Vítám vás u dalšího článku o psychologii tradingu. Dnes se v našich úvahách přesuneme na samotný počátek tradingu a to do bodu, kdy obchodník přemýšlí o zákonitostech burzy a vymýšlí svou první, nebo případně další obchodní strategii. Ukážeme si proto pár kroků, které v procesu tvorby obchodní strategie mohou pomoci a rovněž si i nastíníme hrubé obrysy tohoto kreativního procesu.
Směr tvorby obchodní strategie
K tvorbě obchodní strategie lze přistoupit dvěma různými způsoby. Většina obchodníků a těch, kteří tvoří svou první strategii, bude postupovat od obecných zákonitostí k těm konkrétním. Směr tvorby obchodní strategie v tomto případě začíná několika úvahami o tom, kde se trh odráží, kde začínají nové trendy, jaké jsou způsoby korelace, vliv fundamentů na cenu a mnoho dalších obecných zákonitostí o fungování finančních trhů.
Poté, co si obchodník vybere určitý obecný rámec, který mu dává smysl, postupuje ve svých úvahách hlouběji. Obvykle začíná řešit například to, kde v rámci strategie bude do trhu vstupovat, za jakých podmínek bude z trhu vystupovat, jak bude jednotlivé obchody řídit, nebo jaký použije position sizing či risk management.
Po vytvoření tohoto středního myšlenkového rámce přicházejí na řadu již konkrétní kroky, jako je ucelení obchodní strategie, back testing, optimalizace, paper trading a na závěr trading na reálných penězích. Tímto směrem postupuje většina traderů a vzniká nejvíce strategií. Ovšem existuje i opačný postup, který budou využívat spíše zkušení obchodníci s více strategiemi.
Pokročilejší budování strategie
Princip tvorby obchodní strategie od konkrétních požadavků k obecným principům je vhodné využít v okamžiku, kdy obchodník hledá možnost diverzifikace stávající obchodní strategie. Tento postup je ovšem podmíněn precizní znalostí silných a slabých stránek první strategie, protože by strategie neměly mezi sebou navzájem korelovat, tedy neměly by generovat stejné nebo podobné obchody.
Díky znalosti silných a slabých stránek je tak možné definovat konkrétní požadavky na strategii, například časovou náročnost, timeframe, instrument, RRR atd. V dalším kroku, který je již více obecný, obchodník opět řeší stejné věci jako v předchozím případu, tedy money management, řízení obchodu a risk management. Dále se i řeší, kde do trhu vstupovat a jak z obchodu vystupovat.
V poslední fázi v tomto směru vývoje strategie, je vhodné celý koncept začlenit do obecné obchodní myšlenky. Vzhledem k tomu, že se jedná o tvorbu strategie od konkrétních detailů, bude nejspíše její funkčnost podmíněna určitému tržnímu období. V obecném měřítku je tedy potřeba stanovit, zda je strategie vhodná do trendu, chopu, nebo do období vysokých/nízkých úrokových sazeb atd.
Výše popsaný postup tvorby obchodní strategie je velmi univerzální, ale je potřeba se dokázat nějaké myšlenkové mapy chytit, aby se při vývoji strategie obchodník ve všech jejích náležitostech neztratil.
Martin Klass pro portál FXstreet.cz
