Ovšem jsme si velmi dobře vědomi, že slova je třeba podpořit skutky, zvlášť v České republice a na Slovensku, kde je trh obchodování úplně jiný než například v Japonsku, kde již dlouhou dobu působíme. Rozhodli jsme se dále podpořit retailové klienty a zveřejnit analýzu tickINSIDER.
Tento typ analýzy se výrazně liší od ostatních běžně dostupných analýz, které jste doposud znali. Při sestavování analýzy nehledíme na žádné indikátory technické analýzy ani doprovodné patterny Price Action. Naše analýza se nese čistě v duchu statistiky, když pracujeme s tick daty, tedy s každým nejdetailnějším pohybem trhu.
Důležitým předpokladem pro uchopení informací z tohoto článku jest, že většina nástrojů, které retailoví obchodníci používají, jsou odvozeny (spočítány) z OHLC (otevírací cena - open, maximum – high, minimum – low a uzavírací cena - close) dat. Jak moc jsou takové informace zkreslující si ukážeme na jednoduchém příkladu. Při sledování nejdetailnějšího, minutového, grafu jakéhokoliv FX páru se Vám do ruky dostane denně 5760 infomací o ceně.
5760 = (24hodin(den) x 60minut(hodina) x 4(každá svíce má 4 data – OHLC)
Je-li broker napojen přímo na mezibankovním trhu na kvalitní poskytovatele likvidity, pak má i kvalitní data z obchodování spotového FX trhu. Tato kvalitní data čítají nejméně 120-150 tisíc informací o ceně denně. V tom spočívá také naše analýza, tedy máme k dispozici kvalitní data o objemu minimálně 20krát větším než má většina retailových obchodníků. Zde můžeme vidět hned první zásadní výhodu, jelikož čím větší statistický soubor máme k dispozici, tím relevantnější můžeme udělat závěry, v našem případě analýzu.
Předpokládám, že většina z vás má zájem poznat, jak s daty vlastně pracujeme než z analýzy vyjde klíčový obchodní level – cenová zóna. Data standardně řadíme dle určitých atributů, jako jsou momentum za určitý čas, převažující sentiment za čas i absolutní hodnotu ticků. Sledujeme, zda-li trh v určité hloubce je vychýlen na stranu nabídky či poptávky a jak moc je vychýlen. Ačkoliv klient v grafu vidí jen „pár čar“, proces výpočtů je poměrně složitý a bez automatizace, tedy výpočetního algoritmu, by nebylo možné data efektivně zpracovat.
Výsledkem jsou klíčové obchodní zóny, které mají čistý sentiment. Pojem čistý sentiment jsme zavedli jako termín pro úrovně, kde je struktura trhu natolik přehledná, že na ní lze plánovat vstup do trhu či výstup z trhu. Díky tomu máme možnost provést vstup do trhu s vysokou pravděpodobností a racionálním Stop-Lossem v rámci pár bodů, nad či pod cenovou úrovní, nebo cenové zóny tickINSIDERu použít pro přesné výstupy z otevřených obchodů a cílování výběru zisků.
Úrovně jsou dvojího charakteru, a to standardně short nebo long. Přičemž důležitost cenové úrovně je dána právě procenty čistého sentimentu a šíří obchodního pásma, kde tento sentiment nabírá příslušné hodnoty.
Podíváme-li se do historie vydávání anlýzy, pak zjistíme, že reakce trhu jsou skutečně zajímavé a trhy na úrovně z tickINISIDERu velmi často reagují. Rozhodně to není způsobeno tím, že jsme vynalezli nějaký kouzelný nástroj.
Důvody, proč analýza tickINSIDER funguje, jsou, že používáme široké spektrum výpočtů, které jsou postaveny na základních principech nabídky a poptávky, tedy principu fungování finančního trhu. Nesledujeme výsledek, kterým je vytvořená svíce, či hodnota indikátoru, ale příčinu v podobě změn ceny instrumentu.
Tento typ informací již nyní prokazatelně pomáhá každým dnem reálným obchodníkům lépe spravovat obchody. Přístup k tickINSIDERu a všem jeho užitečným funkcím bude tématem příštího příspěvku v blogu, který vyjde v úterý 24.11.2015.
Historie analýz je dohledatelná na webové stránce Axiory Europe zde.
V případě jakýchkoli dotazů či nejasností se neváhejte obrátit na mne (lnemec@axiory.eu) nebo na kolegu Jaroslava Tupého (jtupy@axiory.eu).
Axiory Europe je brokerská značka, vlastněná a provozovaná společností R Capital Solutions Ltd., Markou Botsari 3, 3040 Limassol, licencovaným kyperským obchodníkem s cennými papíry, regulovaným CySEC, číslo licence: 246/14.
