Už asi 14 dní začínám a nejsem schopen dokončit text blogu. Problém je v množství témat, které se mi hrnou do klávesnice jedno přes druhé a nevím, kterým začít dřív bez toho, aby se mi do něj nezapletlo další, čímž se z blogu stane neverending story bez jasné struktury.
Snad mne dostatečne nakopla tahle skotka (http://www.youtube.com/watch?v=H-y91mzjaHA&feature=player_detailpage)
(Mimochodem : nezdá se Vám tenhle text prostě bezchybný ? .. some of them want to use you, some of them want to get used by you... keep your head up.. movin' on.... everybody is looking for something.. )
V hlavě se mi motají v zásadě tahle témata :
- psychologie obchodování – jak se sebou pracuji, abych se neproklikal k nule
- korelace – nástroj k detekci pravděpodobné změny směru trhu
- vyhledávání obchodů s vyšší pravděpodobností úspěchu
-vývoj mého tradingu
Pokusím se se všemi tématy vyrovnat obecně v tomto úvodním blogu a v případných následujících blozích pak podrobněji rozebrat každé z témat samostatně a podrobněji.
Zhruba před 15ti měsíci jsem přestal být na FX trzích ztrátový a cca 10 měsíců jsem pravidelně ziskový. V začátcích obchodování jsem vstřebával nástroje technické analýzy, v konci minulého a na začátku letošního roku dolaďoval můj money management. Letos bych řekl, že se mi rýsuje systém udržování funkčních obchodních strategií a způsob práce s vlastní psychikou. Ač jem si myslel, že obchoduji beze změn, pohledem do obchodního deníku a do databáze svých „AOS“ jsem zjistil, že mimoděk zhruba každé tři měsíce jemně své obchodování upravuji. V průběhu letošního roku mi ke korelační strategii EURUSD/GBPUSD přibyla druhá strategie, kterou již také cca čtvrt roku obchoduji live. Obě dvě strategie jedu na H4 timeframe. Poslední dva měsíce mám na demo účtu skalpovací strategii pro GBPJPY na M5. Vypadá nadějně. Zjišťuji, že je dobré dát na „špatný pocit“. Na reálném účtu jsem pro špatný pocit vyřadil korelační strategii na EUR/USD x EUR/CHF. Vycházelo mi, že by bylo dobré na ní snížit velikost pozic. Nakonec pozice byly tak malé, že mi nestálo zato je obchodovat a strategii jsem vyřadil. Demoúčet, na kterém jsem ji pro kontrolu nechal běžet se za dva měsíce zruinoval.
Dlouho jsem přemýšlel, kdy můžu své obchodování začít považovat za úspěšné. Jsem poměrně výrazně zaměřený na výsledek a zvyklý, že v tom co se rozhodnu dělat, budu dobrý. V případě sportu bylo hodnocení jednoduché – pokud jsem vyhrával, byl jsem dobrý, pokud jsem nebyl na bedně, dobrý jsem nebyl. V byznyse je hodnocení také jednoduché. Přináší byznys peníze ? Pak jsem dobrý. Ztrácím ? Pak dobrý nejsem. Velmi pravděpodobně tedy schopnost říci, jestli jsem nebo nejsem dobrý v tradingu závisí na naplnění subjektivních i objektivních kritérií, kterými svůj trading hodnotím.
Zde odbočím. Mnohokráte jsem četl, že trading člověka změní.. Měl jsem to za plané řeči. Zjišťuji, že člověka skutečně změní. Nedá se říci jestli k dobrému nebo špatnému. Zjistil jsem, že trh naprosto nezajímá co si myslím a proč dělám to co dělám. Trh mi pouze dá nebo vezme peníze a na mně je, jestli si peníze budu brát nebo jestli je budu ztrácet. Nemá pražádný význam motat do tradingu emoce. Zkuste emočně obchodovat na nějakém malinkatém live nebo demu. Nazvěte si jej třeba emoční účet. Na většímu účtu obchoduji jen systém. Uvidíte, co se do půl roku stane. Garantuju Vám, že emoční účet bude minimálně na polovině původního stavu a jeho equity křivka bude hodně volatilní. Ano trading člověka změní. Pomůže mu i v reálném životě zpřesnit, co považuje za důležité. Pomůže k zpřesnění cíle, ke zpřesnění strategie kterou použije, aby cíle dosáhl. A pokud činnosti nevedou ke kýženému cíli...? Pak je daná strategie pravděpodobně neučiná pro požadovaný výsledek. Odepíše se ztráta, změníme strategii nebo dokonce cíl a jdeme dál. Proč ne ? Nejsme povinni nikomu, jen sami sobě. Na nás je, co si zvolíme za priority. Dobré ale je mít v prioritách jasno a pokud možno měnit je pozvolna, jinak nositel priorit i jeho okolí budou ve zmatku. Podobně jako když budeme každý týden měnit svoji obchodní strategii. Také se asi nedostaneme ke kladnému výsledku.
Zpět k tématu. Kdy tedy bude můj trading úspěšný. Pravděpodobně až s ním budu spokojený. A kdy budu spokojený ? Přesně v ten okamžik, kdy naplní co od něj očekávám. Co očekávám ? Nezávislost. Finanční, společenskou, geografickou... Otázka, která mne občas napadne je : Co budu dělat, až mi trading tohle všechno dá ?
Tak se podívejme, jak na tom jsem s onou nezávislostí. Od začátku roku jsem na obchodním účtu nasbíral 4.372 pips. Údaj těžko hodnotitelný. V lednu jsem byl -306 pips a přesto 3.89% v zisku a v březnu, kdy jsem měl +434 pips jsem byl v zisku 3.20%. Pro účely přehlednějšího hodnocení tedy přepočítávám pipsy podle objemu obchodu, na kterém byly získány/ztraceny. Druhým zkreslujícím faktorem je, že postupně navyšuju obchodní kapitál. Průběžně se mi tedy z defince MM mění také objem obchodů. Těžko srovnávat 0.5 lotu obchod z ledna a srpna tohoto roku.
Zavedl jsem si tedy tzv „weighted pip“ (wp). Přepočet pipu na wp získaných z obchodu probíhá podle vzorce :
wp = pips * trade lots / (aktualni account balance) * (account balance k 2011-01-01)
Pohledem do tabulky níže se dá kromě jiného zjistit, že jsem schopen dělat měsíčně 3-15% na H4. Skalpovací strategie, kterou mám ve sledování také dělá cca 10% p.m. Letos mne čeká ještě jedno zvýšení obchodního kapitálu. Příští rok pak asi ještě jedno. Pokud se dostanu na měsíční zisk 5-25%, začnu pomale považovat trading za úspěšný. Cílem je dostat se na obchodním účtu na 5-10% mých celkových aktiv. Pokud bych při této úrovni dělal 5-15%, budu nezávislý a směrem k tradingu spokojený.
Tož asi tak.
Díky a přeji pěkný zbytek víkendu..
Mike_I
| Obchodní výsledky v pipech | |||||||||||||
| 2011 – 01 | *2011 – 02 | 2011 – 03 | 2011 – 04 | 2011 – 05 | **2011 – 06 | 2011 – 07 | 2011 – 08 | ||||||
| pips | -306 | 431 | 434 | 385 | 923 | 622 | 486 | 1397 | 4372 | ||||
| ***weighted pips | 599 | 1014 | 437 | 492 | 172 | 475 | 1414 | 2196 | 6799 | ||||
| pips per trade | -34 | 48 | 48 | 55 | 62 | 52 | 37 | 70 | 42 | ||||
| weighted pips per trade | 67 | 113 | 49 | 70 | 11 | 40 | 109 | 110 | 71 | ||||
| *18.2. vkladem zvýšený účet o 90% | |||||||||||||
| **31.5. vkladem zvýšený účet o 130% | |||||||||||||
| *** pips * trade lots / account balance * account balance 2011-01-01 | |||||||||||||
| Změna stavu obchodního účtu z obchodování | |||||||||||||
| change per month | 3.89% | 7.43% | 3.20% | 3.25% | 12.69% | 3.07% | 10.72% | 14.18% | |||||
| change per trade | 0.43% | 0.83% | 0.36% | 0.46% | 0.85% | 0.26% | 0.82% | 0.71% | |||||
| Počty obchodů | |||||||||||||
| Trades | 9 | 9 | 9 | 7 | 15 | 12 | 13 | 20 | 94 |
P.S. K výsledkům.. Od května nejsem časově omezený, kolik dám tradingu. Červenec se obchodoval sám.... V srpnu jsem zasahoval ručně.. V současné chvíli mám na účtě ještě otevřený jeden obchod, který je nyní -16 pips..
