To je také důvod, proč jsem vybral umístění Take-Profitu (TP) ve vzdálenosti 7 násobku obchodovaného range, viz. 2. díl tohoto seriálu. Nikdy neumisťuji nic až na samou hranu, což by v našem případě bylo na 7,4. To je podle mého názoru nebezpečné, protože tím nenecháváme trhu rezervu.
Jenže jak to tak bývá, když už jsem vybral TP, poslal jsem do optimalizace odstup čekajících pokynů od Hi/Low obchodovaného pásma. No a co se nestalo, ukázalo se, že nejlepší verze není s odstupem 20% tak, jak jsem si myslel, ale nejlepší varianta je vůbec žádný odstup nezadávat.
Takže když se podíváte níže, tak uvidíte, jak šel vývoj. Nejprve jsem tedy vybral TP. S ním jsem se podíval, jak by vypadala equity. Následně jsem prověřil odstupy, jejichž výsledky v grafech následují. No a když mi vyšel nejlépe nulový odstup, opět jsem ho nechal ukázat equity.
Teď jen malý komentář. Když se podíváme na průběh obchodů se zvoleným TP, tak vidíme pár zajímavých věcí. Ta nejpodstatnější je myslím jedna. Ačkoliv obě prověřená nastavení v součtu generují profit, je nutné počítat s obdobími, kdy bude nutné snášet ztrátové obchody a to v docela dlouhých řadách. Maximálně jich v backtestu bylo 11, respektive 16 u profitabilnější verze. Z toho tedy plyne, že to bude strategie náročná na psychiku obchodníka.
Z dnešních výsledků mi do příště vyvstal úkol znovu prověřit, jestli s nulovým nastavením odstupu od Hi/Low je TP nastaven správně. Čeká mě tedy zopakovat test, kterým jsem celý seriál začínal. Ale tak to prostě při hledání správného nastavení je.
Michal Uma
s odstupem čekajících pokynů 20%; TP x7
prověření správného nastavení odstupu čekajících pokynů
s odstupem čekajících pokynů 0%; TP x7
