Kognitivní trénink profesionálních obchodníků

To je všechno moc hezké, ale realita průměrného intradenního obchodníka je na hony vzdálená od "na papíře" hezkých psychologických pouček. Zeptejte se třeba člověka, který chodil na box a spároval i třeba ostře na tréninku a zatím neboxoval ostré soutěžní zápasy. Pak dostal v podnapilém stavu nákladačku někde na diskotéce. Ten člověk si zvykl na tréninku na určitou vzdálenost, kde v rukavicích zasahuje pytel nebo soupeře, ale v reálném boji bez rukavic mu pak s holými pěstmi chybí těch pár centimetrů k zásahu... S rukavicemi by třeba i boj na ulici vyhrál, protože by na soupeře dosáhl a zasáhl ho, takhle pak ale ne...
Řekněme, že jsou obchodní situace, které vyžadují rychlé utažení SL třeba při průrazu určité S/R úrovně nebo třeba obchod, kde spekuluji na korekci do trendu, kde se cena vrátí, koriguje k nějaké EMA, já tam vstupuji a nechám obchodu trochu prostoru, SL jde samozřejmě vždy do trhu se vstupním příkazem. Co se bude dít v prvním případě? Trh mě nabírá do obchodu, rychle jde mým směrem, rychle utahuji SL, jsem vymeten na BE, trh se rychle otáčí zpět do mého směru a pokračuje do PT. V dalších obchodě si řeknu, ne nebudu agresivně utahovat SL na BE. Co se stane? Trh mě nabírá do obchodu, chviličku jde se mnou, ale mohutným pohybem zpět zasahuje můj základní SL.
V případě korekce do trendu vstupuji do trhu, trh jde se mnou, nechávám trhu trochu prostoru, po určitém bodovém pohybu utahuji SL na BE, trh se vrací zpět, vymetá můj BE a stáčí se zpět do mého směru. Vstupuji opakované do stejného obchodu, opět se držím strategie a nechávám trhu prostor, opět ta stejná situace jako v prvním případě jen o pár minut později po prvním obchodě. Trh mě 2x vybral na BE, koriguje dále k pomalejší EMA za chvilku je vidět falešný průraz, aby se trh následně podíval níže, vidím opět korekci, tedy snad mě nešálí zrak a vstupuji, tentokrát se rozhoduji, že nebudu utahovat SL, nechci být vyhozen na BE. Po chvíli končím na plném SL.
Můj trading z mého pohledu nemá řešení. Mé nejlepší obchody, tzn. nejziskovější byly vždy spekulace na velký pohyb, kde bylo RRR 1:20 a více. Takové obchody se vyskytují ale 1-2 měsíčně. Problém je v tom, že nelze moc dobře určit, kdy se takovou obchody vyskytnou. Daleko větší problém je ale v tom, že já nemůžu obchodovat tímto stylem mít 3-4 obchody měsíčně, protože pak nejsem schopen vystřelit. Já si prostě musím "vystřelit" častěji. Ale pak tyto "udržovací" výstřely stojí zbytečné SL nebo BE a i ty komise se nakonec počítají... Nevím co s tím, možná zkusím opravdu střílet jenom párkrát měsíčně, když nad tím tak přemýšlím, tak jsem to v minulosti zkoušel, ale pak jsem vystřelit nebyl schopen, když to bylo potřeba, ale to jsem obchodoval se extrémním MM, kde jsem pak vymazal účet.
Uvidím, tak já to zkusím. To byl zase román, ale aspoň má Dan Wensen a ostatní co číst.

Budu asi ten poslední, který by prohlásil, že psychologie a poznání způsobu fungování lidského mozku (myšlení) jsou pro trading zbytečné. Ale z tohoto článku nemám vůbec dobrý pocit (emoce, která není statisticky podložená). Působí to na mě, jako když si někdo přečetl pár knížek, ale neporozuměl jejich obsahu a snaží se je aplikovat na (IMHO) nevhodné oblasti. Obecně můžeme souhlasit s tím, že Vámi popsaná metoda může v některých oblastech (např. Vámi popisovaný příklad pilota F1) přinášet pozitivní výsledky, ale má to svá specifika. Pilot F1 naprosto přesně ví, jaká trať ho čeká (a ta se rozhodně během závodu nezmění), takže pomocí této metody se může připravit na „ideální“ stopu, na „ideální“ brždění, na „ideální“ předjížděcí manévr, dokonce snad i na některé interakce mezi jednotlivými účastníky závodu. Už těžko se připraví na to, že ho jiný pilot v první zatáčce zezadu sestřelí. V tradingu ovšem žádnou trať předem neznáme a „stupeň volnosti“ je v tradingu téměř nekonečný. To, co se v jedné situaci mohlo jevit jako chyba, tak v „totožné“ situaci může přinést výhodu (a samozřejmě i naopak). Jediné, co zde může pomoci, je vhodně uchopená statistika.

Opět se dostáváme k tomu, že Vaše články a v nich obsažené (knížecí) rady jsou určené pro nedisciplinované diskreční obchodníky, kterým by podobné techniky mohly pomoci k nalezení disciplíny, v lepším případě k opuštění diskrečního obchodování. Bohužel si myslím, že pomáhat nedisciplinovaným diskrečním obchodníkům je naprosto kontraproduktivní. Čím dříve se takoví obchodníci sami eliminují, tím je to pro ně samotné méně bolestivé. Takže byste si měl připustit, že Vaše snaha (nepochybuji, že vedená jen těmi nejlepšími úmysly) může napáchat hodně špatného (cesta do pekla je obvykle dlážděna samými dobrými úmysly). Jsem přesvědčen, že pomocí těchto technik není možné signifikantně zlepšit obchodování ani disciplinovaného diskrečního tradera, natož statisticko-mechanického tradera.

úúúplně v pořádku pane Axlcomm 

Pane Klassi, původně jsem již na Vaši odpověď nechtěl reagovat, ale nakonec ve mně zvítězil ten altruismus, který se snažím co nejlépe zamaskovat. Také věřím, že konání dobra bude někdy patřičně posouzeno, a proto se Vám budu snažit pomoci.

Nejdříve bych rád reagoval na Vaši myšlenku:

„Pane Andílek, já žiji ve světě kde každá snaha a každá tvůrči činnosti přináší jen to dobré!“

Možná Váš vnitřní imaginární svět takový je (možná si to jen snažíte namluvit), ale reálný (hmatatelný) svět takový bohužel není. Je otázka, jak nebezpečné je snažit se žít ve svém imaginárním světě bez jakékoli reflexe směrem ke skutečnému světu. Vaše pohroužení do Vašeho imaginárního světa by mohlo být důvodem, proč Vaše (jistě dobře míněné) rady budou mít nejspíš velmi malé uplatnění ve skutečném světě.

Dále bych především chtěl zdůraznit, že já nikoho neodepisuji, ale naopak se snažím podle mého nejlepšího svědomí každému, kdo o to stojí, pomoci. Někdy se na první pohled může moje pomoc zdát jako nevhodná (možná i bolestivá), ale myslím, že vždy (alespoň, jak si to já uvědomuji) se nakonec časem ukázalo, že ta moje pomoc byla efektivní. Myslím, že moc hezky tento problém popisuje N.N.Taleb ve své eseji: The Intellectual Yet Idiot Doporučoval bych Vám se soustředit na tu pasáž o logice prvního a druhého řádu.

Pro lepší pochopení mých myšlenek se pokusím napsat analogii (podobně, jako to děláte Vy s pomocí pilotů F1, horolezců, cyklistů…). Já si vypůjčím malého kolouška, kterého by někdo opuštěného, hladového, smutného, vystresovaného… našel někde na mezi. Lidem, kteří žijí uzavřeni ve svém imaginárním světě by pravděpodobně připadalo jako prima nápad se o takové bezmocné mládě „postarat“. Zde logika prvního řádu bude jistě spokojena s tak bohulibými úmysly. Bohužel důsledky logiky druhého řádu budou muset takového člověka označit za „vraha“. Pokud tuto analogii převedeme do světa tradingu, tak bychom si nejdříve měli vymezit některé základní pojmy. Já osobně vycházím z těchto premis:

• Trading není pro každého. Respektive ne každý je schopen trading provozovat profitabilně.
• Profitabilních traderů je maximálně v řádu jednotek procent.
• Pro lidi není jednoduché změnit své návyky.
• Pro lidi je vlastně nemožné měnit své predispozice.
• Existuje nekonečné množství jiných oborů, ze kterých si lidé mohou vybrat ten, který jim lépe vyhovuje.

Věřím, že moje výše uvedené premisy nejsou nikterak kontroverzní a mohli bychom se na nich shodnout. V takovém případě ale snaha o pomoc nedisciplinovaným diskrečním traderům se v podstatě rovná tomu, že takového tradera „donutíte“ prodělat mnohem více peněz, a hlavně mu seberete to nejvzácnější, a to je jeho čas, který mohl věnovat hledání oboru, který mu lépe sedne, nebo jiným příjemnějším věcem než ztrácení peněz. Je to trochu podobné, jako byste zašel do herny s „výherními“ automaty a chtěl pomoci těm závislým chudákům tím, že je budete povzbuzovat, aby si ve své hlavě představovali, že příští kolo jim to „padne“ a oni vyhrají. Můžete mi samozřejmě namítnout, že trading není gambling, ale v podání většiny nedisciplinovaných diskrečních traderů to ve skutečnosti gambling je.

Moje původní myšlenka byla velmi prostá. Pokud trader nedokáže sám rozeznat svoje destruktivní jednání, tak je pro něj nejlepší, když co nejdříve skončí. Takovým traderům svými články a radami poskytujete medvědí službu. A ti, kteří své případné destruktivní chování dokáží sami rozeznat, většinou takový typ rad nepotřebují.