Statisticka Arbitrage

Muzes pak obchodovat jednotlive zuby jsou dost velky.

No Olympuska sem na tomhle vlakne jeste nevidel ty si snim neco na toto tema probyral ?

Jeste by mne zajimal nazor Patrika si snim ve spojeni ?

to ano,ale jeho styl je stavany na dlhodoby horizont,on neobchoduje tie zuby,ale cele vlny a to uz je otazka kazdeho samostatne

To je to co by mělo obchodování košů přinést. Jinak pokud se řídí signály od faunusu tak obchoduje i hodinově - exotické páry jsou tak stavené. Pet

Pete ja prave niesom ten tip,co uz zarobene prachy je ochotny prevratit na stratu,aby z toho bol zase mozzno niekedy zisk...ja si to radsej vezmem viac krat...to je prave otazka stylu ...preto ja nemozem pocitat pips tak ako vy,pretoze ja si tie iste pips vezmem kludne viac krat,ale to sme uz riesili

to je pravda donny, ja viem ,ze vsetko nieco stoji,ale radsej mam 500 pips istych za vyssiu cenu ako 500 pips slubenych zadarmo,proste mne sa strasne spatne na to pozera ked doobeda som v pluse,potom im to vratim + zaplatim na to aby som dostal mozno svoje?? ptoste mne  takyto styl vyhovuje ..je to zmenaren,ked je kurz lacny kupim na to aby som draho predal..to je cele...ziadnu inu zahadu v tom nevidim a ze platim brokerovi??? ano platim a som rad,ze je to iba za cenu spredu,ktory sme si dopredu dohodli

mas pravdu,kazdy si musi vypracovat svoj styl ,podla svojich moznossti ,ano suhlasim

Tvoje uvazovani je logicke a tudis spravne , akorat sem kouk na to jake oteviras velikosti i ty v poradku nejsou, jinak ze je to jednoduchy to je taky pravda.Tady mas  priklad jak pocitat velikost lotu Zatim sem se tim co si mi poslal prilis nezabyval z casovych duvodu jen sem to zbezne zhlidl a prohlidl sem si upravu cos provedl na SOKu , jediny co si zapomnel udela je priradit kazdemu paru nejakou velikost lotu tak ze to pocita 1 celej lot na kazdem paru co tam je pouzit, problem je v tom ze nedas sanci parum ktery maji maly pohyb  dam ti priklad par cislo 1 dela v prumneru 50 pipu denne a par cislo 2 dela 200 pipu za den z toho vypliva ze par cislo 1 nema sanci prakticky nikdy porazit par cislo 2  ale pokud par cislo 1 bude 4x vetsi nez par cislo 2 sou sance 1:1 , chapes co tim chci rict ?

Velkost pohybu paru je z velke casti ulozena v jeho cene cim je cena vyssi tim je par pohyblivejsi.(kromne JPY paru ty se musi vydelit 100 protoze se pouziva 100 JPY ostatny ceny pouzivaji  cele jednotky).Tak ze spatky k vypoctu mama pary 1-7 kazdy par ma hodnotu sve velikosti a stoji protidobe prvni 4 proti term zbyvajicim to je 1,2,3,4 jejich soucet je 10  a 5,6,7 jejich soucet je 18 to je 10 proti 18  ta ze aby se nam srovnali musime cisla prehodit to je se vysledek souctu potrebujeme obratit  18 : 10  a to je 18/10  =1.8  to je pro nissi stranu kde kazdy par vynasobyme timto cislem a vyjde nam 1=1.8 ,2 =3.6  ,3=5.4 a 4=7.2  jelikos to same pravidlo plati i uvnitr tak musime vysledky preradit tak ze nejvyssi vysledek priradime paru s nejnissi hodnotou tak ze par cilo 1 bude myt velikost 7.2    , par 2 je5.4  , par 3 =3,6  a par 4= 1.8  soucet je 7.2+5.4+3.6+1.8=10  

druhou stranu mame 10/18=0.555  a zde pocitame stejne jako v prvnim pripade 5*0.55=2.75 ,  6*0.55=3.33   a 7*0.55=3.85 soucet je 9.93  a zde par cislo 5 bude myt velikost 3.85  par cislo 6   3.33 a par cislo 7   2.75  doufam ze je to vsem us jasne.

 To ze to resim tak dlouho to je proto ze se to snazime zdokonalit a realizovat na vyce paru soucastne.

Donny prosim te na co potrebuju mit ty ruzne velikosti lotu - na obchodování, nebo aby indi pracoval dobře.? Pokud mi ukazují krivky smer a hloubku , tak k cemu to je dobré? Co mi to vylepší? Zvýší to bezpečnos obchodu. Nehraju na to , že se nikdy nenaučím tohle spočítat, ale chtěl bych vědět k čemu je to dobré. Pokud jste to i ostatní osvětlit, budu rád, já v tomhle tápu. Pet

To mas jednoduchy pokud proti sobe postavys par USDJPY a GBPJPY myslis ze nekdy udela USDJPY vetsi pohyb nez GBPJPY? Podle mne ne , tak ze kdyz je otevres ve stejne velikosti 1 lot a pujdou odsebe tak nemas sanci kdys GBPJPY odskoci o 100 pips proti tobe ze to nekdy USDJPY dobehne a porazi tim GBPJPY  .

Tak ze otevres si BUY USDJPY   a SELL GBPJPY ,  oba pary pujdou spolu jednim smnerem protoze spolu maji urcitou % korelaci  , tim ze si uhodl smner jednoho paru to je v poradku ale problem je v tom ze GBPJPY je cca 1.6X rychlejsi nez USDJPY tak ze pokut nanavysis USDJPY na 1.6 lotu nak nemas sanci ze nekdy skonci v + a pokud bude trend up dlouhodoby tak prodelas boty.   Protoze  kdyz par GBPJPU udela 160 pips nahoru coz je proti tobe tak z 99% par USDJPY udela jen 100 pips a si v souctu -60 pips.( samozrejmne je to jeste ovlivneno tim jak se chova par GBPUSD a pokud bude GBP jeste proti USD posilovat tak strata bude jeste vetsi protoze par USDJPY neudela ani tech 100 pips ale jen tolik kolik mu dovoli GBPUSD.)  Us tomu rozumis?    To znamena ze pokud obchodujes jen dva pary proti sobe tak u nich pouze prohodis cenu za velikost to je ze USDJPY ma cenu 82.00    a GBPJPY 159.00   nesmis jpy zapomenout videlit 100 tak budes myt velikost USDJPY 1.59 lotu a GBPJPY 0.82 lotu propadne jejich mensi pomnernou velikost napriklea si das pozadavek ze nejvetsi velikost je 1 lot  tak to priradis nisimu paru to je USDJPY 1.00 lot a aby si dostal velikost druheho paru tak vydelis mensi cislo tim vetsim coz je 0.82/1.59=0.51  a toto cislo vynasobys tou velikosti co mas u toho paru s nizsi hodnotou to je v nasem pripade 1 tak ze velikost paru GBPJPY bude 0.51 lotu.  Pokud das maximalni pozadavek jiny tak postup je stejny treba das maximalni velikost 0.8 lotu tak to opet vynasobys ti samim cislem   0.8*0.51=0.408 coz zaokrouhlis jak ty chces but na 0.41 nebo 0.40. Uz to chapes .  

...dík náčelníku, že jsi se mě zastal...

Jeste jedna poznamka pro tebe PET: si zvedavej jak se bude SOK chovat v trendu  moje odpoved je ze stejne  dam ti dalsi priklad s tim ze pary budes mit velikostne usporadany podle vyse uvedenych pravidel  , tak si na jednu botu napis USDJPY a na druhou GBPJPY a zacni se prochzet tak ze vzdy budes myt jednu nohu vepredu a tou druhou ji krokem predhonis cili normalne chod  a sleduj napisi na botach tak funguje SOK at jdes rovne nebo zatacis  skopce do kopce porad je to stejne vzdy se ty boty navzajem predhaneji stejne jako pary na forexu.

Ahoj Donny ,

prosímtě  tu velikost pohybu jednotlivých párů odvodim z historie?Např . na nějakym indikátoru,co mi řekne průměrnej pohyb páru za týden/den/hodinu?Podle čeho to bereš ty např.? Třeba bych chtěl v 10:58 hod něco spáchat npř. na hodinovým TF, tak podle čeho to v tu chvíly určim?,podle hodiny zpětně,nebo podle celého minulého dne,týdne? Dík a hezký víkend ,Tomas

pardon Forex Volatilita.

Jinak jak uz sem psal vyse nejvetsi cast volatility tvori cena daneho paru dalsi podruznou casti je nalada trhu a nekolik dalsich aspektu ktere zatim nema cenu rozebirat . Ja velikost lotu tvorim pouze na zaklade ceny daneho dvojparu proste a jednoduse ze ty ceny prohodim krizem a mam potrebnou velikost lotu.  U vyce parovych kombynaci je to stejne proste se cena jednotlivych skupin paru (jedna skupina sell druha buy) sectou a postupuje se stejnym zpusobem proste se vysledek prehodi a vznikne nam velikost lotu Priklad GBPUSD je na cene 1.6000   a EURUSD 1.3000    tak ze velikost GBPUSD bude 1.3000 lotu a EURUSD 1.6000  lotu.U vice paru je to oto slozitejsi ze se musi ta celkova velikost rozdelit mezi jednotlive pary a to podle stejneho klice pro jednoduchost uvedu priklad   EURUSD  1.3000   EURJPY  111.000     a proti nim GBPUSD  1.6000  GBPJPY  152.000. JPY pary musime videlit 100  protoze se pouziva 100 JPY  a ostatni mneny pouzivaji jen jednotky napriklad  1 USD nebo 1 EUR  atd. Tak ze 1.3000 +1.110=2.410    a 1.6000+1.5200=3.1200  zde je ale to rozdeleni mezi jednotliva pary jednoduche proste se prehodi krizem EURUSD je vetsi nez EURJPY/100    tak dostane cenu od GBPJPY  toje ze EURJPY ma velikost 1.5200 lotu a tim padem  EURJPY ma velikost 1.6000 lotu  a stejne je to na druhe strane GBPUSD 1.1100 lotu a GBPJPY 1.3000 lotu. To plati pro jakekoli slozeni paru kde je proti sobe stejny pocet paru.

Pro vypocet velikosti lotu pouzijeme toto  mame pary 1-7 kazdy par ma hodnotu sve velikosti a stoji protidobe prvni 4 proti term zbyvajicim to je 1,2,3,4 jejich soucet je 10  a 5,6,7 jejich soucet je 18 to je 10 proti 18  ta ze aby se nam srovnali musime cisla prehodit to je se vysledek souctu potrebujeme obratit  18 : 10  a to je 18/10  =1.8  to je pro nissi stranu kde kazdy par vynasobyme timto cislem a vyjde nam 1=1.8 ,2 =3.6  ,3=5.4 a 4=7.2  jelikos to same pravidlo plati i uvnitr tak musime vysledky preradit tak ze nejvyssi vysledek priradime paru s nejnissi hodnotou tak ze par cilo 1 bude myt velikost 7.2    , par 2 je5.4  , par 3 =3,6  a par 4= 1.8  soucet je 7.2+5.4+3.6+1.8=10  

druhou stranu mame 10/18=0.555  a zde pocitame stejne jako v prvnim pripade 5*0.55=2.75 ,  6*0.55=3.33   a 7*0.55=3.85 soucet je 9.93  a zde par cislo 5 bude myt velikost 3.85  par cislo 6   3.33 a par cislo 7   2.75  doufam ze je to vsem us jasne.

Ja us nevi jak jinak to vysvetlit ale zatim na to nemam algoritmus(program).