Není rozhodnutí jako rozhodnutí

Rád bych poznal toho ziskového a dlouhodobě úspěšného tradera, který obchoduje bez pevných pravidel a ještě k tomu s úsměvem a bez stresu.

Naprogramovat nejdou pouze přístupy, které nemají pravidla nebo je obchodník není schopný popsat. Takže kterou z těchto dvou možností jste měl namysli? Nebo snad existuje ještě nějaká další možnost? Je to možné, ale já o ni nevím, a v takovém případě bych Vás opravdu rád požádal, abyste mi ji prozradil.

Po několika zkušenostech z tohoto fóra, kdy moje příspěvky byly považovány za arogantní, tak Vás předem chci upozornit, abyste se nesnažil v mém příspěvku hledat, co tam není (aroganci), nebo alespoň tam nemělo být. Byl bych rád, pokud bychom dokázali vést věcnou diskuzi o problému a vyvarovali se nějakých osobních půtek. Budu se těšit na Vaši odpověď a pokud o diskuzi budete stát, tak slibuji, že se k problému také vyjádřím (teď jdu na procházku do lesa, tak případně až se vrátím).

Ano, tyto dvě možnosti jsou jasné. Ale je tu také obchodování založené na vlivu fundamentálních zpráv a událostí na trh. Teď mám na mysli především akcie a akciové indexy. Také vliv určité "nálady" na trhu bude asi těžké (ne-li nemožné) zpracovat do nějakého AOSu.

Pokud vím, tak tady (na FXstreet) už byl nějaký pokus fundamentální zprávy a jejich vliv na trhy nějak statisticky zpracovat a na základě toho zautomatizovat obchodování. Ale už dlouho dotyčný nenapsal, jak se mu to daří a jestli v tom ještě pokračuje.

Děkuji za odpověď a myslím, že chápu, co máte namysli. Pokusím se nabídnout trochu jiný pohled.

Pokud bychom chtěli obchodovat nějaké fundamentální zprávy, tak je možné naprogramovat nějaký reakční algoritmus, který bude hlídat zprávy z nějakého serveru a reagovat na ně podle jasně daných pravidel. Jako příklad (pro Vámi zmiňované akcie) by mohla být výsledková sezona. Např. pokud by zisk překonal o x% očekávaný zisk, tak nakoupit. Samozřejmě to je naprosto triviální příklad, který by se dal dále rozvést. Jen jsem chtěl upozornit na to, že i manuální obchodník by měl mít nějaké scénáře pro reakci na tyto fundamentální zprávy, a pokud je skutečně má, tak by se to dalo naprogramovat a rozhodně by to muselo být mnohem efektivnější než manuální zadávání. Zásadní otázka ovšem je, jestli se na základě fundamentálních dat dá dlouhodobě ziskově obchodovat (ať manuálně, nebo automaticky, případně poloautomaticky). Tím už bychom se dostávali mimo téma automat vs. manuál.

Ohledně obchodování podle „nálady“ jsem velmi skeptický. Opět to není problém automat vs. manuál, protože nějaké vyjádření „nálady“ by musel dělat na základě „něčeho“ i manuální obchodník (nepředpokládám, že by to bylo na základě toho, jaký měl obchodník sex). A opět jsme u toho, že pokud by nějaký „vzorec“ pro určení „nálady“ existoval, tak bude v ohromné výhodě automat, protože je schopen na rozdíl od manuálního obchodníka vytěžit obrovskou spoustu informací z různých serverů během okamžiku.

Obě výše uvedené věci by se mohli (v lepším případě) využít pro jakýsi hrubý filtr (BUY vs. SELL), ale rozhodně jsem přesvědčen o tom, že by se na základě jen toho nedalo úspěšně obchodovat (mohu se samozřejmě mýlit), protože by se tím těžko daly určovat vstupy a výstupy. Zároveň jsem u obou variant vycházel z toho, že ta pravidla určí obchodník. A to je momentálně to slabé místo. Dokáži si ale představit, že bychom ten slabý článek vyřadili a pravidla nechali určit AI, ale to už je opět výrazně nad rámec tohoto příspěvku.

Myslím ale, že se vracíme k tomu, že pokud existují nějaká pravidla a obchodník je dokáže popsat, tak se to dá naprogramovat. Z vlastní zkušenosti moc dobře vím, že velká část manuálních obchodníků nemá jasná pravidla (obvykle to různě „okecávají“) a zahrávají si s myšlenkou, že jejich intuice je intuicí expertní (obvykle zjistí po vymazání účtu, že se pletli) anebo nedokáží svá pravidla jasně popsat (přestože by to pro algoritmus bylo hravě zvládnutelné, tak lidský mozek nedokáže někdy udržet v paměti větší počet pravidel). Druhá věc je, že některé systémy by mohly být natolik složité, že se nevyplatí je programovat. To ale neznamená, že by s dostatečnými finančními zdroji nešly naprogramovat (v každém případě takto složité systémy IMHO není možné obchodovat manuálně).

Měli bychom se kouknout na to (automat vs. manuál), jak k tomuto problému přistupují ti velcí hráči. Trend je takový, že postupně propouštějí „tradery“ a naopak více zaměstnávají „programátory“. Tím nechci říci, že se jako retailový trader není možné živit manuálním obchodováním, ale je třeba si najít nějakou skulinku, jinak jste bez šance. Mohla by pomoci analogie z jiného oboru. Např. v automobilovém průmyslu je u velkosériové výroby zásadní míra automatizace. Pokud ale budete vyrábět malosériově nějaká speciální auta, tak můžete každý blatník vyrábět jako originál ručně. Kolik ale takových výrobců se opravdu uživí?

Děkuji za obsáhlý a vyčerpávající příspěvek. Obecně mohu říci, že s většinou argumentů nemám sebemenší problém, i když na některé věci máme rozdílný pohled. Ale to je naprosto v pořádku, každý nemůže souhlasit s každým a se vším. Líbí se mi ten poslední odstavec a věta "Kolik ale takových výrobců se opravdu uživí?". Možná tak 1%, stejně jako retailových traderů (ale spíše ještě míň). 
Tím bych tuto debatu uzavřel, protože tyto dva tábory (automat vs. manuál) tu ještě nějakou dobu pořád budou spolu existovat a stejně tak jejich odpůrci a příznivci. Hlavní je, aby se každému v tradingu dařilo, ať už obchoduje pomocí AOS nebo manuálně, a aby ho tato činnost bavila.
Přeji hezký den...

Super! 

Myslím, že jste to popsal velmi dobře z pohledu obchodníka. Já osobně (to se asi předpokládá) vynechávám to ruční testování (viz Váš třetí odstavec), protože obvykle již dokáži mít cit pro to, jestli to stojí za to programovat nebo ne. A při naprogramování samozřejmě dokážete backtestem ověřit myšlenku mnohem pohodlněji.

Připojil bych k tomu některé poznatky ze strany programátora. Ve většině případů se na mě obrací lidé, kteří mají nějakou myšlenku, o které si již dopředu troufám říci, že není dobrá. A opravdu to nedělám proto, abych získal zadarmo nějakou myšlenku, ale proto, abych těm lidem ušetřil peníze. Nepotřebuji vydělávat na tom, že jim to naprogramuji, shrábnu peníze a klient to pak hodí do koše (ne proto, že je to špatně naprogramované, ale protože je to nesmysl). Takže jim na rovinu dopředu řeknu, že je to nesmysl a věřte nebo ne, tak je opravdu malé procento lidí, kteří mi uvěří. Takže hledají někoho jiného, aby jim tu jejich geniální myšlenku naprogramoval. Nakonec někoho najdou. Obvykle je to nějaký absolvent víkendového kurzu programování. Jak to dopadne je asi jasné (špatně naprogramované, a ještě ke všemu nesmysl).

Ono najít někoho, kdo nejen umí programovat, ale i rozumí tradingu je celkem oříšek. Všude to říkám, nikdo se nenaučí programovat po týdenním (ani měsíčním) kurzu. A pokud ještě musíte umět skloubit programování s tradingem a specifiky, které se v tradingu musejí hlídat, tak jak to popisujete ve Vašem druhém odstavci, tak Vám to učení bude trvat roky a vlastně nikdy nekončí, protože dochází k neustálému vývoji. Plyne z toho, že normální člověk nedokáže poznat, jestli je programátor dobrý (může poznat, že je příšerný) a zároveň se nemůže v nějaké dohledné době sám naučit programovat. Takže mu zbývá buď obchodovat ručně nebo riskovat a hledat nějakého dobrého programátora, a pokud ho najde, tak se ho držet za každou cenu. A ta cena může být různá. Pokud se programováním někdo živí (a sám neobchoduje), tak bude asi vyšší. Pokud programátor zároveň obchoduje, tak je obvykle cena závislá na zajímavosti myšlenky nebo autora.

Čím dříve na snahu o získání tipu zapomenete, tím lépe. Věřte mi, že tudy cesta nevede. Pouze se na Vás nalepí prodejci bezcenných nesmyslů.

Sice bych programátory dělil trochu jinak (ti, co umí a ti, co neumí), ale budiž. Dle toho Vašeho dělení bych si tipnul, že se jedná o Vaši osobní zkušenost. V takovém případě by to mohlo ukazovat, že Vaše nápady nejsou nosné. Pak narazíte, tak jak píšete, na programátory, kteří se živí pouze programováním a ti logicky chtějí za práci zaplatit a je jim naprosto jedno, že programují nesmysl. Nebo narazíte na nějaké začínající programátory-tradery a ti nedokáží hned na počátku Vaši myšlenku vyhodnotit jako chybnou a pustí se do toho s nadějí, že jim to něco přinese. V okamžiku, kdy pochopí, že je to nesmysl a jim to nic nepřinese, tak s Vámi nebudou mít chuť nadále spolupracovat. Na tom není nic špatného a je to jednoduše pochopitelné.

Ohledně volně dostupných EA je věc také celkem jasná. Volné jsou proto, že jejich hodnota odpovídá nulové ceně. Čím dříve toto pochopíte, tím dříve přestanete ztrácet čas hledáním v těchto vodách. Výše uvedené dokonce platí i o naprosté většině placených EA, tam to má ještě ten morální rozměr, že Vás někdo chce vědomě oškubat.

To jste mě špatně pochopil. Zkuste si můj předešlý příspěvek přečíst ještě jednou a nehledejte tam, co tam není. Já jsem napsal, že TIPUJI (s vědomím, že se snadno mohu mýlit), a že BY TO MOHLO UKAZOVAT (to neznamená, že to tak musí být). Přesto všechno, pokud bych byl DONUCEN si vsadit můj život na to, jestli Vaše myšlenky mohou být základem dlouhodobě ziskové strategie, tak bych bez váhání volil, že ne. Statistika by v tomto případě stála jasně na mé straně a částečná znalost Vašich příspěvků by mi to ještě trochu ulehčila.

A ano, pokud se nebavíme o EA jako o automatických obchodních strategiích, tak se dají snadno získat volně dostupné NÁSTROJE, které je možno využívat při manuálním obchodování a zásadně ho ulehčovat.