Statisticka Arbitrage

Andy, to je super, že je nás tu viac, čo to skúšajú, ale je treba vždy popísať, ktorá varianta to bola, aby sme mali predstavu :)

Môžem to skúsiť (ale iba na deme), a nemáš náhodou po ruke upravené tie skripty na všetky 4 páry ? Nech to nemusím teraz prepisovať všetko ? 

No vidíš, tento skript mi niekde zapadol, ten je presne čo potrebujem, ľahko sa všetko nastaví. Inak Lukucz sa tu chvíľu už neobjavil, chcel to skúsiť nejako backtestovať.

Zdravim, na backteste delam, ale SO NE jsem byl pryc tak jsem to nestih. Stale to tu vsak sleduji :)
Prozatim sem dam backtest na SOK klasiku (pary proti sobe bez cekacek), ponechal jsem tam jeden priklad rozhybane PL krivky. Indikator jsem napsal jiz drive a na nej na jednom demu zapomnel viz obr. profitu :). Pomoci neho lze pary vyvazit a pak sledovat oscilaci a naskakovat ve spravnem smeru, jen je problem ten, ze ta jedna otocka muze trvat i 20 dni. K tomu je i EAcko na zastavovani pri urcitem profitu pomoci cary kterou nazvete "StopLossLine" - treba se to nekomu bude hodit.

LuKu_PLSOK_v16.mq4 a EAcko na uzavirani pomoci cary LuKu_PLSOK_CloseEA.mq4

Nazdar chlapi, paráda, že to tu sledujete a testujete.. Yuny, ten skript LuKu_SIDSOK_ENTRY_v, je super, keď otváraš pozície (bez toho, aby si menil vzdialenosti na japoncoch).. keď som skúšal iné vzdialenosti, prerábal som si staré skripty na jednotlivý pár (už ich tu mám celú hromadu, že sa v tom nevyznám skoro :)

Hlavná vec, ktorú sa ja snažím zistiť, či sa PL krivka prehupne do plusu v oboch prípadoch (buy: eur/usd, gbp/jpy  sell: gbp/usd, eur/jpy - a opačne). Preto vždy púšťam testy naraz na dvoch účtoch.. dokonca mi to teraz beží aj na jednom zároveň (ale PL klesá lineárne stále dole) - uvidíme jak to bude pokračovať.

Inak v skripte LuKu_SIDSOK_ENTRY_v nič nemením, len páry, vzdialenosti a loty. Všetky nastavenia nechávam pôvodné, čiže otvára pozície limit/ stop v jednom smere, podľa donnyho myšlienky. 

A odpoveď na viac čakačiek je, že by to malo trochu urýchliť osciláciu PL krivky, ale to sa mi zatiaľ ešte nepodarilo osvedčiť. 

Lukucz, kukám na ten tvoj indikátor a EA, dobrá práca - som zvedavý čo sa ti podarí s tým backtestom :) ... Inak to EA so StopLossLine funguje na každú equity krivku, s tým, že na určitú úroveň dám čiaru a nazvem ju "StopLossLine" a keď tam dorazí krivka, tak vypne všetky obchody ( či už +/- ?)

Hm, neviem prečo, ale zatiaľ sa mi vždy dostal do plusu (teda dostal dřív a víc) setup: sell eur/usd, gbp/jpy, buy gbp/usd eur/jpy..aj v rôznych vzdialenostiach a lotoch, samozrejme, že výsledok nie je moc relevantný vzhľadom k počtu pokusov. To je len taký postreh :)

ok, určite pak napíš jak to dopadlo... ako vravíš, je dosť pravdepodobné, že sa to bude striedať podľa trendu, raz jedna varianta bude viac v pluse, pak druhá.. otázka je, či to môžeme nejako odhadnúť, alebo bude potrebné hedgovať cez dva účty.

Prave sem dorazil z prace  na live uctu sem cca -13 USD krivka se dlouho motala kolem 0 Tak ze tam nejkej malej plus byl. No a na ty bva obchody co bezi proti sobe se podivajte samy jsou na stejnych vzdalenostech a stejnych velikostech a pusteny s 1 mintovym rozdilem.

Prave sem dorazil z prace  na live uctu sem cca -13 USD krivka se dlouho motala kolem 0 Tak ze tam nejkej malej plus byl. No a na ty bva obchody co bezi proti sobe se podivajte samy jsou na stejnych vzdalenostech a stejnych velikostech a pusteny s 1 mintovym rozdilem.

Ahoj Donny, ok, kuknem na ten indi, niečo také som si predstavoval, čo by napovedalo o smere. Ešte mi napadlo otvoriť obchod v jednej kombinácií a keď PL krivka bude dost v mínuse, otvoriť zase ten istý setup. Inak test zo včera s nastavením: 10,20,40,80,160,320,640,1280 a loty 0.03 ,0.06, 0.1, 0.13 , 0.16, 0.2, 0.23 , 0.26 sa prehupol do plusu v oboch variantách! To je dosť pozitívne :)

Na ďalších dvoch účtoch beží nastavenie: vzdialenosti: 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987 (starý dobrý fibonacci :) a loty: 0.0.1,0.02,0.03 atď. Dám sem aj obrázky. Hlavne kvoli  PL krivkám.

Na jednom účte som zo zvedavosti v piatok zadal viac párovú kombináciu: sell eur/usd, usd/chf, gbp/jpy, chf/jpy,  buy: gbp/usd, eur/jpy, usd/jpy. Vzdialenosti boli 10,30,150,750 atď, loty 0.01, 0.02, 0.04 atď. Max strata bola cca 30€ a dnes v noci sa to prehuplo do zisku max. zatiaľ 15€. Skúšali ste niekto tiež viac párov ?

otazma na Lukucz - jak přepsat script ksyž mám na obou účtech povolený hedge. otviraji se mi totiž vždy 2 poz.

...beru zpět, jde právě o ty vzdálenosti ne velikosti lotů...

Ahoj, ted uplne presne netusim co to dela spatne - otevira to dve shodne pozice? Deaultne je to nastavene tak ze to otevira u jednoho paru v jednom smeru, podle toho jestli je to zadane v Buy nebo Sell parech. Potreba vyzkouset ... mozna bych k tomu mel nakreslit nejaky obrazek, tech variant je tam hodne.

To Yuny: ano na velikosti lotu pozor, to tam nekontroluji, pokud konkretni velikost lotu broker nepovoluje tak to neprojde.