Co je to vlastně posunutí Stop- Loss (SL) na Break/Even. Pro ty, kdo znají teď napíšu pár věcí, které možná podrobí kritice, protože budou mít trochu odlišný výklad, ale pro nováčky to snad bude přínosem. Posunutí SL na BE je naším vědomým krokem, kterým se snažíme snížit riziko plynoucí ze ztráty stanovené Stop-Lossem tím, že po určitém, námi určeném a otestovaném dosažení vzdálenosti v zisku, posuneme SL směrem k otevírací hodnotě našeho obchodu. Zjednodušeně řečeno. Pokud jsme v nějakém zisku, nezavíráme pozici, ale posouváme SL k nule. Takže bychom už neměli skončit ve ztrátě, pokud se trh obrátí proti nám a naopak můžeme čekat na další pohyb našim směrem, abychom nastalou volatilitu využili co možná nejlepším způsobem.
Tak a teď jaká je moje filozofie použití BE. Protože obchoduji breakouty, čekám na větší pohyb ceny a snažím se dojít pro větší násobky range, ze kterého čerpám HI/LO úrovně pro zadání pokynů. Jak jsem psal už minule, je to nad 5násobkem tohoto range. Avšak kdo znáte problematiku obchodování a to jste myslím všichni, tak víte, že do čím větší vzdálenosti si jdete, tím menší máte procentuální úspěšnost obchodů, no a tak potom zákonitě, poměrně často, narážíte do zdi jménem SL. Proto, abych se nemusel prát s psychologickým nekomfortem mnoha ztrát a mála zisků, používám posouvání SL na BE. Po dosažení přibližně 1násobku obchodovaného range přisouvám SL na HI/LO právě tohoto range. Vím, vypadá to podivně, ale je potřeba si uvědomit a vzpomenout na to, že můj původní SL je nad 1000 bodů, jak jsem psal již v mém minulém blogu.
Zdůvodnění této akce mám následující. Když cena dosáhne 100% range, je to dost daleko na to, abych s BE mohl začít pracovat. Vzhledem k tomu, že ho neumisťuji na 0, ale na HI/LO, jsem v tu chvíli vlastně 200% daleko od ceny. To dává trhu ještě dostatečný prostor ke korekci, avšak moje potenciální ztráta je zlomkem té původní. Pořád čekám na výrazný pohyb svým směrem, ale pokud se trh otočí, tak je moje trápení levnější.
V grafu vidíme, že i když jsem měl tři ztráty po sobě, všechny skončili na BE a velký pohyb, na který ve strategii brekoutů čekáme, nás potom posunul k výsledkové nule v daném týdnu. Equity jsem potom prodloužil z minulého týdne, abyste mohli porovnat právě s ním v minulém článku.
Michal Uma