V úvodním příspěvku, který se věnoval celkové strategii jsem psal, že si chodím pro více než 5 násobek range proráženého časového pásma. Všichni víme, že při tak vysokém poměru RRR je docela nízká úspěšnost obchodů. Ačkoliv se to snažím kompenzovat posouváním Stop-Loss (SL) na Break/Even (B/E), není malá úspěšnost z hlediska psychiky příliš komfortní. Tím spíš, že některé obchody trvají i několik dnů a ať chci nebo ne, mnohokrát za den se prostě dívám, jak se situace vyvíjí. Všichni to určitě znáte také, to nutkání podívat se a nervy, když jste náhodou někde, kde nemáte u sebe zařízení, na které byste se mohli mrknout. V mém konkrétním případě je úspěšnost mírně nad 40 %. Už dopředu upřesňuji, že vzhledem k tomu, že některé obchody trvají i několik dnů a v pátek vše vypínám, nekončí každý ziskový obchod na tom více než 5 násobku. Ale to je vidět v grafech, které ke každému příspěvku přikládám.
Jak si to obchodování dělám snesitelnější? Vedle posouvání SL na B/E používám částečný odprodej pozic. Nejedná se ale o nějaké náhodné vzdálenosti, při kterých odprodej realizuji, ale o otestovaný setup. Postup je následující. Nejprve najdu v backtestu ideální vzdálenost, kam umístím Take-Profit (TP). Potom si rozhodnu, kolikrát chci pozici odprodat. V mém případě je to aktuálně 2x. Když už jsem našel TP, začne další backtest, ve kterém si nastavím odprodej 50 % pozice a hledám novou položku, tedy místo, kde odprodat. To dělám tím způsobem, že otestuji celé období po 0.1 násobku range proráženého pásma. Tzn., v mém případě je to něco přes padesát výsledků - testů. Z nich si potom už jen vyberu ty nejlepší vzdálenosti, ve kterých chci odprodávat, rozdělím pozici na příslušné díly a mám hotovo. V grafu potom vidíte výsledek. Je pravda, že to obvykle o něco sníží celkový profit, ale také to trochu vyhladí equity a sníží velikost poklesů. V každém případě je pro mě toto obchodování příjemnější a o to myslím jde.
Jako propagátor automatického obchodování musím říct, že takto multikrokové strategie si můžete dovolit obchodovat pouze, pokud používáte AOS, který v pravou chvíli udělá všechny potřebné operace při samotném obchodování. Protože jinak by taková strategie vyžadovala sedět u počítače téměř 24 hodin denně a to se nám nechce. Současně má AOS ten úžasný benefit, že backtestování s ním je malina a i když třeba nějaký složitější test trvá například 10 hodin, já můžu jít klidně hrát tenis a potom na jedno nebo několik piv… pak se vrátím a mám hotovo.
Equity za poslední tři týdny, po které píši tento seriál o své strategii.
Michal Uma
