Krása a zároveň prokletí obchodní strategie je v neustálých změnách ziskového a ztrátového období. Tyto cykly dělají z tradingu nekonečný proces tvorby, reakcí, úprav a zdokonalení, které někdy přinesou krásné zisky, jindy ovšem problémy spíše prohloubí.
V dnešním článku bych se s vámi chtěl podělit o analýzu, kterou jsem před pár lety provedl, a která mě donutila začít nad tradingem trochu jinak uvažovat a mé „optimalizační“ snahy přesunout z obchodní strategie na řízení peněz.
Optimalizace obchodní strategie
Asi jako u většiny traderů byly i mé snahy o zmírnění dopadů ztrátového období na obchodní zůstatek zaměřeny především na „vylepšování“ mých obchodní strategií. Neustále jsem vytvářel koktejl nových podmínek, za kterých budu vstupovat do obchodu, a za kterých budu z obchodu vystupovat. Někdy jsem zkoušel obchody více řídit, někdy zase méně a nechal jsem trh, aby mi obchod sám ukončil (trailing). Jenže výsledkem těchto „vylepšení“ bylo opět cyklické střídání ziskového a ztrátového období, s frekvencí jeden až dva týdny, a zisk byl samozřejmě stále nulový.
A pak mi svitlo v hlavě!
Proč pořád zkouším nové podmínky vstupu do obchodu, když ve finále řeším jen peníze? Proč tedy neřeším jenom peníze a strategii nepřesunu na druhou kolej?
Tato změna myšlení mě donutila se zaměřit na způsoby řízení peněz, a tak jsem začal své obchodní strategie „optimalizovat“ NE z pohledu technických vstupů, ale z pohledu ochrany kapitálu a maximalizace zisku.
Důležitost prvního obchodu
Tehdy jsem obchodoval převážně intradenní strategie a za jeden den jsem udělal cca pět obchodů. V rámci těchto pěti obchodů jsem zpozorovat čtyři směry vývoje kapitálu:
- Vytvořil jsem zisk, který jsem ještě ten den změnil na ztrátu
- Vytvořil jsem zisk, který jsem do konce dne udržel
- Vytvořil jsem ztrátu, kterou jsem měl i na konci dne
- Vytvořil jsem ztrátu, kterou jsem dokázal odmazat (ten den jsem nevydělal ani neprodělal)
Zisky a ztráty jsem si zapisoval do tabulky, jejíž ukázku vkládám níže:
Díky tomuto zápisu jsem našel společný jmenovatel všech ztrátových dní. Byl jím onen pověstný první obchod. Když byl ON ztrátový, tak ve většině případů byl i ztrátový den!
Také jsem zjistil, že od třetího obchodu se začínám na trading více soustředit, a to především proto, že jsme již ve ztrátě a snažím se jí zmírnit nebo přetavit v zisk. 
Preventivní opatření
Vzhledem k tomu, že jsem nyní již věděl, že první obchod v podstatě určuje to, zda budu ten den a následně i dlouhodobě ziskový, věnoval jsem mu maximální pozornost.
V prvních fázích jsem se zamýšlel nad tím, proč vlastně mám většinou první obchod ztrátový. Výsledkem těchto úvah bylo, že prostě chci jen obchodovat, a že mě do otevření pozice tlačí spíše touha se dívat na otevřený obchod než jasné vstupy vyplývající z mé obchodní strategie.
Co jsem si prošel dlouhou sérií těchto úvah a sebeanalýzy, jsem opět musel zaměnit svůj přístup k prvnímu ztrátovému obchodu…
A začal jsem podle něj řídit svůj kapitál!
Moje strategie řízení peněz, kterou aplikuji po výrazně ztrátovém týdnu je, že následující týden, po prvním ztrátovém obchodu, snížím objem. Pokud je i druhý obchod ztrátový, opět snížím objem. Pokud je i třetí obchod ztrátový, vypínám PC! Tento přístup aplikuji do té doby, než se můj první obchod ve většině případů stane opět ziskovým.
Analýza prvního obchodu byla pro mě asi tím zásadním bodem, kdy jsem změnil svůj pohled na trading a začal jsem se více zaměřovat na řízení peněz. Obchodní strategie je pro mě nyní „pouze“ metoda vyhledávání situací, které se na burze neustále opakují.
Je pro mě stejně hodnotná obchodní strategie, která vstupuje každou půl hodinu ve směru předchozí svíčky, jako strategie založená na sebesofistikovanějších indikátorech nebo analýzách. Obchodní strategie je pro mě prostě jen metoda vyhledávání opakujících se událostí… Ziskovost pro mě nyní určuje hlavně řízení peněz v aktuálních tržních podmínkách!
Děkuji za přečtení.
Martin Klass
PS.: Dříve jsem práci s objemem na základě prvního obchodu začal aplikovat, pokud týdenní propad kapitálu byl větší než 3 %. Budu upřímný, nyní již toto pravidlo úplně nesleduji, i když vybudovanou psychologickou hranici stále respektuji, aktivuji snižování objemu spíše pocitově. Například, když se mi „nelíbí“ volatilita, když mi trh těsně před úrovněmi otočí, nebo naopak „přestřelí“ lvl bez jakékoliv viditelné reakce. Toto jsou pro mě nyní ukazatele toho, kdy aplikovat ochranu kapitálu na základě prvního obchodu.
