Statisticka Arbitrage

Bobe, Nuvo návody zde včera dali všici, včetně toho, když na EURUSDGBP, nastatane situace o které jsem psal včera s nestandartním chovánim EURGBP - tam Donny psal kde co uzavřít a kde změnit strategii. Chlapi nechtějte to mít hotové za týden, Donny na tom dělá rok, Mike a Kasino jsou mazáci, Japapa chápe systém od počátku, já se k tomu nachomejtl, když SOK mi řešil, co jsem dělal ručně. Tohle nejsou housky, ani věda, ale postupy a východiska už tady jsou a pokud ne, tak je třeba taky ještě neznáme. když čtu Vaše závěry po 2 dnech, tak vidím, že přístup je Ok, neb závěry jsou stejné, co tady již zazněli, ta kna tom dělejte dál, určitě je potřeba si osvojit, že je potřeba se dívat na celou trojku - SOK řeší korelaci uvnitř trojky s využitím korelace, ale pokud zapomenete na vůhu(převahu některé měny a chcete chování dle standardního indi, nejde to. pet

Tak to vezmu z hlediska SOKu, na začátek Nuvo - máš krátké křivky, takže ti asi chybí ona historie. V nejbližší době půjde EURGBP dolů, EURUSD taky, GBPUSD bude relativně stát(možná lehce dolů) toto netipuji na základě SOKu ale nastalých divergencí a pohyby na ostatních majors. Nicméně SOK krivky mi potvrzuje připravený směr - EUR hore GBP dole. A vzhledem k ostatnímu dění vidím, že se sbližují EUR a AUD, tedy budou mít stejný průběh, naopak silně rozevřeny jsou USDCHF a proto kupuji)to mi potvrzuje negativní korelace na EURU, EURCHF bude relativně stát, a pohyb si vynahradí později - alespoň podle historie SOKu. ještě by tam měl figurovat JPY, ale ten pod 82,90 dávám na buy, i když s velkým otazníkem.

aby nedošlo k mýlce.. Některé myšlenky z předešlého příspěvku byly původní, ale zbytek jsem převzal z knihy Andrewa Pola:
http://www.amazon.com/Statistical-Arbitrage-Algorithmic-Insights-Techniques/dp/0470138440/ref=sr_1_1?ie=UTF8&s=books&qid=1292327593&sr=8-1-spell 

V té knize se zabývá stat arbem pro akciové trhy, takže se nic z toho nedá použít pro FX, ale i tak bych řekl, že je to povinná četba pro všechny, co to myslí se stat arb vážně. Jestli by jsi měl zájem a nechtělo by se ti to řešit přes Amazon, tak slušně popros Kasina

PET on si nastavil SOK na 100 svicek a zadal datum od kkdy to ma pocitat , dik tomu ze dal jen 100 na 5 M TF tak tam hystoriji moc nevidi ale protoze se uci pouzivat SOK je to podle mne spravne, do minulosti se muze divat kdykoli a jak hluboko chce.

Tady vkladam obrazek jak by jste mneli pouzivat SOK . 

malý Bobek, nováčik(nebo jak si to vlastně říká):

To, o co se vy dva pokoušíte není na FX aplikovatelné.. Vaše spekulace se opírají o teorii, že co je nahoře, musí jít dolů a vice versa. 

Tedy snažíte se naskakovat na vrcholu a vystupovat na dně. 

To je logická myšlenka, ale má hodně ALE. Kdyby takto FX trhy skutečně fungovaly, potom by VŠECHNY crossy musely vypadat jako sinusoidy, což lze velice jednoduše vyvrátit pouhou okometrií. 

Celý SOK, resp. jeho původní myšlenka oscilace je založený na přechodové fci, která překlopí průběh crossu(u dvou párových soků) do sinusoidy. 

Hned z kraje je třeba říct, že žádná taková fce NEEXISTUJE a celé bádání je o tom, vymyslet fci, která se bude co nejvíce přibližovat absolutní Přechodové fci. A tady se SOKy rozchází.. Mike ředí, Donny zapojuje samotný cross, (co dělám já neřeknu :-)). Když tak se koukni na přiložený obrázek. na obr1. je +-bus průběh libovolného crossu(Mění se pouze směrová derivace). A z toho, co jste tady prezentovali vy, to vypadá, že se snažíte spekulovat přímo na návrat crossu k Zero pointu, což je ale reálné pouze pokud jdou trhy do strany(jak jste správně zjistili).

Vaše metoda by šla aplikovat na akciové trhy, kde stále převládá strategie Buy'n'Hold a navíc jednotlivé akcie jsou vzájemně korelovány na úplně jiném principu,než FX.

FX je a musí být korelován, aby nedocházelo k arbitrážím(vtipné je, že se vyvažuje právě arbitrárně ;-) ). Stocks se nějaké arbitráže nebojí, tudíž jejich korelace funguje řeknemě na konkurenceschopnosti, podkladu(např ropa pro ropné společnosti, interest odvětví, atp.). 

na těchto trzích se dá stat arb aplikovat o poznání jednodušeji. Když tak se aspoň pokuste zamyslet nad tím obrázkem.. obdobně, jako v trzích, kde je snem všech nakupovat nízko a prodávat vysoko, tak i tady by chtěl každý otevřít spread v cellar úrovních a zavřít v peaks, jenže to je statisticky mnohem méně výnosné, než se pokusit vstupovat pouze na peaks a vystupovat v zero pointu. No, přesně, jak řekl PET, tohle je skutečně běh na dlouhou trať. Když si vezmete nějaký mechanický systém, kde se bude vstupovat na křížení klouzáků, tak i když ten systém budete obchodovat roky, tak to bude pořád založené na stejném principu, pouze optimalizované PT/SL. Jenže pokud se snažíte o SOK, tak tam jde hlavně o onu přechodovou fci a ta se za rok za dva sakra změní. Stačí se podívat, kde byl Donny před rokem a kde je teď a přitom je princip pořád stejný, jen se změnila ona fce

EURGBP mas velikost jasnou to  bude 1 ale GBPUSD bude 1/EURUSD.  to je 1/1.347= 0,74.

Tak to vezmu z hlediska SOKu, na začátek Nuvo - máš krátké křivky, takže ti asi chybí ona historie. V nejbližší době půjde EURGBP dolů, EURUSD taky, GBPUSD bude relativně stát(možná lehce dolů) toto netipuji na základě SOKu ale nastalých divergencí a pohyby na ostatních majors. Nicméně SOK krivky mi potvrzuje připravený směr - EUR hore GBP dole. A vzhledem k ostatnímu dění vidím, že se sbližují EUR a AUD, tedy budou mít stejný průběh, naopak silně rozevřeny jsou USDCHF a proto kupuji)to mi potvrzuje negativní korelace na EURU, EURCHF bude relativně stát, a pohyb si vynahradí později - alespoň podle historie SOKu. ještě by tam měl figurovat JPY, ale ten pod 82,90 dávám na buy, i když s velkým otazníkem.

může se zeptat, co vlastně pro tebe znamená zkratka SOK? Vím, že jsi si ji nějak upravil, ale nemůže najít jak.. jenom ať jsem v obraze co je SSOK a co DSOK

může se zeptat, co vlastně pro tebe znamená zkratka SOK? Vím, že jsi si ji nějak upravil, ale nemůže najít jak.. jenom ať jsem v obraze co je SSOK a co DSOK

Myslel jsem, že už vcelku vím co který SOK je, ale prosím múže mi někdo říci označení DSOKu? Má to být DIVSOK nebo co. Měl bych mít nahrané všechny - DIVSOK(laicky divergenční) je č. 6-9, ale DSOK nevím.? P.