Nejprve pro toho jednoho nováčka, co je to ATR. Average True Range je indikátor volatility, kterým můžeme měřit a průměrovat velikost svíček za námi zvolené období v námi zvoleném Time-Framu (TF). Například nám může spočítat, jak velká byla denní volatilita na určitém instrumentu za posledních například 5 dnů, když si dáme D1 TF a pro výpočet 5 svíček. Tak se dozvíme, jaká byla za těchto pět dnů průměrná velikost jedné svíčky.
Tak a teď důvod, proč jsem se začal ATR-kem zabývat. Moje strategie vychází z jednoduchého základu, breakoutu časového pásma. Jako taková reaguje na aktuální volatilitu tím, že například Take-Profit (TP) umisťuje do určitého násobku obchodovaného pásma. Tento násobek se nemění, ale mění se jeho nominální hodnota v bodech, protože jednou má ono pásmo 100 bodů, jindy 150. Z toho logicky plyne, že například 4násobek může být 400 bodů, ale i bodů 600. Tohle je myslím celkem jasná a známá věc pro všechny. Jenže jiné jsem to měl u Stop-Lossu (SL). Ten by byl tradičně umístěn na opačném konci obchodovaného pásma, jenže já, abych dal trhu prostor pro nalezení správného směru (k mému zisku), zadávám SL jako pevnou vzdálenost od otevírací ceny. No a protože jsem si všimnul, že někdy je tento pevný SL zbytečně daleko, když volatilita je nízká, tak jsem si říkal, jak to udělat, abych mohl tento SL více přiblížit aktuální situaci.
Proto jsem se zamyslel a našel si ATR jako potenciální pomůcku. Moje strategie počítá s tím, že můžu být v obchodě třeba i celý týden. Takže potřebuji měřit týdenní volatilitu. Proč jsem měl SL tak daleko, jak jsem doposud měl, o tom už jsem tady několikrát psal. Nicméně teď jsem se podíval na to, co mi vykresluje ATR. A to se mi docela líbí. Vypadá to, že když budu zadávat příkazy jako doposud a použiju pro výpočet velikosti SL hodnoty z týdenního ATR za určité období, dá mi to přesně to, co potřebuji. Zkrátka nebudu mít v době, kdy je volatilita příliš nízká zbytečně velký SL a tím pádem menší pozici.
Takže asi mě čeká pár backtestů a i když nemám jistotu, že dosáhnu toho správného výsledku, zkusím to. A až budu vědět, tak dám vědět. 😊
Michal Uma
