Statisticka Arbitrage

Tak ze kdyz porovnas par EURGBP  s dvojparem EURUSD & GBPUSD tak zjists ze EURGBP na nektere odchilky vubec nereaguje a to je dano matematikou napriklad EURUSD udela pohb o 2 pipi nahoru a GBPUSD 1 pip dolu EURGBP se ani nehne , odchylka je prilis mala nez aby nani par reagoval a k tomu si jeste pridej spreed co ma k dispozici tvuj broker (u mne je to na EURGBP 7 pips) tak ze 7x3 je 21 pips na ktere EURGBP nemusi reakovat ale SOK ano.

PET vse naprosto vporadku pisi ti za 1+.

A jeste pro vsecny podivejte se sem zde je to tez popsane ac jen v naznacich http://forexsid.blogspot.com

Aspon uvidite co nas jeste ceka zatim resime jen dva pary , dalsi krok bude  ctyri pary no a skoncime u 12 paru ale to je na dlouho. 

Jeste opravte si v poslednim indi toto

 Eurjpy2= iOpen(pair2,PERIOD_M1,posun1);
 ma tam byt toto Eurjpy2= iOpen(pair2,PERIOD_M1,posun2);

Pete, mohl bys prosím napsat zdroj těch informací v angličtině?

Díky

Jirka

Našiel som v popise toho indikátora, že velkost pozice má byť v pomere eur ku gbp. Čo však keď sa ten pomer zmení , kurz eurgbp sa predsa mení stále. To predsa nemôžem stále meniť veľkosť pozície na eurusd a gbpusd aby som ten pomer zachoval. ?

Proto ze se kurz neustale mneni tak i ty musis reagovat na tyto zmneny, pomner se velikosti obchodu tomu musi tez odpovidat tyto obchdy vydelavaji hlavne na to ze se ten pomner neustale mneni ty mnenis velikot pozic jednou za 1000 pips u jednotliveho paru a cinis tak as pri otevreni noveho obchodu pokud mas obchod stale otevreny tak toho se ta zmnena netyka tam se ta zmnena pomneru prave obchoduje.  Co se tyce toho datumu to si nastav jake chces ale ja bych doporucoval aby sis otevrel obchod na dvojparu podle pravidel SOKu a po otevreni obchodu zadej to datum a cas do indikatoru a muzes sledovat presne co se deje s tvym uctem a jak to koresponduje s indikatorem a podle toho se naucis asi nejlip indikator pouzivat.Co se tyka spredu ten na to nema temner zadny vliv akorad rozdil pohybu na EURUSD a GBPUSD je cca 3-5x vetsi nez na EURGBP.

Ten pomner velikosti je opravdu kurz EURGBP.To znamena ze kdyz otevru EURUSD 0.20 lotu tak GBPUSD je velikost lotu 0.2 x kurz EURGBP.

sorry, nejde o nick graf , ale o tick graf - jde o přirovnání. Pet

Zobrazil som si na grafe ten indikátor sok uni casovy pre eurusd a gbpusd. Sú tam dve krivky, modrá a červená, zrkadlovo otočené. Keď som ich porovnal s grafom eurgbp, tak sa mi zdá, že tá modrá krivka je rovnaká ako graf eurgbp. Presnejšie by to bolo vidieť keby bol indikátor zobrazený v okne grafu ale to ja neviem prepísať. Sú tam nejaké rozdiely medzi tou modrou krivkou a grafom eurgbp a tie sa nejako využívajú ?

Tady mas na to INDI je do grafu INDI

Per to by mohlo u tebe najit vyuziti ne?

Ďakujem za rýchlu odpoveď . Ja som mal iba otázku na prenesenie pôvodného indikátora sok uni do okna grafu . Tento indikátor sok _hl_graf je iný, napríklad v tom pôvodnom neboli tieto riadky.

extern double Velikost_pair1=0.21;

extern double Velikost_pair2=0.24; //0,21/0,24 = pomer eurgbp

extern double koeficieant =0.720;            // (prečo práve 0,720 ?

Sú tieto riadky nutné k presunu indikátora do okna grafu alebo menia priebeh tej modrej krivky? Lebo teraz je ten priebeh úplne iný. Neviem čo je to Per to. 

 Takže by ma zaujímalo, či je možné pôvodný indikátor sok uni previesť do okna grafu. Sú tam nejaké rozdiely medzi tou modrou krivkou a grafom eurgbp a tie sa nejako využívajú ? Chcel by som pochopiť ten pôvodný indikátor sok uni , určite ho testujete, aj Yuni píše, že ho testuje a ten nový mi ukazuje niečo úplne iné. Privítal by som nejaký obrázok ako to testujete a kam dávate vstupy či výstupy podľa tohoto indikátora.

Skúsim teda požiadať na inom fóre , či by niekto vedel tan indikátor sok uni casovy preniesť do okna grafu a či tam potom bude vidieť nejaký rozdiel medzi indikátorom a grafom eurgbp. To je indikátor zhodný s indikátorom SOK , ibaže je tam doplnený dátum od ktorého sa počíta, ak tomu správne rozumiem. Na otázky ešte čakám odpovede a to nieje odpoveď , aby som si prečítal vlákno, lebo tam nič nieje o tom , či tá modrá krivka je zhodná s grafom eurgbp alebo či je rozdielna a či sa ten rozdiel nejako využíva. Nový indikátor zobrazuje inú krivku, to je ten čo sem dal Donny 11:57.

Ten sok je identicky s tim co mas dole , velikost lotu sem zapomnel smazat,ale tu funkci nepouziva tak ze tam muzes napsat cokoli a nema to zadny vliv, co se tyka koeficient ten ovikendu zadam automaticky vypocet hodnoty a je tam proto aby se ty dve krivky priblizili k hlavnimu paru  je to tam proto ze kazdy s tech paru ma jinou cenu tak aby se k sobe pritahli jinak by si je nemohl na hlavnim grafu videt. A to cislo je pro kazdy dvojpar jine zatm jeste hledam souvislosti jak je najdu tak tam dam automaticky matematicky vypocet hodnoty kdyz mas prvni par GBPUSD tak hodnota je 0.72 a pokud je prvni par EURUSD je hodnota 0.48 ale mneni se to ale jeste neznam souvislost.Ta krivka sice vipada na prvni pohled jinak a problem je v tom ze tan hlavni graf se taky pohybuje kdesto na spodnom grafu mas 0 jako rovnou linku proto vypada jinak .

Co se tyce casu kdy mne zastihnes u kompu tak je to dane tim za ja sem na Floride tak ze casovy posun o 6 hodin je znat .

A ani ja neznam odpovedi na vsechny otazky ale je dobre ze se oto zajimate a davate nejake navrhy pokracujte tak dal aspon to nekam dotahnem.

Jinak PET diky za tve komentare a reakce na nektere otazky je videt ze si SOK vzal za spravny konec Jeste jednou diky i za dobre postrehy. To je zatim asi vse prijemny vikend.

Donny, zkusil jsem vložit ten posledni indi. ale mam problem to dostat do ple - indi tam je, ale videt jem v TF W1 a NM, navíc jsem musel upravit vlastnosti, je to sice v EURUSD, ale to by asi nemelo vadit. dal jsem sem screen, tak to snad bude videt. Pet

 sok v hl. gr.

tak jsem to zkusi dát na EURGBP - což jde evidentne lepe synchronizovat. zelena - krivka kursu na grafu- EURGBP , modra SOK - EURUSD,  cervena - SOK - GBPUSD. o ktery SOK u krivek jde nevim. Jen si myslim, že pokud se vlozi kursove krivky do jednoho grafu, dojde se k podobnemu vysledku, co se tyce vyhodnoceni - nepujde o SOK system jako takovy, ale rozdilu rychlosti vyvoje kursu 2 pozitivně korelovanych paru. Jinak na grafu je pekne videt, ze SOK system, negeneruje stejne krivky na crosu vuci majors. Pet

.

Donny, to je strašný, šel jsem původně jen vypnout PC. Jsem v Cechach, jen v noci je klid, vsici spi. Vypada to, ze by musel byt indi delany na kazdou trojku zvlast a vysledek se projevi na crosu. Ale jinak, jak pisu minule - od SOK systemu jde o krok stranou. Na tohle staci dat kursove krivky do 1 grafu.  Chci se ted zamerit na na vzniklou situaci na CHF, AUD a GBP - krivky na SOKu se rozevirají , ale jde v podstate o pohyb jednoho paru, kdyz EURU již v podstate čeka na obrat, ale po obratu se pohybuje daleko rychleji opet protihrac a obraceně. Tohle ze SOKu nepoznas, musi byt grafy vedle sebe. Nemel jsem cas se divat dozadu a tento tyden sleduju DIVSOK - mam ho na M1 - M5, fakt zajimave. P.                   Ted uz si jdu lehnout, kurna - vcera -15, dnes - 10°C. Co bude v lednu? -30°C? Loni bylo -24. Jak je videt, tak zivot je pestry.

Dostal som aj presun indikátora do okna hlavného grafu. Sú tam nejaké odchýlky, neviem či sa to dá nejako využiť. V hlavnom okne je čierna krivka kurz eurgbp a modrá je indikátor sok uni casovy z 30.11.2010 23:54 , teda tá modrá krivka prenesená do hlavného okna . Vo vedľajšom okne je ten istý pôvodný indikátor. 

http://img4.net/public/pview/38992/sok%20casovy%20uni%20v%20hlavnom%20a%20vo%20vedlajsom%20okne.PNG

Mnel by to byt rozdil v USD ale neni tam zapocitany spred stale se na tom pracuje  a bchodujeme dvojpar to znamena ze obchodujes zaroven oteverne dva pary v opacnych pozicich a ruznych velikosti kdy velikost je dana jejich pomnerem a prehozena to znamena ze par ktery ma mensi hodnotu obchoduje vetsi obem.

Ja us jinak nevym jak bych to mnel vyjadrit ale us sem jednou psal : otevrete si na demu obchod podle zasad soku to je treba BUY GBPUSD velikost 0.13 a zaroven SELL EURUSD velikost 0.16 a sledujte co se deje se ziskem na vasem ucte a zatoven co ukazuje indikator sok ve vlastnim okne kde par cislo 1 reprezentuje BUY  a par cislo 2 SELL na cervene krivce to je ze sleduje ten priklad co je zde uveden a modra krivka reprezentuje obchod otevreny opacne . Tak doufam ze us tomu rozumite . Pripadne dotazi na SKYPE  donny65 ( pouze o vykendech casovy posun ) mluveni je rychlejsi..