Ve zkratce bych mohl říct, že jsem nepotkal ziskovou strategii, která by fungovala dlouhodobě. A proč by se mi to také mělo povést? Vždyť všechny AOS, dostupné na internetu, jsou pouze obchod. Obchodují se softwarem a hodinočlověkem a Forex je jen vedlejší kolej, stačí přeci jen prodat software.
Znáte latinské spojení cateris paribus? Ti z vás, kteří mají ekonomku v malíku, by mohli. Nicméně opakování je matka moudrosti. Jedná se o podmínku, kdy se snažíme například v ekonomii ale i společenských vědách zkoumat vliv jen jedné či vybraných proměnných. Při tom je ovšem velice důležité vyloučit vliv celé řady vlivů ostatních proměnných.
Když uvedu příklad ze soudku získávání dat určující volební preference. Statistici se zajímají o to, která strana bude volena obecně a ne jen mezi seniory anebo studenty vysoké školy a tak tedy náhodným zvolením respondentů omezí vlivy těchto proměnných (věk, výše příjmů nebo vzdělání, atd.) Zní to jednoduše anebo nerozumíte?
Když uvedu příklad ze světa MetaTrader 4 (MT4). Při testování vylučujeme v MT4 některé proměnné, tak abychom mohli hodnotit ostatní proměnné. A tedy při backtestu v MT4 nepracujeme s plovoucími spready, hodnotou swapu, s jejich změnami v čase a s obchody, které z nějakých důvodů neproběhnou.
Proto backtest nikdy v reálu fungovat nebude. Nejde mi rozumět? Tak to zkusím ještě jinak, když pracujete se statistický malým vzorkem, tak nevadí, že některé proměnné vyloučíte, nebo jejich hodnotu jenom předpokládáte, pokud ale testujete celu řadu, tedy ne jenom její výběr, nemůžete část proměnných vyloučit. A natož při reálných datech a v reálném čase, protože jinak je výsledek vždy špatně.
Pokud si někdo otestuje svou strategii v backtestu MT4, tak se zaručeně nedočká v reálném obchodování stejného výsledku. Mám na mysli výsledku, který očekával, že dostane. Přesto, že dodržíte všechny rady a návody, které dostanete. Ani při sebelepší kvalitě dat a velkému objemu jejich množství, nebo při přednastavení poplatků, nedostanete ani náznak podoby reality, jak bude AOS fungovat.
Pokud do systému nezapracujete všechny proměnné, tak se nemůžete dobrat v rámci testování smysluplného výsledku. Přece každý broker má jiné spready, swapy, OHCL, GMT + atd. a tyto data vám broker nikdy v celku nedodá. Maximálně dodá jenom OHCL podle časového pásma. A tak se nikdy nemůžete backtestováním dobrat funkčního AOS systému.
Jedná se tedy celou dobu jenom o data, a přesto broker není schopen dodat info o swapech a spreadech v konkrétním čase. A přitom se může jednat navíc o upravená data, ale také stále o brokerova data. Sice veliká (BIG), ale jenom data. Co dneska dovedou firmy s tzv. BIG DATY?, ale váš broker neumí pořádně zaznamenat ani tickdata natož poplatky. A ty si navíc definuje sám a ještě za to chce zaplatit a nejlépe dopředu. No jasně proč by vám dával jakoukoliv výhodu a třeba zdarma?
Úmyslně zatím pomíjím to, že nakonec vám programátor napíše za úplatu diametrálně jinou myšlenku, než jste v prvním úmyslu chtěli mít, ale to až v dalším díle.
Pěkný den algotradeři!