Pair Trading EA

 Ještě bych chtěl ukázat, co jsem našel ohledně časové řady.
Ona samozřejmě něbude dokonale horizontální, ale bude malinko v čase "ujíždět" směrem nahoru či dolů a to dle toho, jak budou instrumenty vyvážené, volatilní, atd., atd.

Více horizontálního tvaru se dosáhne spíše na menších TF (menší bolení hlavy):

https://www.researchgate.net/profile/Franck-Martin-2/publication/325038640_Optimal_pairs_trading_strategies_in_a_cointegration_framework_Optimal_pairs_trading_strategies_in_a_cointegration_framework/links/5af2e0d0a6fdcc0c030502cb/Optimal-pairs-trading-strategies-in-a-cointegration-framework-Optimal-pairs-trading-strategies-in-a-cointegration-framework.pdf

Predpokladám, že už máme vybranú nejakú dvojicu pre parove obchody. Potom by podľa mňa mal aos obsahovať toto. Samozrejme ide len o laicky pohľad a programátor to určite posúdi lepšie. 

Zadanie dvojice prvkov do páru. 

Ak je to pre výpočty potrebné, zadanie TF na ktorom aos pracuje.

Zaistenie aby aos ostal funkčný ak trader prepne zobrazený TF

Kontrolu, či oba prvky sú otvorené 

Kontrolu, či má aos prístup k dátam obidvoch inštrumentov.

Opatrenie, ak aos prístup k dátam stratí 

Kontrolu, či spready ask a bid cien nie sú nadmerné.

Výpočet hodnoty syntetického páru pre kombináciu buy 1 sell2 a pre sell1 buy2. Predpokladám, že to budú rôzne hodnoty.

Výpočet veľkosti pozície 1 a pozície 2 so zaokrúhlením podľa možnosti brokera a s ohľadom na dostupnú maržu. Pokiaľ by aos umožňoval viacnásobné otváranie, je nutné tomu prispôsobiť aj veľkosti pozícií - toto by zrejme mal ošetriť trader.

Výpočet MA alebo inak zvolenej hodnoty pre uzavretie na TP. 

Posúvanie hodnoty TP

Minimálnu vzdialenosť syntetického páru od TP aby bolo možné otvoriť pozície - (ako % z equity, či v peniazoch??)

Výpočet pre SL a prípadne jeho posúvanie 

Výpočet kde dôjde k otvoreniu 

Kontrolu, či počet pozícií zodpovedá požiadavkám. (Napríklad na 2sigma otvára prvé dve, na 3 sigma ďalšie dve)

Kontrolu, či skutočne došlo k otvoreniu obidvoch pozícií.

Opatrenie ak sa neotvorí nič alebo iba jedna - hrozí vychýlenie na jednu stranu.

Kontrolu, či sú splnené podmienky pre zavretie - napríklad cena nad MA

Kontrolu, či sú pritom aj obe pozície otvorené.

Samotné zavretie a kontrolu, či je úplné.

Opatrenie ak sa nezavrie všetko.

Možnosť voľby obchodných hodín pre otvorenie - napríklad trader nechce otvárať dve hodiny pred zavretim trhov a pod

Možnosť časového SL - napríklad ak sú pozície otvorené, zatvoria sa pred koncom dňa alebo pred víkendom.

No, pripadá mi to celkom zložité a to som iste nespomenul všetko.

Ahoj nuvacik,

hodně dobrý seznam

Mám tušení, že Andílek bude mít možné různé stavy z hlediska bezpečnosti již vychytané (co a jak ošetřit).

Nuvacik vytvořil slušný seznam. Jak sám říká, tak se asi ještě objeví některé další požadavky, ale jako základ je to slušné. Jedinému bodu moc nerozumím:

Výpočet hodnoty syntetického páru pre kombináciu buy 1 sell2 a pre sell1 buy2. Predpokladám, že to budú rôzne hodnoty.

Syntetický pár, ať už se bude počítat, jak se bude počítat, tak bude vycházet ze stejného druhu ceny (nejspíš Bid) pro oba instrumenty. K takto vypočítané "ceně" se např. přidá MA, Bollinger bands apod. (stejně jako se takové indikátory používají na klasickém cenovém grafu). Tento syntetický cenový graf bude sloužit pouze jako signální (tato cena se nebude obchodovat). Např. pokud se vypočtená cena dotkne ±2σ, tak vstup do obou instrumentů za jejich ceny. Takže nevím, proč a jak by se měla počítat "cena" syntetického páru rozdílně pro long tohoto syntetického páru (1.Long, 2.Short) a pro jeho short? Možná mi něco uniká.

Omlouvám se ale mám tento týden odpolední směnu, takže mohu komunikovat mezi cca 8:30 až 12:30 hod. Na tabletu se mě špatně odpovídá   a nemám moc možností.

Ahoj, ano i ne, sice se jedná o DJIA=US30, ale každý je kotovaný za jinou cenu a díky tomu mají předpoklad korelace blížící se 100% a zároveň snad i předpoklad pro nás rozumné kointegrace.

https://www.akcie.cz/radce-investora/investice-zaklady/etf-indexove-akcie/

 Ahoj Romco,

aha, to jsem nevěděl.
Co to máš za platformu?
Máš možnost získání dat z ní, nebo odněkud?

Já taky né ...

To vypadá dobře, sice to mám na mém grafu negativně ale "zdá" se to souměrné. Jen by mě zajímalo proč dánská koruna kopíruje tvarem euro. A to u mě od roku 2003? U mě teď spread DKK 3,5 až 4,0 bodu a EUR 0,3 takže nic hrozného ( pětimístné kotování za celým číslem).

Dámy a pánové (případně další pro mě neidentifikovatelné gendery), z některých příspěvků mám pocit, že předpokládáte, že já budu ten, který bude programovat vlastní EA a pak ho dám všem ve zdrojovém kódu k dispozici. Jen vás chci včas upozornit, že nic takového jsem nenabízel a nemám to v plánu. Rád jsem se zúčastnil diskuze o tomto systému (a pokud budete mít zájem, tak v tom budu i pokračovat), dokonce jsem nabízel, že naprogramuji nějaký indikátor pro MT4 a dám ho k dispozici (klidně i ve zdrojovém kódu), dále jsem předpokládal, že bych mohl provádět nějakou analýzu pomocí Pythonu (ověření funkčnosti, protože takové ověření bude složité dělat v MT4) a se skromností mně vlastní jsem poskytoval moje pohledy na toto téma a přinášel i některé nápady.

Vezměte, prosím, v úvahu, že pouhé naprogramování logiky systému je obvykle to nejjednodušší, ale je třeba, aby EA měl v sobě zabudované bezpečnostní a další prvky, aby bylo možné takový EA s klidným svědomím spustit na účtu s reálnými penězi (již jen z toho co postihl nuvacik ve svém seznamu je jasné, že většina práce je schovaná v detailech, které někteří ani neřeší). Já své vlastní EA stavím na mém vlastním frameworku, který jsem cca rok vyvíjel a jeho rozsah je řádově desetitisíce řádků kódu. Myslím, že každému rozumnému člověku musí být jasné, že něco takového neposkytnu volně k dispozici ve zdrojovém kódu v rámci nějakého EA. Pokud by si to snad někdo myslel na základě mého nicku, tak se plete. Andílek je sice dobrák (i když i o tom někteří místní pisálci "hodnotných" blogů mohou pochybovat) a připraven pomoci, ale není pitomec.

Začnu tím nejjednodušším. EURUSD a USDDKK bude zcela jistě (negativně) korelovaná (možná dokonce kointegrovaná), protože Dánsko je podobně jako ČR členem EU, ale má stále (chytře) svoji vlastní měnu. Tato měna (podobně jako CZK) se bude vůči USD určitě pohybovat velmi podobně jako EUR, protože je to jedna hospodářská zóna (EU).

Ad Romca:

"Myslím si, že bychom měli hledat nejdříve nějaké obchodní instrumenty, které budou spolu kointegrovat na vyšším časovém rámci, neboť z toho logicky vyplyne že potom bude větší předpoklad pro kointegraci na daných dvojicích (což je další otázka, zda jenom dvojice) i v nižších časových pásmech"

Myslím, že nalezení skutečně kointegrovaných párů v delším časovém horizontu nebude jednoduché a také si myslím, že i kdybychom nějaké takové páry nalezli, tak to nemusí vůbec znamenat to, že budou kointegrované na kratších časových horizontech. Proto bych navrhoval postupovat tak, jak jsem popisoval, že postupuje ten Rus. Pokud bychom chtěli obchodovat intradenně, tak by IMHO bylo vhodné zkoumat časové okno v řádu desítek dní. Na takovém okně vyhodnotit míru kointegrace (a/nebo případně nějaké jiné hodnocení). Při splnění předchozího testu určit střední hodnotu a σ (případně něco jiného). Pomocí kvantitativní analýzy určit vhodné násobky σ pro vstupy a výstupy.

Naprosto souhlasím s Vaším názorem, že bychom měli začít výběrem vhodných párů včetně metodiky tohoto výběru, následně určit logiku systému (případně alternativy logiky) s proměnnými parametry (násobky σ, délka okna...), pak udělat výše zmíněnou kvantitativní analýzu, jejímž cílem bude nalezení optimálních parametrů (případně optimální alternativa). Teprve potom by mělo být na řadě programování vlastního EA.

Nemyslím si, že je vhodné (nutné) okometricky (oko je možná schopné postihnout korelaci, ale hůře kointegraci) dělat nějakou preselekci. Takováto hrubá selekce by mohla mít význam u online systémů, které sledují velké množství párů a potřebují to dělat on real time. Ve většině studií se taková preselekce dělá buď pomocí korelace nebo normalizované vzdálenosti cenových řad, protože je to z hlediska strojového času méně náročné než test kointegrovanosti. Z některých studií však vyplývá, že kointegrace se může objevovat i na nekorelovaných párech, což by mohlo vést k falešnému vyřazování potenciálních párů. 

Možná by se někomu mohlo zdát, že můj postup je zbytečně komplikovaný (on ve skutečnosti až tak komplikovaný není), časově náročný (každý má jinak nastaveny prahy pro pojem časová náročnost, mně to zase tak časově náročné nepřipadá, ale za den se to asi nevyřeší) a příliš pracný (když se přece dají vydělávat stovky procent denně bez jakékoli námahy, stačí si přečíst blog nějakého věštce, případně se přihlásit do nějakého kurzu). Někdo by mohl namítnout, že není třeba dělat analýzu a rovnou začít obchodovat (u takových lidí mám pocit, že si spletli význam slova analýza a mylně se domnívají, že to má něco společného s análem a lízáním). Já, díky Bohu, mám určité obranné mechanizmy, které mě před podobným sebedestruktivním chováním chrání.

Je zbytočné písať o tom, čo neurobíš. Na forexe nepoznať dopredu či je človek dobrák, alebo pitomec. To sa pozná až na sledovaní účtu.

Z priložených obrázkov by som usudzoval, že proste dáva vedľa seba grafy dvoch alebo troch párov a vstupuje, ak sa rozídu. Pravdaže, to je len grafické znázornenie a obchody počítal cez aos. 

Pre mňa je deväť dní ukážok málo aby ma presvedčil o úspešnosti a v súčasnosti má nejaký účet na ff, kde sú výsledky veľmi slabé. 

Ne, to není pro náš účel vhodný formát dat. To jsou ticková data v nějakém speciálním formátu Tickstory. My potřebujeme CSV data pro daný TF. Pokud taková data chcete dostat z Tickstory, tak postup bude následující:

• Pomocí Tickstory stáhnete požadovaný rozsah dat od Dukascopy, což předpokládám již máte. Stáhnou se ticková data ve formátu, který jste poskytl.
• V Tickstory najedete myší na řádek daného instrumentu, kliknete pravým tlačítkem a objeví se menu, kde vyberete: Export to file...
•  
• Objeví se formulářové okno pro nastavení exportu
• Zvolíte časový rozsah (From date a To date). Je lepší zvolit o den dřívější, aby tam byl počáteční den celý (v mém příkladu jsem chtěl data za letošní červen)
• Zvolíte požadovaný timeframe (v mém příkladu je navolen 15 minutový TF)
• DŮLEŽITÉ: je třeba přizpůsobit časovou zónu. V rozevíracím seznamu vyberte tu úplně první (EST +07:00) New York Trading Hours (viz můj příklad)
• Output Format vyberte Custom
• Do kolonky pro hlavičku (header) vložte tento text: Time;Open;High;Low;Close
• Do kolonky Data format vložte tento text: {BarBeginTime:yyyy.MM.dd HH:mm:ss};{Open};{High};{Low};{Close}
• Bylo by vhodné dodržovat nějakou konvenci názvu výstupního souboru, tak aby již z názvu bylo jasné, o jaký instrument se jedná, jaký TF a jaké období. Takže navrhuji dodržovat jaký je v kolonce Filename v mém příkladu
• Pak jen již stisknete OK a chvíli počkáte a požadovaný soubor najdete v adresáři, který jste si navolil v kolonce Filename

Příklad zadaných parametrů:

Výsledkem je takovýto soubor, který můžete otevřít např. v Excelu:

img/web/users/andilek/EURGBP_M15_20210601_20210630.zip