Statisticka Arbitrage

Jasná odpoveď, ďakujem.

Možno by stálo za pokus aj pri obchodovaní dvoch majors doladiť vstup podľa klasickej TA na crosse, teda, že vstup nedám iba podľa toho, že sú krivky indikátora už ďaleko od seba, ale aj podľa toho, že TA na crosse mi už ukazuje obrat. Ale to je premňa ešte príliš zložité, ako vôbec určiť smer .

mel jsem dve odpovedi... prvni zustala na predchazejic strance dole.. pokud si ji nezachytil, tak na ni nuvacik muzes taky kouknout.. co se tyce velikosti pozice, je dobre zacit s pomerem cca 0.1 lot na $ 8000. Podle zkusenosti se pak s ni da hybat. ale pro zacatek je lepsi mensi, aby jsi nebyl nervozni a mohl zjistit co a jak funguje..

ano, plati i pro crossy. U crossu pak mam klasicky zadany TP. Pomohlo mi projit si obchody na historii. Od urcite urovne prikupovani v minusu se pak uz hraje jen na zavreni vsech pozic na BE a opoustim ideu vyraznejsiho zisku. Jsou ruzne varianty - nelinearni prikupovani, hedgovani v pripade ze trh uleti (viz sitace po padu Lehman Brothers) atd.. Kdyz se do toho ponoris, da se najit spousty zajimavych veci. Jeste lepe nez na EURUSDxGBPUSD mi system funguje na parech s tesnejsi korelaci (USDCHF, EURUSD a AUDUSD, NZDUSD).. projel jsem toho vic a jeste i projedu, ale chce to nejaky cas..

šikula.. to je přesně ten edge, kterým jsem se vydal i já.. indi, o kterém píšeš mám již pod JForexem napsaný, akorát toho umí "krapet"() víc, ale v zásadě je myšlenka identická. Každopádně bych si nedělal iluze, že se o něco podobného pokusí někdo pod MT4.. většina hejblat kolem stat. arbu už zachází docela za hranice možností MT4 a tohle je přesně ten případ. Ale jak řikám.. deset bodů za nápad, čekal jsem, kdy se tady ta myšlenka objeví a hele ho, je tu

jen tak dál

ale houby Já jsem reagoval na fakt, že se lukucz pokouší zapojit do stat arbu historii, což je myšlenka, kterou jsem tady ještě neslyšel, ale která je vynikající. Jinak já jsem popravdě přestal Donnyho větev sledovat. Já se celou dobu pokouším o původní SSOK - tedy Sidovu Silovou Oscilační Korelaci. DSOK tedy donnyho verzi SOKu vůbec nerozumím a ani se o to nesnažím. Takže jsem myslel, že SOK divergencí myslí frajer princip a ne nějaký DIVSOK kejkl takže moje omluva je namístě a omlouvám se za matení tělem

Pro lukucz :

abych jenom neteoretizoval(na to zde máme pána z Colosea a jeho kouzelné příspěvky) tak se pokusím nastínit problém na který narazíš, pokud se budeš snažit zapojit historii do stat arbu:

MT4 dokáže pracovat pouze s OHLC cenou, což je žalostně slabé místo a sebelepší modely, které fungují na papíře jdou do kopru. Když si vezmeš EurGbp ne jako nástroj, ale jako zobrazení spreadu EU a GU, tak už by ti mělo začít docházet, na čem to celé stojí a padá. Tedy aby jsi mohl být schopný věrně zanalyzovat Oscilační křivku mezu Eur a Gbp(ignorujme tranzitivní měnu USD,JPY,...), nestačí ti pouze P/L křivka, protože ta se vypočítává z OHLC cen a ty se někdy můžou sakra lišit od reality. Na SOKu o dvou nástrojích to může klidně dělat i 10-15% oscilačního pásma. Tzn. pokud máš pásmo oscilace mezi -500 a +150jednotek, tak chyba na těchto dvou nástrojích je abs(-500-150)*0,15 tedy až 100 jednotek!!! To je hodně smutné číslo a teď si vem, že dřív nebo později tě omrzí SOK pouze o dvou nástrojích(větší expozice, větší riziko vůči potenciálu - viz. základní teorie portfolia) a tak budeš dělat SOKy třeba přes 6-8 párů a v té chvíli se chyby SČÍTAJÍ a zde už jdou  VŠECHNY mnou známé hejbla na stat arb pro MT4 do míst, kam se odváží podívat pouze celníci

Ale jak řikám.. nápad je to hodně dobrý a jestli se ti ho povede rozvést, tak máš úžasný nástroj pro analýzu Bodu ve kterém se právě vybraná oscilační křivka nachází a zároveň rámcovou představu o tom, jestli už jsi na vrcholu nebo ee.. Většina literatury ohledně stat arbu uvádí nějaký filtr, který tyto situace zohledňuje, ale zatím jsem nenašel žádný, který by se dal aplikovat na FX trhy, kde je volatilita uplně jinde

ano,vysvetli to prosim a dam ti k tomu ten nastroj

nástroj nechci.. děkuji uctivě stále platí, že jsem mimo provozakorát mě strašně svrbí ruce a s chutí bych zase nějaké SOK kolečko otevřel, ale prostě není čas. Ale jednu věc jsem přece jen za poslední týden udělal.. překonvertoval jsem svůj obchodní účet z Eur na Chf Vtipné je, že když jsem studoval makroekonomii, tak mi to připadalo strašně komické a nereálné, že investoři utíkají od rizikových měn do "bezpečných".. no a teď se teorie potkala s praxí a já si potykal s Frantou sýrovým.. Euro je na mou konzervativní povahu moc divná měna

ať se daří

Ďakujem za odpoveď. Vôbec mi to nevadí.

// Account Equity indicator

#property  indicator_separate_window

#property  indicator_buffers 1

#property  indicator_color1  MediumBlue

double total[];

int init (){

SetIndexBuffer(0,total);

 SetIndexStyle(0,DRAW_LINE);

  SetIndexLabel(0,"total");

 }

int start() {

  total[0]= AccountEquity();                 

 }     

hm,Jane to je na moju hlavu prizlozite...do toho sa asi nepustim,aj ked tick data neni problem,ale ja by som to asi az na take drobne nedelil,ked vidis jak broker dokaze poskocit v zaujimavej chvili...to su detaily s ktorymi treba pocitat

Na tom us se zacina pracovat aby se zobrazovl SOK jako svicka na klasickem grafu.Na to us sem se te ptal asi pred mnesicem.

Jinak zpracovavat krivku pro vyc paru nez 2 to by nebyl problem ale myslim ze zatim staci ty dva , je videt ze nejsou jeste vycerpany vsechny moznosti 2 parovyho SOKu . Tak ze vsem dekuji za dalsi inspiraci no a at se vam dari. Uvidime co stoho jeste vyleze.

Dost ze ses ukazal , us sis rejpnul do kouzelnika?

..a nezabudnite napísať ako sa darí, december je obzvlášť vypečený mesiac na vytriezvenie.

Teraz mám otvorené dve pozície, čo som otváral včera 12.30. Ako vidím, ostali modrá a červená krivka indikátora ďaleko od seba, aj keď eur ide spolu s gbp skoro rovnako a eurgbp je teda skoro bez pohybu. Podľa indikátora by som predpokladal, že pôjde euro dolu a gbp hore, ale nejako sa mi to nezdá. Mám verziu indikátora 6-7.

To by si chcel veľa odo mňa, zatiaľ iba sledujem ako sa správa cena a ako sok indikátor na dva páry a netuším kto spôsobil rast eura.

jsem si to špatně pamatoval ze včera, ale na systému bych nic neměnil - jen bych si otevřel a zakomponoval do systému EURGBP, podívej se na všechny 3 páry a ke všem si dej 3 okna SOKu, uvidíš co se změnilo, kdo stál, kdo obrátil směr, kdy jsi měl změnit strategii. To můžeš udělat i teď 1) - 10.30 důležitá data GBP, 2) od rána došlo ke smáznutí stops na severní straně mnoha USD párů, na jižní je to teprve čeká. 3) akciev Evropě sklouzli do red. - Máš to z první - na volnou se to chystám teprve dát. P.

mne vyslo nejlepe obchodvat divergenci az na H4 od 100 pips rozdilu vyse s pozici a rizeni ztraty, jak jsem napsal vcera..