Pri obchodovaní jedného z mojich intraday systémov som začal mať najprv len podvedomý a potom aj úplne jasný pocit že tomuto systému sa pondelky príliš nepáčia. Práve v tomto čase je ročné výročie keď tento systém obchodujem na live účte, a tak mám celkom relevantnú históriu obchodov. Pozrime najprv ako systém vyzerá v pôvodnej verzii.
Za rok dosiahol 1228 pips čo je priemerne 100 pips za mesiac, účet zhodnotil na 104 percent pri maximálnom poklese 12 perc. Systém vygeneroval celkovo 184 obchodov. Profit faktor bol 1,4. Toto určite nie je zlý výsledok. Eqita bola ale hodne nerovnomerná, boli tu dlhšie obdobia stagnácie. No a stále tu máme tie pondelky. Siahol som teda po mojom najobľúbenejšom analytickom nástroji z dielne programátorov systému StrategyQuant. Celú históriu obchodovania priamo z MT4 som nahral do QuantAnalyzéra a pozrel som ako to vlastne naozaj je.
Moje podozrenie sa potvrdilo a v ročnej histórii sú pondelky naozaj stratové. Najdlhšia stagnácia trvala 106 dní čo znamená že skoro tretinu roka som sa po prepade dostával na nové high. Pomocou nástroja WhatIf scenario, ktorý umožňuje nasimulovať rôzne varianty, ako by to vyzeralo som teda vylúčil pondelky a zrazu bolo všetko inak.
Profit sa zvýšil na 1495 pips, počet obchodov klesol na 137, profit faktor vyskočil na 1,9 equita je rovnejšia, menej poplatkov za obchody, a čo je tiež zaujímavé 52 dní voľna keďže tento systém budem obchodovať už iba od utorka do piatku. Tento systém generuje obchody zvyčajne po otvorení Londýna, pri malej volatilite je zbytočne často zasiahnutý SL. Toto bol jednoduchý príklad ako môže malá zmena vylepšiť fungujúci obchodný systém. Teraz ešte musím vyriešiť čo urobím s toľkým voľnom.
Želám všetko dobré!
Peter Svátek
