Podle této strategie bude obchodník obchodovat proti směru klouzavých průměrů. Aby toho dosáhl, budou muset dodržovat zcela neobvyklá pravidla používání klouzavých průměrů.
Klouzavý průměr ve strategii „Daily Breakout and Moving Average“
Pokud klouzavé průměry vykazují býčí trend, pak by měl obchodník hledat signál k prodeji. Pokud klouzavé průměry vykazují medvědí trend – naopak, obchodník by měl hledat signál k nákupu. Ukázalo se, že jde o určitý druh proti trendové strategie.
Navíc se k tomu obvykle přidává indikátor ADX, aby trader získal potvrzení o vstupu na trh. Tato kombinace indikátorů umožňuje „zachytit“ dokončení aktuálního swingu s předstihem.
Indikátor ADX ve strategii „Daily Breakout and Moving Average“
Autoři strategie věří, že ji lze použít pro jakýkoliv finanční instrument, ale pouze v denním časovém rámci.
Tento článek se zabývá podrobnostmi strategie „Daily Breakout and Moving Average“. Probereme, jak obchodovat proti dominujícímu trendu a pokusíme se „zachytit“ proražení pomocí jednoduchých indikátorů.
Jak přizpůsobit indikátory obchodování podle strategie
Chce-li trader použít strategii, musí na denním časovém rámec použít tři indikátory.
1. Jednoduchý klouzavý průměr (SMA) s periodou 20, vypočítaný z Low cen. Jde o aritmetický průměr, který používá Low ceny za dané období namísto Close cen.
Indikátor jednoduchého klouzavého průměru
2. Exponenciální klouzavý průměr (EMA) s periodou 34. Exponenciální klouzavý průměr se liší od jednoduchého klouzavého průměru, protože dává větší váhu nejnovějším údajům. Toto je nejoblíbenější klouzavý průměr u obchodníků.
Indikátor exponenciálního klouzavého průměru
3. ADX s periodou 13. Rychlejší perioda než častěji používaná perioda 14. Tvorba signálu vyžaduje úroveň 25 na grafu indikátorů. Trader může v nastavení odstranit další linie a ponechat pouze linii indikátoru a linii úrovně 25.
Indikátor ADX
Jak nakupovat podle strategie „Daily Breakout and Moving Average“
Po přidání indikátorů musí obchodník posoudit chování každého z nich, aby našel signály k otevření pozice. Podívejme se blíže na to, jak nakupovat podle strategie:
· Linie EMA 34 je nad linií SMA 20. Věnujte pozornost tomu, že trend je klesající.
· Indikátor ADX prorazil úroveň 25 a posunul se výše.
Jak nakupovat podle „Daily Breakout and Moving Average“
Způsoby, jak ukončit long (nákupní) pozici:
1. Obchodník uzavře pozici, když se klouzavé průměry překříží. Čeká, až linie SMA 20 překročí linii EMA 34 zdola nahoru.
Výhodou této metody je, že obchodník nevybírá zisk příliš brzy, ale až po obdržení signálu z klouzavých průměrů. To je důvod, proč potenciální zisk z tohoto obchodu může být mnohem větší než z pevných úrovní. Velikost příkazu Stop Loss je 30–50 pipů.
Ukončení pozice pomocí klouzavého průměru
2. Alternativní metodou je umístění pevných úrovní take profit a stop lossu bez ohledu na překřížení klouzavých průměrů. Příkaz Take Profit je umístěn 100-150 pipů od vstupního bodu. Velikost příkazu Stop Loss je 30–50 pipů.
Nevýhodou této metody je striktní úroveň take profit, která obchodníkovi znemožňuje utržit v obchodu 200 nebo 300 pipů, pokud dojde k většímu cenovému pohybu. Velikost profitu bude vždy stejná bez ohledu na to, jak se trh chová. Tato velikost zisku však odpovídá průměrnému kolísání ceny během dne.
Ukončení pozice na základě pevných úrovní
Příklad nákupu podle strategie „Daily Breakout and Moving Average“
V našem příkladu použijeme graf USD/CHF z 24. února 2021. Nejprve vyhodnotíme pozici klouzavých průměrů. Linie EMA 34 se pohybuje nad linií SMA 20. To je první signál k otevření long pozice.
Hodnota indikátoru ADX je nad 25 a zavírá nad ní. Je to druhý signál pro obchodníka, aby otevřel long pozici na začátku dalšího obchodního dne. Proto otevře nákupní objednávku na 0,9040.
Příklad nákupu podle „Daily Breakout and Moving Average“
Příkaz Stop Loss je zadán na 0,9010 nebo 0,8990, zatímco Take Profit – na 0,9140 nebo 0,9190. Později cena dosáhla úrovně Take Profit.
Pokud by trader použil jinou metodu, kdy se pozice zavírá, když linie SMA 20 překříží linii EMA 34 zdola nahoru, potenciální zisk by mohl být o 50 pipů více.
Stop Loss a Take Profit při nákupu podle strategie
Dalším příkladem je obchod na měnovém páru USD/CHF ze dne 2. února 2021. Linie EMA 34 je nad linií SMA 20 a hodnota indikátoru ADX je vyšší než 25.
Long pozice se otevírá na 0,8970. Příkaz Stop Loss je zadán na 0,8940 nebo 0,8920. Příkaz Take Profit je zadán na 0,9070 nebo 0,9120. Cena však dosáhla pouze 0,9047 a poté se obrátila.
Pozice byla uzavřena se ztrátou. Aby snížil riziko, mohl obchodník přesunout příkaz Stop Loss na vstupní bod, když zisk dosáhne 50–60 pipů. Ve výše uvedeném příkladu zisk dosáhl 77 pipů, ale pozice se nakonec ukázala jako ztrátová.
Příklad nákupu podle „Daily Breakout and Moving Average“
Jak prodávat podle „Daily Breakout and Moving Average“
Short (prodejní) pozice podle strategie má také svá pravidla:
· Linie EMA 34 je pod linií SMA 20. Současný trend je rostoucí, ale obchodník hledá signál k prodeji.
· Indikátor ADX prorazil úroveň 25 a posunul se níže.
Jak prodávat podle strategie „Daily Breakout and Moving Average“
Metody pro ukončení short pozice jsou stejné jako u long pozice:
Způsoby, jak ukončit short pozici:
1. Obchodník uzavře pozici, když se klouzavé průměry překříží. Čeká, až linie SMA 20 překříží linii EMA 34 shora dolů. Velikost příkazu Stop Loss je 30–50 pipů.
2. Příkaz Take Profit je umístěn 100-150 pipů od otevírací ceny. Velikost příkazu Stop Loss je 30–50 pipů.
Příklad prodeje podle strategie „Daily Breakout and Moving Average“
V našem příkladu použijeme graf GBP/USD ze 7. června 2021. Linie EMA 34 se pohybuje pod linií SMA 20. Hodnota indikátoru ADX klesla pod úroveň 25. To jsou dva signály pro otevření short pozice, takže obchodník může otevřít prodejní příkaz.
Příklad prodeje podle strategie „Daily Breakout and Moving Average“
Obchodník otevře short pozici na 1,4153. Příkaz Stop Loss zadá na 1,4183 nebo 1,4203, zatímco Take Profit umístí na 1,4053 nebo 1,4003. Později, po mírné korekci, se cena dostává do těchto úrovní. Největší pokles byl 368 pipů na 1,3785. Pro takto velké pohyby může obchodník zvážit přidání Trailing Stop do strategie.
Stop Loss a Take Profit při prodeji podle strategie
Závěr
Strategie „Daily Breakout and Moving Average“ je neobvyklá metoda použití klouzavých průměrů. Jinými slovy, obchodník obchoduje proti hlavnímu trendu.
Signály k prodeji se objevují, když klouzavé průměry ukazují růstový trend, a signály k nákupu vznikají při klesajících trendech. Vzhledem k chování a zvláštnostem indikátoru ADX se autoři strategie snaží „zachytit“ okamžik, kdy je trend u konce a obchodovat proti němu.
Významnými argumenty ve prospěch strategie jsou možnost pracovat se všemi obchodními instrumenty a pevná pravidla umístění Stop Loss a Take Profit. Tato pravidla lze upravit za účelem zvýšení zisku a minimalizace rizik.
Tým RoboMarkets
info@robomarkets.cz
+420 800 088 482
www.robomarkets.cz
Upozornění na rizika:
1. Tento materiál a informace v něm obsažené slouží pouze pro informační účely a v žádném případě by neměly být považovány za poskytování investičního poradenství pro účely zákona o investičních společnostech 87 (I) 2017 Kyperské republiky, nebo jakoukoli jinou formu osobního poradenství nebo doporučení, která se týká určitých typů transakcí s určitými druhy finančních nástrojů.
2. Minulá výkonnost není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků nebo budoucího výkonu.
