Hodnocení backtestů se vždy skládá ze dvou částí. Jednou z nich je část exaktní, tedy vyhodnocující konkrétní čísla, která vznikla. Tou druhou částí je, řekl bych filozofický nadhled nad tím, co se nám dostalo do ruky. Nevím, která část je důležitější, nicméně vím, že špatné použití konkrétních dat je cestou do pekla. Takže…
Je naprosto irelevantní, jestli data z backtestu jsou z hrubých dat v MT4 nebo z nějakého zázračného titěrně detailního zdroje. Obě verze totiž nezaručují, že v budoucnu bude naše strategie stejně úspěšná, jak mohla být v historii. Současně nám ale tyto dvě verze možných dat dají hrubou představu o tom, jestli je naše strategie perspektivní. A tady považuji za výhodu, pokud se ukáže, jako v případě této konkrétní strategie, že je životaschopná na hrubých datech a de facto s minimem podmínek. A proč? Protože skutečným ověřením je až spuštění oné strategie na účtu a to alespoň na demu. Tam se dozvíme opravdový potenciál strategie. A víte, co zjistíme? Zjistíme tam, že reálný provoz s sebou přináší drobnosti typu gapů, skluzů, rozšířených spreadů atp., které jsme nemohli v žádných historických datech najít. A pokud taková jsou, tak jejich výpovědní hodnota bude vždy diskutabilní. A proto je důležité vycházet z hrubých dat, avšak tyto nikterak nepřeceňovat.
Potom totiž zjistíme, že naše strategie není upnuta na nějakou jednu, úzce vymezenou hodnotu, jako například Take-Profit (TP). Jasně, může se stát, že díky skluzům, změnám spreadů a dalším nepředvídatelnostem nám cena nebude docházet až na 7,4 násobek range, jak nám ukázal backtest. Ale my tento šum přeci úplně jednoduše eliminujeme tím, že si budeme chtít chodit jen pro 7,3 nebo 7,2 nebo dokonce třeba jen 6,5 násobek. Je nutné si uvědomit nominální konsekvence. Nevím, jaký je průměrný range DAXu mezi 8 h a 9 h, ale kdyby to bylo třeba 300 bodů, tak rozdíl mezi 7,4 násobkem a 7,2 násobkem je 60 bodů a upřímně, do toho se schová každý běžný skluz i roztažení spreadu. Prostě i z tak obyčejného backtestu lze vidět, že i kdybychom měli všechny informace o anomáliích, tak nám budou úplně k ničemu, protože nakonec my si stejně vybereme to nastavení, které nám dá o trochu větší jistotu a klid.
Takže. Přesně takový test strategie, který pomalu děláme a s jehož pomocí možná najdeme pěknou strategii, je naprosto dostačující.
Michal Uma
