Stejně jako se trhy pohybují nahoru a dolů, tak jsou patrné vlny v oblíbenosti různých technických indikátorů. Indikátor CCI zažil vrchol popularity díky Kenu Woodovi (zvanému Woodie). I když dnes tento indikátor není v popředí popularity, je nástrojem, který by si měl každý obchodník otestovat a zjistit, jestli do jeho stávající strategie nemůže přinést vyšší úspěšnost. V tomto článku:
- Se dozvíte o indikátoru CCI a jeho divergencích s cenou forexových měnových párů
- Vám nabídneme inspiraci ve formě obchodní strategie založené na dvou indikátorech CCI a sledování jejich divergencí s cenou
Co je indikátor CCI
Indikátor CCI (Commodity Channel Index) je momentum indikátor, který měří sílu a rychlost trendu. Hodnoty tohoto indikátoru se pohybují od +100 do -100.
Dva nejrozšířenější způsoby obchodování CCI jsou:
- Obchodovat při překročení +100 nebo -100 linie
- Sledovat divergence mezi vývojem indikátoru CCI a ceny
Divergence ceny a CCI
Ve světě (nejen) forexového obchodování je divergencí označována situace, kdy cena určitého měnového páru vytváří nové vysoké hodnoty (High), ale relevantní technický ukazatel nedosahuje nových vrcholů (a začne se pohybovat dolů), nebo kde forexový pár vytváří nové cenová minima (Low), ale technický indikátor nedosahuje nových minim (a začíná se pohybovat výše).
Význam této skutečnosti spočívá v tom, že v podstatě signalizuje, že dynamika stávajícího trendu se vyčerpává a že je pravděpodobné, že se změní směřování ceny, z čehož byste mohli potenciálně profitovat.
Můžete použít mnoho různých indikátorů pro obchodování divergencí, jako například RSI a Stochastic. Tento článek se ale zaměřuje na obchodní systém divergence CCI, který můžete použít k obchodování hlavních párů na forexu, protože CCI je jeden z nejúčinnějších, který můžete pro tento účel vzít.
Obchodní strategie CCI divergence
Chcete-li, můžete do svého cenového grafu přidat jeden indikátor CCI a hledat divergence mezi ním a cenou. Avšak pro silnější signály je lepší použít dva CCI indikátory s různými nastaveními a počkat, až dojde k divergenci na obou indikátorech současně.
Testování ukázalo, že CCI (10) a CCI (60) mají tendenci dávat dobré signály, pokud oba ukazují divergenci současně, protože cena se bude často otáčet do opačného směru, když k tomu dojde. Jak taková situace může vypadat na obchodním grafu vidíte níže:
Nicméně někteří obchodníci rádi používají různé kombinace, například CCI (13) a CCI (89), nebo CCI (34) a CCI (170). Vaše celková míra úspěšnosti bude do značné míry záviset na tom, který časový rámec chcete obchodovat, a proto stojí za to experimentovat s různými nastaveními indikátorů CCI a také s různými forexovými páry.
Pokud jde o vstupní body, mnozí obchodníci chtějí vstoupit do pozice na zavírací ceně svíčky, kdy se poprvé vytvoří divergence, jako ve výše uvedeném příkladu. Jejich výstupní bod je založený:
- na 1x nebo 2 x ATR, nebo
- fibonacci retracement úrovni, jako je 38,2%
- nebo stanovený počet pipů
v závislosti na časovém rámci, který je použit.
Bez ohledu na pravidla, je vždy potřeba použít stop loss a snažit se vydělat více pipů z vašich vítězných obchodů, aby bylo možné kompenzovat ztráty z obchodů. Jinými slovy potřebujete mít dobrý poměr risku a zisku (RRR), aby vám ziskové obchody vydělaly více, než ty, které nevyjdou. Jako u každé obchodní strategie neexistují žádné záruky úspěchu ani s nejsilnějšími divergenčními signály.
Alternativní strategie pro divergence CCI
Výše jsem vám ukázal jednu strategii, která se pokouší obchodovat cenové obraty, pokud se objeví divergence na dvou samostatných ukazatelích CCI. Existují však i jiné způsoby, jak divergence obchodovat.
Můžete například použít dlouhodobější indikátor CCI, abyste označili současný trend (nad 0 = býčí trend, pod 0 = medvědí trend). Poté čekejte, až budou příležitosti pro obchodování s tímto trendem a pro vstupy vyhledávejte divergenci ceny a krátkodobějšího CCI ve směru požadovaného vstupu.
Takže pokud je například CCI (60) vyšší než 0, znamená to býčí trend. Proto byste chtěli počkat na to, až se cena vrátí níže a aby se například na CCI (10) objevila býčí divergence (tj. cena vytvoří nové Low, ale indikátor CCI nevytvoři nové Low), předtím než vstoupíte do nákupní pozice.
Konečně, namísto použití dvou indikátorů CCI s různými nastaveními můžete zkusit použít indikátor CCI v kombinaci s indikátorem RSI, protože tyto indikátory budou také dávat velmi silné signály, pokud se na obou z nich ve stejný čas vytvoří divergence.
Tým Admiral Markets
