Statisticka Arbitrage

Pokud nastavime jine parametry tak se nam krivka rozkmita nasledovne (opet predbezna nepotvrzena simulace):

LotSizes = 0.03,0.03,0.03,0.03,0.03,0.03,0.03,0.03,0.03,0.03
LotRanges = 10,20,30,40,50,60,70,80,90,100

Tak me napadla jeste jedna moznost a to do danych paru dat EAcko co bude predavat ticky do naseho hlavniho okna s EAckem pro otevirani a zavirani obchodu.
EAcko predavam nize, lze ho vyuzit i na rychlejsi aktualizaci zobrazovani PL krivky, muj indikator na zobrazovani PL krivky take prikladam. Zobrazuje Hi, PL, Lo hodnoty v danem baru + uklada se to do souboru takze kdyz se MT4 zavre a otevre tak to tam zustane.
Pouziti: do grafu napr EURUSD M1 dam indikator na zobrazovani profitu + i treba drive zaslane EAcko a do GBPUSD,EURJPY,EURUSD,GBPJPY vse H1 dam TickEmulator s parametrem EURUSD a 1. Veskere ticky z nasich paru se nam tak budou posilat do EURUSD M1 kde je uz budeme zpracovavat / zobrazovat.

LuKu_TickEmulator_v10.mq4 LuKu_PL_Orders_v3.mq4

Dobry sice mi chvili trvalo nez sem prisel a to ze tam musim zadat magic number ale te uz to bezi a ukazuje to P/L krivku kazdeho paru.A kazdeho AOSu zvlast to je dost dobry .

Jinak ctvrtecni obchod zavren v zisku 1.57 predchvili a zpusten novy z puvodnim nastavenim to je vzdalenosti 6,30,150,750,3750  a velikosti 0.05,0.1,0.2,0.4,0.8  a pridano na konto 500 USD pro vetsi margin , v pripade potreby , pokud se obchod nezavre behem 24 hodin spustit jeste jedno kolo. Profit nastaven na 10 USD. To je zatim vse rano dam obrazek jak to vypada.

Nazdar chlapi, pekne makáte :) ... jak som sa včera bavil s Donnym, tak najvýraznejší vplyv bude mať na obchody spread (vcelku dosť jasná a logická vec).. preto napríklad na Admirale to nejde tak hladko (cez deň je tam síce spread na gbp/jpy 6 pip, ale pozície sa nedajú otvoriť vo vzdialenosti menšej ako 10pip a v noci sa spread rozťahuje na 10pip. Mal som otvorený obchod na IBFX deme od 10.8. s nastavením: 0.03,0.06,0.1,0.13... a 10,20,40,80,160,320.. Krivky oscilovali o dosť krajšie  a čo je dosť podstatné, obidve sa prehupli do plusu.. prikladám PL krivky na obidve varianty a pak inverzné prekritie tých kriviek (sú dosť podobné!!) - aj keď ich trochu podozrievam, že sa vykreslili trochu inak ako by mali.. ťažko povedať. No veď posúdte sami... hodím sem screeny a idem checknúť Lukuovu prácu :)

Skúsil som dať včera pokusne na dva účty AM Lukuovo nastavenie tej rozkmitanej PL krivky z testu, 

LotSizes = 0.03,0.03,0.03,0.03,0.03,0.03,0.03,0.03,0.03,0.03

LotRanges = 10,20,30,40,50,60,70,80,90,100

v jednom smere 1x profit, druhý smer 3x profit doteď (cca za 24h).

...super nápad - jak říkám, vstup je základ u všech systémů...tady jsem si zpočátku myslel, že to nebude platit, ale jak se ukazuje, tak to bude asi stěžejní bod...já už kvůli vstupům začal sledovat i USDJPY, a pak podle toho stavět EURUSD...trošku to občas vyšlo, ale bylo to asi jak píšeš tou volatilitou, že to zrovinka EURUSD táhlo...ale jinak se to u mě moc nezměnilo a jsem stále drtivou většinu v mínusu na všech účtech a jen málo kdy to přeleze do plusu (například jako včera, kdy s tím zahýbalo až ta EURUSD rally)...a to jsem už měnil nastavení podle brookerů a stejně to moc nezabírá...

...ještě by mě zajímal ten LuKu indikátor "MCS"...asi jsem ho někde přehlédl, ale koukám podle obrázku, že by mohl hodně napovídat a třeba i předpovídat na základě historických maxim a minim...je ještě někde k dispozici?...

...a to nastavení lotů viz. předchozí příspěvek...proč zrovinka všechny loty 0.03?...je to kvůli konstantní vzdálenosti bodů?...dík za odpo... 

Pripojuji druhou verzi EAcka k testovani + opraveny indikator na PL krivku (spis snaha o opravu chyb reportovanou donnym)
Novinky jsou popsany uvnitr, jde zejmena o zavirani podle velikosti lotu a nejake dalsi veci. Ja zatim experimentuji s nastavenim, ale nejak se mi moc nedari - zustava to v zaporu :-/

LuKu_DONNYSOK_EA_v2.mq4 LuKu_PL_Orders_v3.mq4

Obchod otevreny vcera rano stale bezi , obchod otevreny v pondeli vecer take stale bezi ale bezi v +, a vcera vecer(na otevreni TOKIA) sem zpustil treti obchod s nastavenim po 10 pipech a velikost 0.03 lotu na vsech stejna, zatimv -.Krivky jsou v poradi jejich otvirani.

Vsechny tri obchody byli AOSem zavreny , jenze byla standartne nastavena zmnena smneru a jelikoz nemohu delat hedge na jednom paru doslo k poruse na dvou AOSech protoze neumoznovalo zapnout opacny smner pokud se nezavrel i treti AOS , tak ze po prichodu z prace sem koukal co se deje a jelikoz jedna P/L krivka byla stale na 0 cca 2-3 hodiny zacal sem patrat po pricine.tak ze sem vsechny obchody ktere bezeli vypnul skriptem ze stratou -9.42 USD tak ze celi zisk cca 30 USD se snizil na 20.32 USD.

Profit mam na vsech trech 10 USD, dva jso nastaveny na vzdalenost 6,30,150,750,3750 a velikodti 0.05,0.1,0.2,0.4,08 a ten treti je po 10 pipech a velikost je u vsech stejna 0.03 mam jich nasazeno 20 na kazdou stranu.

Jinak ten prvni se vypnul v13:53  ten druhy v 14:19 a ten treti 14:54  cas brpukra vy si pridejte 1 hodinu a je to vas cas.

...taky jeden dotaz...pouštíš ty další dva ve stejném směru?...

Jinak vsechny a porad jedu jen EURUSD SELL , BUY sem jeste nezkousel ale nevym proc.

...tak to je divný, protože na předposledních dvou obrázcích máš obráceně příkazy, tak mě to zaujalo - anebo je to ta neyplněná a uzavřená otočka?...