Pair Trading EA

Predpokladám, že ide len o vizuálnu podobnosť. 

Ahoj nuvacik,

to tvrdí studijní materiály, které jsem prošel.
Nějaké jsem postoval, jiné jsou různě po Internetu.

Závěrem bylo, že kointegrace = akciové indexy a akcie + to, že na FX nejsou stabilně kointegrované instrumenty.

Tedy, není to z mé hlavy.
Já samozřejmě budu velmi rád, pokud se Tvá myšlenka potvrdí, byla by to další možnost

Ešte dodám, že nie je dôležitý rozdiel medzi cenami dvoch prvkov ale ich podiel. Už som to tu raz písal. 

Předchozí příspěvek je pouze grafické znázornění. Nic to o ničem nevypovídá, jen naznačuje. Myslím, že by bylo vhodné vytvořit nějakou jasnou metodiku pro vyhodnocování. Pokud to bude něco rozumného, tak jsem ochoten to zpracovat a sdílet.

pr

Tak samozřejmě jsem napsal špatně poměr, ten je 1:100 a dávám lepší obrázek

Ahoj nuvacik,

pěkné!
V mém MT4 se zobrazuje korektně indikátor jen na Weekly, nevím proč.
Navíc když do indikátoru vložím .JP225Cash vs .US30Cash nebo .US500Cash vs .US30Cash, zobrazí se výsledek indikátoru stejný.

Weekly .JP225Cash vs .US30Cash:

Weekly .US500Cash vs .US30Cash:

Ano, někteří brokeři to nazývají jinak ... .

Koukal jsem na kód toho indikátoru. Ten indikátor je v podstatě k ničemu. V každém případě i přes zavádějící vstupy dvou instrumentů, provádí a počítá stále to stejné: poměr mezi AUDUSD a NZDUSD. Žádné jiné ratio nebude počítat, i když tam zadáte cokoli. Navíc je to vykopávka napsaná zastaralým a neefektivním stylem, což by pro prvotní vizualizaci nemuselo vadit, ale ta chyba, kdy se počítá vždy poměr jediného páru je zásadní.

Osobně bych se příliš nezdržoval indikátory, protože indikátor, pokud již není k tomu účelu naprogramován, stejně jen cosi vizualizuje, ale neudělá analýzu (můžeme analyzovat pouze okometricky, což není dostatečné), kterou bude třeba udělat. Na druhou stranu chápu, že je možná vhodné se nejdříve jen zevrubně (okometricky) seznámit s tématem, a pak udělat nějaký hrubý výběr pro podrobnější analýzu. Takže pokud máte (kdokoli) zájem, tak nějaký indikátor na vykreslování poměru dvou instrumentů mohu pro MT4 vytvořit a dát k dispozici. V každém případě je třeba definovat požadavky. Např.:

• Vykreslování čárového grafu syntetického poměrového instrumentu pro Close ceny daného (dle grafu, na kterém se bude spouštět) TF.
• Přidat BollingerBands pro výše uvedenou cenovou řadu
• Přidat MA pro výše uvedenou cenovou řadu
• Přidat...

Ahoj Romco,


ano, tak to je.
Co jsem se snažil naznačit je, že v grafu máš dva stejné instrumenty jen s různým názvem?

To vypadá z dlouhodobého pohledu zajímavě. Ovšem "vypadá", jak se snažím neustále dokola zdůrazňovat, není dostatečné. Bylo by třeba ty cenové řady prohnat nějakým (nejspíš Johansen's) testem kointegrovanosti, pak to nebude o tom, že to vypadá, ale že to tak je. Druhá věc je, že z materiálů, které jsem nastudoval, tak vyplývá, že samotná kointegrovanost nestačí a není možná až tak zásadní, ale zásadní je stacionarita a tvar oscilace syntetické řady. Další věcí je, že zatím tady vizualizujeme nějaké prvotní vzorky jen na D1, což nekoresponduje s pokusem o hledání krátkodobějších vztahů (tím se nezříkám možnosti prozkoumávat i ty dlouhodobější vztahy). U těch krátkodobých (M15 a níže) by možná (možná ne) bylo vhodné rozdělit dny na několik "seancí" a zkoumat vztahy vždy jen v rámci konkrétní "seance".

V každém případě budou třeba data. Takže já jsem schopen naprogramovat nějaké testy v Pythonu, ale k některým datům se nehodlám dostávat tím, že si budu zakládat účty u desítek brokerů. BTW v jaké platformě a od jakého brokera je poskytnutý graf?

Ohledně indikátoru, tak to mi moc času nezabere, takže pokud někdo ze zúčastněných bude mít zájem, a jasně specifikuje, co by takový indikátor měl vykreslovat, tak ho klidně napíšu. Největší problém indikátorů v MT4, které pracují s více instrumenty je zajištění správného "přísunu" dat (je třeba zajišťovat aktualizaci dat, pro které není otevřen graf). Navíc je třeba ošetřit, aby data jednoho instrumentu byla porovnávána s relevantními daty druhého instrumentu, což obvykle v dostupných indikátorech málokdo řeší. Nikde není zaručeno, že jeden instrument má stejné obchodní hodiny (případně i dny), jako druhý instrument. Na nižších TF je běžné, že neexistoval v některých časech pohyb, takže neexistuje pro takový čas svíčka (ale pro druhý instrument může existovat). To jsou celkem zásadní věci, které je třeba ošetřit, aby nedocházelo k porovnávání (např. na D1) třeba DAXu z 1.10.2021 s DOW z 25.9.2021.

Nejsem si jistý, jestli je takový přístup vhodný. Jsou tam totiž smíchané dva principy:

• Klouzavý průměr (a na něm založené Bollinger bands, Envelopes...)
• Střední hodnota syntetického instrumentu

Jak je i z Vašeho grafu, kde je vykreslen syntetický instrument AUDUSD / NZDUSD, tak i na takovém instrumentu dochází k trendům, což způsobuje neustálé (klouzavé) posouvání hodnot založených na klouzavých průměrech. Takže se může stát, že při vstupu např. na protnutí určitého násobku σ od klouzavého průměru (horní/spodní hladina Bollinger bands) se klouzavý průměr syntetického páru v čase posune natolik, že i výstup na něm bude produkovat ztrátu. Pokud by měl být výstup na střední hodnotě, tak se zase může stát, že vstup bude pod/nad touto hodnotu, takže nebude hladina, kdy uzavřít.

Data - jako vhodný nástroj se mi jeví tickstorylite (Lite verze je Free: https://tickstory.com/download-tickstory/ ).

Lze si navolit jaká data (do MT4, MT5, ticková, růzmé TF, formát dat), atd.
Data by měla být od Dukascopy.

Klidně stáhnu, co bude třeba, ale těch voleb je tam hrozně moc...

Data jsou zdarma, stačí nainstalovat daný program (žádné registrace), ulož.to: https://uloz.to/file/wqSri5l8RKiG/tickstorylite-setup-1-9-6-5-exe#!ZGAvLwR2AQyvLJR0ZGSzAmxjBGx3Z0qcF1WEIzc+I1WVBGL4Lj==

Obrázky:

Za strednú hodnotu pokladám MA preložený grafom syntetického páru. Pri vysokej miere kointegrácie sa tento MA bude limitne približovať k priamke.

Vhodné páry budú pre nás tie, ktoých kombinácia pri uvedenom spôsobe vykáže zisky a na testovaných dátach vykáže dlhodobú stabilitu (s ohľadom na použitý TF, či periódu dňa prípadne) Samozrejme, že niektoré obchody skončia v strate. 

Výstup na MA je samozrejme možné nahradiť výstupom na nejakej hodnote odchýlky. Napríklad vstup bude na 2σ a výstup na 0,9σ Mám však obavu, že by to len prinieslo ďalšie prvky do optimalizácie. 

Iné možnosti výstupov by som už nechal čisto na rozhodnutí tradera. Napríklad ak sa rozhodne držať jednu z dvojice, či ak predčasne zatvorí obidve. 

Predpokladám, že pri vhodne zvolenej dvojici by mal byť systém ziskový aj bez SL. Nemám však nič proti vloženiu SL do systému, za vhodné pokladám stanoviť ho v peniazoch ako max stratu equity