Vítám vás u dalšího článku o psychologii tradingu. Dnes se ponoříme více do hloubky a povíme si pár informací o tom, jak lze v trhu vyhledávat statistickou výhodu, protože to je právě to, na čem stojí zisk a ztráta při tradingu. Také si řekneme něco o tajemstvím opředeném RRR, přičemž informace budeme čerpat z mé více jak dvouleté veřejné statistiky obchodního účtu. Pojďme na to.
Má smysl sledovat RRR?
Upřímně přiznám, že tento ukazatel pro mě není nikterak důležitý a ve svém tradingu jej nesleduji. Jednak proto, že kvůli ředění obchodních pozic postrádá význam a osobně také pracuji s position sizingem, takže mohu brát zisk i z menšího cenového pohybu už jen kvůli větší lotáži a nákupu za lepší cenu.
Celá teorie pozitivního RRR zní zajímavě, ale osobně si myslím, že není aplikovatelná na každý obchodní styl. Dokonce se domnívám, že pro mnoho obchodníků je RRR slepá ulička, protože místo toho, aby si vybrali ze svého obchodu zisk, tak jej nelogicky předržují jen pro to, aby jim sedělo právě RRR.
RRR 1:1
Osobně zadávám původní hodnoty stop lossu a potencionálního zisku okolo 1:1. To je vidět i na statistice winningu, kdy se dlouhodobě pohybuji okolo 50 %. Svojí výhodu v trhu následně získávám řízením obchodní pozice, kdy snižuji riziko částečnými výběry ztráty v okamžiku, kdy trh nedělá to, co bych od něj očekával. Dále nenastavuji fixní take profity, byť tuším, kam trh asi může dojít. Obchod řídím podle momenta, které trh na levelu získá. Někdy má obchod potenciál vydělat více, jindy méně. Toto je znázorněno ukazateli profit trader a loss trade, které jsou pozitivní.
Strach a chamtivost
Další nevýhodou je, že bezmyšlenkovité dodržování RRR je spojeno i s emoční stránkou tradingu. Užší stop lossy obvykle vytvářejí delší ztrátové série, na což není především začínající obchodník vůbec emočně připravený. Naopak vzdálenější take profity kladou důraz na vytrvalost, což je další aspekt, který nově příchozím obchodníkům většinou nic neříká, protože jsou nadšení z nově objeveného světa.
Spojitost RRR a emocí vidím ještě v tom, že se velmi často stává, že trh ani není schopen v rámci své volatility předem nastavené take profity dotahovat, ovšem užší stop lossy jsou pro volatilitu instrumentu mnohem dostupnější. Toto lze sledovat na čase stráveném v ziskovém a ztrátovém obchodě, kdy ztráty jsou rychlé, ale zisky trvají. Pokud se s tímto faktem obchodník neztotožní, nemůže svůj trading stavět na pozitivním RRR.
Děkuji za přečtení!
Martin Klass