můžete nastavit čas od kdy má indikátor počítat řadu. Ale mezní hodnoty budou omezeny jen na ten daný časový interval a nebude zohledněná historie. Například na Vysokém TF indikujete silný up trend, který je ve stavu končící korekce, pokud natáhnete DSOK jen na tuto korekci a budete vstupovat do pozic podle mezních hodnot, kt. jste si určili, že by mohly "tak ňák bejt", tak v následných pozicích vás trh pěkně vypráská. jinak Trend is your friend

 Někde na str. 17 se lukucz zmiňoval využití statistiky pro vytvoření mezních poloh indikátru pomocí historických dat, akorát se toho nikdo bohužel nechytl, teda krom Japapy, který to kvitoval. Napadla mi v tomto případě přímo konkrétní aplikování normálního rozdělení (gaussovy křivky). Jen pro představu, pro ty z Vás, co matematika a statistika jsou jen holé abstraktno:) Gaussova distribuse popisuje četnost jednotlivých elementů ve zkoumané skupině, dobrým příkladem může být výška v populaci, trpajzlící a obři se vyskytujou nejméně, zatímco lidé kolem 180 cm nejčastěji. Na hodnoty, které vytváří DSOK ale i jiné oscilátory se dá perfektně užít tato distribuce. Pokud by se zaznamenávala každá tick hodnota tohoto indikátoru, tedy vzdálenost od 0, tak po určité době bychom měli dostatečně velký soubor dat pro stanovení této distribuce. V ideálním případě vypadá gaussova distribuce asi takto:

Můj předpoklad je ale takový takový, že díky relativní síle daných měn ve sledovaném dvojpáru bude střední hodnota (vrchol) inklinovat k pravé či levé straně.

jen pro představu:

Teď vyvstává otázka kde, od kdy a jaký, zda-li tick či OHLC, data brát? Můj názor je takový, že pro první nástřel by stačilo pouze OHLC, i když Japapa bude namítat. Každopádně ve final. vývoji by bylo lepší brát každej tick. Vzal bych veškerá data, co jsou možná, čím víc tím líp. I když je zde menší problém s tím, že čím budeme mít větší objem dat, tak i maxima a minima indikátoru se nám budou rozevírat a gassovka by pak vypadala v závislosti na množství dat, teda záleží na tom se v těch datech odehrávalo :) Pro matematicky znalý bude se snižovat střední hodnota a zvyšovat směrodatná oddchylka->rozptyl hodnot: pro představu další obr už i s funkcí gauss. distribuce:

 No jo ale my potřebujem, aby gaussovka byla co nejstrmější a pst. výskytu hodnoty v okrajích zanedbatelná oproti pst kolem střední hodnoty. tak mi napadlo, každé hodnotě přiřadit váhu, čím starší tím má menší váhu, například nějakou útlumovou funkcí buď exponenciální fcí nebo jestli tu je nějaký programový guru tak třeba FIR filtrem, který by mohl eliminoval stat. nevýznamný hodnoty. tak pro pochopení další obrázek

Prakticky každý bod v gausovce se skládá ze sumy vyskytujících se hodnot dané velikosti. Pokud tuto skupinu hodnot pokrátíme o její "stáří", což je vidět na grafu s exponenciálou, tak zjišťovaný bod je sumou hodnot pod křivkou, v ideálním případě integrálem, pokud bychom měli nekonečně hodnot v nekonečném čase :). no a tím bychom měli mít přesnější gaussovu křivku. Akorát je zde úskalí kolem exponenciály, ta je dána předpisem e^a*t, kde a je koeficient strmosti a t daný čas. Někteří už tuší, že a je potřeba najít ideální pro ten kterej TF, tak abychom měli pokud možno časté signály, ale za to s relat. nízkým rizikem. Pokud bychom měli takovouto křivku tak pomocí ní můžeme naskakovat do trhu, když je pod 2-3% pst výskytu a vyskakovat ve střední hodnotě a ne v nule. Navíc díky takovéto úpravě dat dojde, teda aspoň myslím, ke zešikmení gaussovky a tím nám více ukázat kdo má v páru větší převahu. Je to na 2 obrázku.

Doufám, že tu zde někdo zareaguje, třeba názor japapy nebo donnyho a kohokoli jinýho by byl určitě přínosem. Z časového hlediska nemůžu teď hned sednou a sypat algo. z rukávu, mám zkouškový a v pátek hard core zkoušku z Teorie Strojů 2 a :-( zatím se mějte

Teda........ přestože těmto věcem mnohdy nerozumím, tak tohle chápu docela dobře. Já sice osobně na historická data nedám, ale pro zvětšení pravděpodobnosti by takto zpracovaná matematika mohla ukazovat zajímavé informace. Kasino má přehled, není něco takového již uděláno? Teda pokud to sem už dal, tak se omlouvám, za zpozdilost. Pet

chapem ako to chaln mysli, KLOBUK DOLE,ale ja mam pocit ,ze sa to uz moc spickuje a to uz mi pripada ako zabit muchu tym,ze je trafim rovno do oka...ano ale takyto nastroj bude mat VELKU HODNOTU a neviem ci MT4 toto cele zvladne...a potom zasluzime si takyto nastroj? zasnem az kam to chcete vyhrotit.....ono cely ten obrazec forexu robi skoro stale rovnake pohyby a riesit kazdu 3ku takymto sposobom a to ako roztahovanie/zmrstovanie +rotaciu.....trochu sen,to vidim aj ked pekna myslienka

Ja sa rovno priznám, že tomu nerozumiem  a určite tu nie som jediný, žiadne medze neexistujú a naštudujte si pojem kointegrácia.

Poraď radšej, ako pomocou histórie a štatistiky vyvážiť obchody povedzme na 4 pároch tak, aby peňažný výsledok osciloval okolo nuly, resp. okolo súčtu spreadov.

děkuju za reakce. Tahle myšlenka mi napadla předevčírem v těsně než jsem usnul (jako vždy), takže jsem na to musel sednout a smolit grafy na papír, než abych to zaspal a zapomněl, no a pak znovu pročíst celou tuhle diskuzi-uf. Vím, že není hotová metodika ideálního výběru jednotlivých měn, ale myslím si, že to není ani trefit mouchu do oka, i když je to pěkný pojmenování. Přemýšlel jsem jak vytvořit na tomto oscilačním indi "jednotný metr" pro jakýkoli pár v jakémkoli čase, tak aby během ladění a hledání spojitostí při backtestu a je jedno jestli nějakým udělátkem či ručně se odfiltrovaly nepřesnosti vzniklé malým intervalem. Jelikož jsem z elektrofakulty tak na daný páry nahlížím jako na signály, no a skoro vždycky než nějakej neznámej signál analyzujem tak ho hezky projedem filtrem... v tomto případě trochu učešem sekerou starý hodnoty ;). a to že nám to dá o trochu reálnější meze skupiny tedy signál pro vstup a výstup to je jen třešnička na dortu. Jinak co se týče napsání, matematika to těžká není, i když MQL4 není příliš dobrej jazyk, naštěstí číst ze souboru ten jazyk umí a pracovat s DLL taky, takže pak aplikace jakehokolii jazyku či software no problem ;)... Po zkouškovým, tj druhou polovinou února bude času víc. Jinak s timhle předpokladem se mi vyloupla z hlavy ještě jedna myšlenka, ale to až bude toto hotovo. zatím czermi

to je pravda, ale dávají ti jakýsi globální výsledek s plus mínus buřt, jde hlavně o to zda-li je to cesta dobrá či nikoli.

Bylo by dobrí si přečíst materiály od SIDA. Jde o to jestli to fakt není dobývání se do již projitého území. Své by si měl říci Donny. Jinak jestli jsem dobře četl matroš od SIDA tak indi, zkoumající něco jako váhu měn a signály z toho vzniklé, již existují. ale není to moje parketa, takže pokud vzniká možnost na zvýšení pravděpodobnosti vstupu, výstupu, jsem pro.Pet

jj jestli budeš dál pokračovat na VŠE tak nejspíš budem spolužáci, důvod mam stejnej ale zatim nevim pod kterou fakultu půjdu, nejspíš Fakulta informatiky a statistiky a asi rovnou na mastra:)