V celkovém nastavení jsme doputovali docela daleko. Máme jasné Stop-Lossy, Take-Profity, obchodní dny i hodiny, počty obchodů za den, zavírací časy a mnoho dalších věcí. Také jsem vybral částečný odprodej a nějaká přitažení SL k otevírací ceně. To všechno vytvořilo docela pěkný předpoklad proto, aby stálo zato každý den mrknout na svíčky DAXu a říct si, jak by se v nich tato strategie promítala.
Věřím, že ačkoliv tuto strategii nikdo neobchoduje, tak díky tomu, že všechny parametry jsou známy, tak alespoň pár obchodníků, jako já, na ten DAX každý den mrknou. Upřímně, ona celá ta strategie není nic světoborného, ale smysl dává a v případě obchodování by dávala i nějaké uspokojivé výsledky. Nenabádám nikoho, aby se do obchodování tímto způsobem pustil, jen připomínám, že jsem tento seriál rozjel jako ukázku, jak se dá také, mimo jiné, tvořit strategie.
Určitě se najde někdo, kdo bude celou věc zpochybňovat, no já říkám, že to nejsou žádné čáry, žádná kouzla a v podstatě každý den se dá sledovat, jak by obchody dopadly.
A tím se dostávám k tomu podstatnému a tím je backtest květnových obchodů. Ano, je to jen backtest provedený AOS, nicméně každý si jej může podle parametrů strategie ověřit ručně.
Takže, v květnu by strategie udělala 47 obchodů s profitem 19,2 %. Maximální pokles by byl 5,71 % a maximální počet navazujících ztrát by byl 5.
Závěrem chci říct, že i kdyby ty výsledky byly v reálném obchodování o něco lepší nebo naopak horší, tak to není podstatné. Podstatné je, že se ta strategie chová životaschopně. Jinak stále čekám a jsem v případě potřeby nebo nápadu připraven parametry upravovat, respektive přetestovat.
Michal Uma
