V první řadě uvedu údaje, podle kterých jsem testoval:
DAX.
Čekající pokyny STOP.
Začátek obchodování 9:00 h.
Konec obchodování 11:00 h.
Expirace čekajících pokynů 11:00 h.
Při otevření jednoho se druhý nesmaže, tedy může být i nadále aktivován.
Pokyn je umístěn na Hi/Low range vytvořeného od 8:00 h do 8:59 h.
K Hi/Low jsem přidal 20 % z obchodovaného range, kvůli částečné eliminaci falešných průrazů.
U BUY STOP příkazu bylo umístění čekajícího pokynu posunuto o spread.
Otevřený obchod uzavřen každý den v 21:50 h.
Riziko na jeden obchod 1 %.
Take-Profit (TP) jsou násobky obchodovaného range.
Stop-Loss umístěn na opačnou stranu Hi/Low.
Testované období od 17.2.2020 do 12.3.2021.
Takže, celý test trval cca 5 h. Překvapilo mě, že už od 0,1 % násobku range by to mohlo být ziskové. Nevím, jestli se tam někde stala chyba nebo jestli skutečně není zisková varianta 0,9, ale ta se v tečkách neobjevila. To ale není podstatné, protože takovýto test je pouze ověřením životaschopnosti strategie a ta je evidentní. V tečkovém grafu jsem vyznačil některé hranice, aby bylo možné dopočítat další tečky. Ještě jednou upozorňuji, že tam chybí 0,9. Další věc, která mě zaujala je to, že uzavírání časem, tedy v těch cca 22 h dává možnost trhu využít okamžiky s velkými pohyby. Takže zavírání při RRR 1:1 a podobně nedává moc velký smysl. V tabulkách níže jsou potom seřazeny všechny výsledky. Ukazují potenciální zisk, ale i maximální ztrátu.
Zatím to nebudu moc hodnotit, ale test je proveden na víc, než ročních datech a na 239 obchodech. Takže o něčem už snad vypovídá.
Pokud má někdo návrh na test výše uvedených parametrů, např. jinou velikost „odskoku“ čekajících pokynů od Hi/Low, dejte mi vědět do vzkazu. Já do příště nějaké kombinace zkusím. Potom se posuneme dál a budeme zkoušet částečné odprodeje, přitahování SL atd.
Michal Uma