Sidův SOK - Silová Oscilační Korelace

Ok, zkusme se posunout dále...

Nyní už víme, jak spočítat, poměrně přesně, vyvážený stav. Další úkol zní zcela jasně: Jak dosáhnout oscilace křivky tak, aby její kmitání bylo omezené. Vycházet přitom musíme s indícií, jenž nám poskytl sám SID, tj. z informací, uvedených v jednotlivých článcích.

• Při každém vstupu nastane mínusový stav, podle výše spreadu a počtů lotů a následné pohyby trhu vytváří "peněžní" oscilační křivku, která nepravidelně osciluje mezi ziskem a ztrátou.
• Pro oscilaci SOKu je důležitá volatilita jednotlivých párů, které jej tvoří.
• Pro oscilaci je stěžejní volba počtu lotů pro jednotlivé páry.
• Při volbě lotů sledujeme hlavně to, zda chceme tradovat běžný stav směrem k možnému extrému anebo naopak od extrému k normálu.
• Primárním účelem SOKu je vytvoření určitého koše měnových párů (3,4,5,6 ale i např. 7 a 8 párů), podle aktuální tržní situace, jehož cílem je oscilace "peněžní" P/L křivky s omezenou ztrátou (ale i omezeným ziskem) na základě volatility, korelace, síly měn i párů.
• Zvýšením/snížením hodnoty lotů toho kterého páru v trojici, např. podle vývoje síly měn, lze dosáhnout u 3-SOKu určité matematické výhody a překlopení trojice do celkového zisku, pokud je start odhad správný a průběžnou úpravou (nejčastěji) výše lotů dílčích párů, pokud je odhad nesprávný.
• Významnou roli v SOKu hraje objem dílčích obchodovaných párů a taktika.

Podle mě jakákoli úprava lotů u vypočítaného vyváženého stavu způsobí jeho nevyváženost a tudíž i rozkmitání křivky.

U vyváženého stavu jde podle mě především o to, že P/L křivka zůstává na určité hodnotě. Fakt, že je na ní vidět rozkmitání podle mě nehraje takou roli. 

"Zvýšením/snížením hodnoty lotů toho kterého páru v trojici, např. podle vývoje síly měn, lze dosáhnout u 3-SOKu určité matematické výhody a překlopení trojice do celkového zisku, pokud je start odhad správný a průběžnou úpravou (nejčastěji) výše lotů dílčích párů, pokud je odhad nesprávný. (FAQ – 1. Vyvážený stav)"

To je len jeden citát z tvojho sumáru Sidových citátov. Môj výklad je taký, že pokiaľ bol štart dobrý, dostane sa to pri nejakej príležitosti do zisku a potom to zatvorím všetko. Alebo štart nebol dobrý a po čase sa to dostane do straty, vtedy namiesto zatvorenia len upravím loty dielčích párov (pričom je najlacnejšie, keď pár s najdrahším spreadom nechám a ostatné dva prikúpim/pripredám do vyváženého stavu).

BTW, na něco jsem přišel. V článku FAQ – 2. Trading SOKu a SL se Sid zmiňuje o tzv. Sidově fintě. Nejdříve mi to nedávalo vůbec smysl, ale po několikátém přečtení mě to trklo. 

Pokud sestvíme SOK podle uvedené tabulky a první pár v trojici (ten v oranžově označeném boxu) obrátíme do opačného směru, získáme tak při správné volbě lotů onen vyvážený stav . 

Jestliže tedy "nejsilnější" pár otevíráme proti stávajícímu trendu, obchodujeme tudíž návrat z extrému k normálnímu stavu.  

Teda máme dve možnosti, rozoberiem pre trojku EURUSD buy , EURGBP sell , GBPUSD sell

Návrat z extrému, budeme otvárať pozíciu vždy ak daná mena je v exréme. S použitím indikátora sily meny to môže byť napríklad takto: EUR sa stane najsilnejšou menou, zadám EURGBP sell. GBP sa stane najsilnejšou menou, zadám GBPUSD sell , USD sa stane najsilnejšou menou zadám EURUSD buy. Ziskový budem ak jednotlivé meny po dosiahnutí extrému svojej sily, čo najrýchlejšie začnú oslabovať, teda v netrendovom trhu. 

Pri rozhodovaní o najsilnejšej mene, môžem zahrnúť len tieto tri meny a akonáhle je napríklad EUR silnejšie ako GBP aj ako USD, otvorím pozíciu. Alebo môžem zahrnúť 8 základných mien a čakať na extrém voči ostatným siedmym. Obdobne ako menu najsilnejšiu, samozrejme môžem voliť aj menu najslabšiu.

No a opačne ak počítam s pokračovaním trendu, dám buy tam, kde mám menu najsilnejšiu a sell dám tam , kde mám menu najslabšiu. 

Návrat z extrému by zrejme bolo možné prirovnať k netrendovému systému vysavača, s tým rozdielom, že protitrendovú pozíciu neotvorím pravidelne po dosiahnutí určitého počtu pipsov ale vtedy, ak daná mena predstihne ostatné na indikátore sily. Obdobne opačne v prípade pokračovania trendu.

Teda či už volím návrat z extrému alebo pokračovanie trendu, môžem jednotlivé pozície otvárať postupne, keď na ne príde rad. Pritom dodržujem veľkosti pozícií dané vyváženým stavom alebo môžem odchýlkou od tejto hodnoty vplyv niektorej meny posilniť, či oslabiť.

Napríklad ak volím pokračovanie trendu ak GBP dosiahne najslabšiu hodnotu zo všetkých mien, môžem dať sell na GBP páre vo väčšej pozícii ako by bola podľa vyváženého stavu ak pre pokračovanie trendu mám okrem samotného indikátora sily aj nejaký iný dôvod, napríklad nepriaznivú ekonomickú správu.

Je jasné, že ak otvorím naraz trojku s inými veľkosťami pozícií ako je podľa vyváženého stavu (samozrejme vyváženého iba dočasne), budem obchodovť v smere meny kde som pozíciu navýšil a proti mene, kde som pozíciu znížil. Ak som určil správne, pôjdem rovno do zisku, ak nesprávne, pôjdem do straty a v tom zisku resp. strate zotrvám pokiaľ potrvá nastolený smer na danom páre. 

Ešte som zabudol. K tomu dosiahnutiu oscilácie. Proste zadáš objemy podľa kalkulačky a keď sa to rozíde zadáš znova, lebo vyváženie neplatí donekonečna. Čo najlacnejšie upravíš už zadané objemy tak, aby sa zhodovali s aktuálnymi údajmi kalkulačky.

Dva způsoby vybírání zisků? To mi asi někde uniklo. Vím jen to, že se pozice ukončují po dosáhnutí určitého zisku, pokud se tedy bavíme o tradingu "trendíků" u 3-SOKu. 

To mám zo svojich poznámok, neskôr sa to pokúsim pohľadať v Sidových hádankách.

Aha, už chápu, jak nad tím uvažuješ . Musím však říct, že bohužel je podle mě tato úvaha nesprávná. 

To, co popisuješ by znamenalo obchodovat neefektivitu v uzavřené trojici, tj. cenovou arbitráž. Nicméně, pokud si otevřeš vyvážený 3-SOK, tak uvidíš, že je to prakticky nemožné. P/L křivka se sice rozkmitá během zpráv, ale ne natolik, aby se na tom dalo vydělávat. Sem tam to sice kmitne do plusu, ale je to velmi málo a velmi rychlé, takže ani nestačíš zavřít pozice. 

Navíc, pokud se podíváme na průběh P/L křivky Sidova SOKu, tak vidíme, že křivka opravdu nepravidelně kolísá mezi ziskem a ztrátou, přičemž v zisku i ztrátě setrvává několik minut. Podle toho tedy soudím, že neobchodujeme náhlé a prudké výkyvy z vyváženého stavu.

Takáto PL krivka je iba zobrazením istého vzoru, ktorý môžeš dosiahnuť aj otvorením jedného páru, ak tento pár bude od vstupnej hodnoty oscilovať. Alebo otvorením nevyváženého stavu ak tento nyvyvážený stav bude od vstupnej hodnoty oscilovať. Alebo vhodne zvoleným čiastočným pridávaním a uzatváraním pozícií podľa voľby obchodníka. Ak táto voľba bude chybná, nebude sa krivka z mínusu vracať k nule ale pôjde do ete väčšieho mínusu. Využitie korelácií a indikátorov sily meny by malo pomôcť k tomu aby voľba bola správna, vždy je to však na rozhodnutí obchodníka.

Já myslím, že se tady pořád zapomíná na to, že podle Sida má P/L křivka SOKu jasně dané meze, tj. například osciluje mezi +150 a -300 USD. Toho stavu však na jednom měnovém páru nedosáhneš.  

Krom jiného se Sid také zmiňuje, že uvedenou P/L křivku lze +/- bus spočítat. Nemohu si pomoci, ale úvahy o obchodování pouze jediného páru, jsou podle mého nesprávný směr uvažování. 

Každopádně jsem dnes napsal Sidovi, jak je to vlastně s tím SOKem. Tak snad nám zase pošle nějaký kus skládačky. Jak kdysi prohlásil Čtvrtníček" Ono je to jako domino. Stačí jebnout do té jedné kostky a ono to už dojde! 

Aký je rozdiel medzi P/L krivkou vyváženéko 3-SOKu a Sidovho SOKu? Píšeš o nich ako o dvoch veciach.

Ideální TF pro časování vstupů do ID obchodů je podle mě M5. Nicméně je dobré mít přehled nad celkovým trhem, tzv. big picture. Proto také používám H1.

V tej tabulke je prvá trojka taká, že všetky páry sú podľa sily mien buy. Ide aj v tomto prípade o vyvážený stav?