Sobota 23. listopadu 2024 10:42
reklama
CapXmaster
reklama
Investingfox Nastroje
reklama
Investingfox Partner
reklama
SAB Finance

Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 29. 1. 2021

09.02.2021 09:08  Autor: Purple Trading  Sekce: Burzovní zpravodajství  Tisk

Celkové čisté pozice na USD indexu klesly minulý týden o 400 kontraktů. Tato změna je výsledkem poklesu čistých long pozic o 100 a nárůstu čistých short pozic o 300 kontraktů. Celkové čisté pozice na USD indexu jsou negativní již dvanáct týdnů v řadě. Velcí hráči na trhu tedy nadále sází na pokles dolaru. Posilování dolaru, které jsme viděli minulý týden, by tedy podle těchto hráčů mohla být pouze korekce.

K poklesu celkových čistých pozic došlo na britské libře, australském dolaru, novozélandském dolaru a japonském jenu.

K nárůstu celkových čistých pozic došlo v minulém týdnu na euru, kanadském dolaru a švýcarském franku.
 

Pozice spekulantů na jednotlivých měnách

 

29/1/2021

22/1/2021

15/1/2021

8/1/2021

4/1/2021

28/12/2020

USD index

-14 700

-14 300

-13 900

-15 000

-14 600

-14 900

EUR

165 300

163 500

155 900

143 000

143 100

143 900

GBP

8 000

13 700

12 900

3 700

4 800

6 000

AUD

800

4 900

5 500

- 3 900

-6 500

- 4 400

NZD

14 800

16 000

14 700

12 000

12 500

13 700

CAD

13 800

10 300

12 100

14 500

15 400

10 100

CHF

10 100

9 400

12 000

9 400

11 800

12 200

JPY

45 000

50 000

50 500

50 200

47 300

46 100

Tabulka č. 1: Čisté pozice velkých spekulantů
 

Poznámky:

Velcí spekulanti jsou tradeři, kteří obchodují velké objemy futures kontraktů, které při splnění stanovených limitů pak musí reportovat na Commodity Futures Trading Commission. Typicky sem patří obchodníci jako jsou fondy nebo velké banky. Tito obchodníci se většinou zaměřují na obchodování dlouhodobých trendů.

Celkové čisté pozice jsou rozdílem mezi počtem býčích long kontraktů a počtem medvědích short kontraktů. Data jsou zveřejňována každý pátek a jsou zpožděná, protože zobrazují stav v úterý daného týdne.

Sentiment velkých spekulantů umožní vidět to, jaké pozice tato skupina na trhu zaujímá. Podstatné je sledovat celkový trend celkových čistých pozic, ale také samostatně trend medvědích short pozic a trend býčích long pozic. Důležité jsou také extrémní hodnoty celkových čistých pozic, které často slouží jako signály obratu trendu.

Dále je důležité sledovat body zvratu, kdy dojde ke změně celkových čistých pozic z býčího sentimentu na medvědí a naopak. Tyto inflexní body jsou označeny v grafech v části 3.

Sentiment podle reportovaných pozic velkých hráčů na futures trzích se na pohybu měnových párů neprojevuje okamžitě. Informace o sentimentu proto spíše využijí obchodníci, kteří obchodují dlouhodobě a jsou ochotni svoje pozice držet několik týdnů nebo i měsíců.
 

Podrobná analýza k vybraným měnám

Vysvětlivky:
 

  • Fialová čáraa histogramv okně grafu: informace o celkové čisté pozici velkých spekulantů.
  • Zelená čárav okně indikátoru: toto jsou býčí pozice velkých spekulantů.
  • Červená čárav okně indikátoru: označuje medvědí pozice velkých spekulantů.
     

Pokud v okně indikátoru je zelená čára nad červenou, pak to znamená, že celkové čisté pozice jsou kladné, tedy že převažuje býčí sentiment. Pokud naopak je zelená linie pod červenou, pak převažuje medvědí sentiment a celkové čisté pozice velkých spekulantů jsou záporné.

Grafy jsou provedeny v aplikaci www.tradingview.com.

 

Euro

Týdenní změna celkových čistých pozic

Týdenní změna čistých long pozic

Týdenní změna čistých short pozic

Sentiment

+ 1 800

1 500

- 300

býčí

 
Obrázek č. 1: Euro a COT pozice velkých spekulantů na týdenním grafu


Celkové čisté pozice minulý týden stouply o o 1 800 kontraktů. Tato změna je výsledkem nárůstu čistých long pozic o 1 500 kontraktů a poklesu čistých short pozic o 300 kontraktů. Velcí hráči tedy nadále sází na posilování eura.

Cena eura nicméně minulý týden mírně oslabovala v důsledku risk off sentimentu, který se projevil poklesem na akciových indexech. Aktuálně se cena dostává k supportu, který je naznačen rostoucí trendovou linií.

Aktuální dlouhodobá rezistence: 1.2250 - 1.2340

Aktuální support: 1.2050 – 1.2060

Dlouhodobý support 2 : 1.1950 - 1.2000
 

Britská libra

Týdenní změna celkových čistých pozic

Týdenní změna čistých long pozic

Týdenní změna čistých short pozic

Sentiment

- 5 700

1 500

7 200

býčí

 

Obrázek č. 2: GBP a COT pozice velkých spekulantů na týdenním grafu


V minulém týdnu celkové čisté pozice klesly o 5 700 kontraktů. Tato změna je výsledek nárůstu čistých long pozic o 1 500 kontraktů, zatímco čisté short pozice rostly o 7 200 kontraktů.

Libra v minulém týdnu velice mírně posilovala a aktuálně se pohybuje v oblasti rezistence.

Dlouhodobá rezistence: 1.37-1.3820

Nejbližší dlouhodobý support: 1.33-1.3500
 

Australský dolar

Týdenní změna celkových čistých pozic

Týdenní změna čistých long pozic

Týdenní změna čistých short pozic

Sentiment

-4 100

- 3 600

500

Slábnoucí býčí

 
Obrázek č. 3: AUD a COT pozice velkých spekulantů na týdenním grafu


Minulý týden celkové čisté pozice klesly o 4 100 kontraktů. Tato změna je výsledek poklesu čistých long pozic o 3 600 kontraktů, zatímco čisté short pozice stouply o 500 kontraktů.

Australský dolar v minulém týdnu poměrně silně oslaboval vzhledem k risk off sentimentu na akciovém indexu SP 500, se kterým australský dolar koreluje. AUDUSD se nyní pohybuje v pásmu supportu, který je vymezen stoupající trendovou linií.

Dlouhodobá rezistence: 0.7750-0.7820

Nejbližší dlouhodobý support: 0.7600-0.7650
 

Novozélandský dolar

Týdenní změna celkových čistých pozic

Týdenní změna čistých long pozic

Týdenní změna čistých short pozic

Sentiment

-1 200

200

1 400

býčí

 
Obrázek č.  4: NZD a pozice velkých spekulantůna týdenním grafu


Na novozélandském dolaru jsou celkové čisté pozice stále v býčím sentimentu, který trvá již 24 týdnů v řadě. Minulý týden ale celkové čisté pozice klesly o 1 200 kontraktů. Tato změna je výsledkem nárůstu čistých long kontraktů o 200 kontraktů a nárůstu čistých short kontraktů o 1 400.

Cena NZDUSD se v minulém týdnu otevřela a uzavřela na stejných hodnotách.

Rezistence: 0.7230-0.7320

Nejbližší dlouhodobý support: 0.7050-0.7100

Sdílení článku: 
   

Čtěte více

  • Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 25. 6. 2021
    Celkové čisté pozice spekulantů na USD indexu minulý týden stouply o 1 800 kontraktů. Tato změna je výsledkem poklesu long pozic o 1 100 kontraktů a poklesu short pozic o 2 900 kontraktů.
  • Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 26.11.2021
    Celkové čisté pozice spekulantů na USD indexu minulý týden stouply o 900 kontraktů. Tato změna je výsledkem poklesu long pozic o 800 kontraktů a poklesu short pozic o 1 700 kontraktů.
  • Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 26. 2. 2021
    Celkové čisté pozice spekulantů na USD indexu rostly minulý týden o 400 kontraktů. Tato změna je výsledkem nárůst čistých long pozic o 1 700 kontraktů a nárůst short pozic o 1 300 kontraktů. Celkové čisté pozice na USD indexu jsou negativní již 16 týdnů v řadě. Podle COT indexu jsou pozice velkých spekulantů na extrémních hodnotách, které naznačují přeprodanost dolaru. Rostoucí výnosy na amerických dluhopisech aktuálně dolar podporují v posilování.
  • Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 26. 3. 2021
    Celkové čisté pozice spekulantů na USD indexu minulý týden klesly o 400 kontraktů. Tato změna je výsledkem nárůstu čistých long pozic o 1 300 kontraktů a nárůstu short pozic o 1 700 kontraktů.
  • Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 26. 4. 2022
    Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 26. 4. 2022 Celkové čisté pozice spekulantů na USD indexu minulý týden ...
  • Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 2. 7. 2021
    Celkové čisté pozice spekulantů na USD indexu minulý týden stouply o 100 kontraktů. Tato změna je výsledkem nárůstu long pozic o 600 kontraktů a nárůstu short pozic o 500 kontraktů. Nárůst celkových čistých pozic spekulantů nastal v minulém týdnu na kanadském dolaru.
  • Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 27. 8. 2021
    Celkové čisté pozice spekulantů na USD indexu minulý týden stouply o 1 200 kontraktů. Tato změna je výsledkem růstu long pozic o 1 200 kontraktů. Nárůst celkových čistých pozic spekulantů nastal v minulém týdnu na kanadském dolaru.
  • Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 28.5.2021
    Celkové čisté pozice spekulantů na USD indexu minulý týden rostly o 100 kontraktů. Tato změna je výsledkem nárůstu long pozic o 350 kontraktů a nárůstu short pozic o 250 kontraktů. Nárůst celkových čistých pozic spekulantů nastal v minulém týdnu na euru, britské libře, novozélandském dolaru, švýcarském franku a japonském jenu.
  • Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 29. 10. 2021
    Celkové čisté pozice spekulantů na USD indexu minulý týden klesly o 1 500 kontraktů. Tato změna je výsledkem poklesu long pozic o 2 400 kontraktů a poklesu short pozic o 900 kontraktů.
  • Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 29. 1. 2021
    Celkové čisté pozice na USD indexu klesly minulý týden o 400 kontraktů. Tato změna je výsledkem poklesu čistých long pozic o 100 a nárůstu čistých short pozic o 300 kontraktů. Celkové čisté pozice na USD indexu jsou negativní již dvanáct týdnů v řadě. Velcí hráči na trhu tedy nadále sází na pokles dolaru. Posilování dolaru, které jsme viděli minulý týden, by tedy podle těchto hráčů mohla být pouze korekce.
  • Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 29. 3. 2022
    Celkové čisté pozice spekulantů na USD indexu minulý týden stouply o 1 306 kontraktů. Tato změna je výsledkem růstu long pozic o 1 409 kontraktů a růstu short pozic o 103 kontraktů. Růst celkových čistých pozic nastal v minulém týdnu na euru, australském dolaru a kanadském dolaru. Na britské libře, novozélandském dolaru, japonském jenu a švýcarském franku došlo k poklesu celkových čistých pozice velkých spekulantů.
  • Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 30.10.2020
    Velcí spekulanti v minulém týdnu snížili mědvědí celkové čisté pozice na USD indexu. Pokles celkových čistých pozic pokračoval na euru, kde spekulanti snížili svoje pozice již 5. týden v řadě. Pokles celkových čistých pozic také nastal na britské libře. Spekulanti naopak navýšili celkové čisté pozice na japonském jenu a švýcarském franku. Nadále posilují celkové čisté pozice na australském a novozélandském dolaru.
  • Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 30.4.2021
    Celkové čisté pozice spekulantů na USD indexu minulý týden klesly 800 kontraktů. Tato změna je výsledkem poklesu čistých long pozic o 900 kontraktů a poklesu čistých short pozic o 100 kontraktů.
  • Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 30. 7. 2021
    Celkové čisté pozice spekulantů na USD indexu minulý týden stouply o 4 300 kontraktů. Tato změna je výsledkem nárůstu long pozic o 3 000 kontraktů a poklesu short pozic o 1 300 kontraktů. Nárůst celkových čistých pozic spekulantů nastal v minulém týdnu na švýcarském franku. Pokles celkových čistých pozic nastal na euru, australském dolaru, novozélandském dolaru, kanadském dolaru, britské libře a japonském jenu.
  • Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 3. 1. 2022
    Celkové čisté pozice spekulantů na USD indexu minulý týden stouply o 1 700 kontraktů. Tato změna je výsledkem růstu long pozic o 1 000 kontraktů a poklesu short pozic o 700 kontraktů.
  • Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 3. 12. 2021
    Celkové čisté pozice spekulantů na USD indexu minulý týden stouply o 100 kontraktů. Tato změna je výsledkem poklesu long pozic o 5 100 kontraktů a poklesu short pozic o 5 200 kontraktů.
  • Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 31. 5. 2022
    Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 31. 5. 2022 Celkové čisté pozice spekulantů na USD indexu minulý týden ...
  • Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 3. 9. 2021
    Celkové čisté pozice spekulantů na USD indexu minulý týden stouply o 300 kontraktů. Tato změna je výsledkem poklesu long pozic o 700 kontraktů a poklesu short pozic o 1 000 kontraktů.
  • Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 4. 6. 2021
    Celkové čisté pozice spekulantů na USD indexu minulý týden rostly o 200 kontraktů. Tato změna je výsledkem nárůstu long pozic o 2700 kontraktů a nárůstu short pozic o 2500 kontraktů.
  • Pozice velkých spekulantů podle COT reportu k 5. 11. 2021
    Celkové čisté pozice spekulantů na USD indexu minulý týden rostly o 500 kontraktů. Tato změna je výsledkem růstu long pozic o 200 kontraktů a poklesu short pozic o 300 kontraktů.
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

reklama
Swissquote Bank