Statisticka Arbitrage

To bude asi tým skriptom, že je tak napísaný aby otváral na jednom páre pozície v jednom smere. Ako vidím, tebe sa otvorila 10:01 pozícia buy na cene 1,42699 , zrejme sa aktivizoval príkaz buystop . A potom 10:11 cena klesla na 1,42506, kde sa zrejme aktivizoval príkaz buylimit. Mylím, si, že je to tak správne, neviem v čom je tvoj problém.

Tak metódu, pri ktorej som, zadával iba stop príkazy, teda buystop a sell stop, som uzavrel. Pri demo účte 10000 a veľkosti pozície 0,2 som za týždeň dosiahol 1500 EUR zisk ale v otvornom obchode bol prepad takmer 3000 EUR. To by som musel dávať malé pozície a nemám istotu, že to niekedy dôjde do zisku. 

Na metóde podľa Donnyho, teda so stop aj limit príkazmi, dávam veľkosti pozíciíí rovné 0,1, teda nemením veľkosť pozície so vzdialenosťou.  Dávam na dvoch demo účtoch dva rôzne smery , v rôznych časoch. Vzdialeniosti mám pevne nastavené na 15, 45, 75, 105 ... 8 príkazov na jednu aj na druhú stranu. Zatiaľ za týždeň, čo som mal možnosť sledovať na EU EY GU GY, prepad bežne okolo 150 - 180 EUR , najviac takmer 400 EUR. Zatváral som zatial prakticky hneď po dosiahnutí zisku. Dnes ráno som na otovrenej pozícii získal cca 140 EUR zisku, tak skúsim ziskové pozície dlhšie podržať a určiť nejaké pravidlá pre výstup. Zatiaľ vždy dosiahnutý zisk v priebehu jedného max druhého dňa. 

...super...tohle jsem si chtěl potvrdit a jsem moc rád, že někdo už to taky zkusil...

...ještě k tomu, jak píšeš, že jsi vstupoval v jiný čas - takže jsi nerozlišoval žádný pomocný indikátor pro vstup?...to by taky mohlo být pozitivní a svým způsobem to fungovalo jako SOK, který se taky po určité době vrátil zpátky...tady je to však mnohem rychlejší, protože se to může stát několikrát za den...

Tak ze udelam male zhrnuti za tech necelich 14 dni co to tu probyrame a testujeme sem jeste od nikoho neslisel ze by zadny obchod nezavrel v zisku , je to pravda? Ma nekdo zvas n ejaky otevreny obchod ktery by se neprehoul nekdy do zisku?

Ja teda zadny ztech obchodu co sem zde zverejnil sem nemnrl jen ve strate vzdy se mi nekolikrat brehoupl kazdy den do zisku. Tak ze zatim naprosta spokojenost s timto sistemem z me strany.

lukucz: od tebe bych potreboval aby si naprogramoval jednoduchy AOS ktery bude volat na zpusteni ten tvuj otvyraci skrypt , s tim ze v AOSu budes zadavat Magic number ze kterym bude pracovat i ten skrypt proto ze bude potreba jet pravdepodobne 3 sistemy naraz  . Vzdy na kazdou seanci se zpusti v jinem okne, a na zavirani by se dal pouzit ten   nuvacika skrypt s tim ze by se tam taky zadaval magic number no a volal by ho ten AOS po splneni zisku v USD kterou by si tam uzivatel  urcoval sam , na kazdym tom Magic numbru zvlast. Bylo by to mozne?

Na case vstupu prilis nezalezi , pokut zadas dva stejne tyo systemy v 10-20 ci 30 minutovem rozdilu vzdy bude tvar P/L kryvky jiny, trh se v kazdem okamziku chova jinak( do stejne reky nevstoupis dvakrat).  

zadal som stop aj limit príkazy 0,1 0,2 0,4 0,8 1,6 3,2 lot s odstupmi 6 18 54 162 486 1458 pips, EURUSD buy, GBPUSD sell, EURJPY sell, GBPJPY buy. Vzalo to basket profit 100 pips, nepozoroval som oscilácie do plusu 3x denne. Pôvodný zámer bol zjednodušiť sidov SOK, tak sa nezaujímam o obchodovanie do smeru, zohľadnovanie pohyblivosti párov a podobne.  

Tady mas neco od SIDa.

Do SOKu tedy zařadíme např. GBP/JPY Short a CHF/JPY + GBP/CHF Long (nebo celé naopak). Hodnotově ve výkonu je v trojici patrná vyváženost, pak už záleží především na okamžité volatilitě dílčích párů a na PV (pip value), jaký počet lotů (což je stěžejní podmínka) pro jednotlivý pár zvolíme, tak aby bylo dosaženo oscilace a samozřejmě je dobré alespoň přibližně odhadnout směr vývoje jednoho z párů. Při volbě lotů sledujeme hlavně to, zda chceme tradovat běžný stav směrem k možnému extrému anebo naopak od extrému k normálu.

Tak ze i SIDuv sok je smnerovy obchod a -600 pips a +100 pips hovori jasne ze to osciluje mezi + a - , a kdyz si poradne prectes celi SID blok tak zjistis ze se SOKem dela den 0-8 obchodu. A novy obchod otvyra az podle podmynek na trhu , pokud se ti muj sistem neliby nemusis ho pouzivat nikdo te nenuti.

...mno tak já hlásím první zádrhel - narazil jsem při spuštění scriptu sidsok_eueygugy_eubuy ...script jsem nechal v původním nastavení lotu 0.1 a vzdálenostech 15,45,75,105...pustil jsem ho ve čtvrtek a běží do teď a ani jednou se nepřehoupl do plusu...udělal jsem tedy v pondělí pokus a spustil jsem k němu ještě znovu ten samý script s tím, že když se to otočí, tak by to mělo jít dvojnásobně do plusu, ale nic...stále mi to osciluje cca -60 až -100 USD...a kdybych pokrátil ten druhý script, tak se asi do plusu nepodívám...podle mne jde o špatný vstup někde na hranici ke které se to zatím nevrátilo a jen tak se nevrátí, protože jde o nějakou krajní mez - a teď se zaměřuji na hledání této krajní meze...

...jak sem donny dával ten indi na 4 páry, tak to zkouším s různým nastavením násobku u různých brookerů a pokaždé ta křivka vypadá úplně jinak - nebo se nezobrazí vůbec...má někdo nějaké specifické nastavení?...

práve som zatvoril pozície otvorené ráno, pri +100 pips. Koľko to bolo maximálne v mínuse som si zabudol poznačiť, ale nemohlo to byť o moc viac ako 100 pips. 

Ahoj, ja jsem vypozoroval, ze je dulezite aby se ceny paru pohybovaly v rozsahu zadanych cekacek, jak to vybehne ven tak je problem (krivka se zastavi tam kde je, to je ale logicke), pokud se cakackama pokryje min denni / dvoudenni range tak je to v pohode.

Uvadim priklad Buy GBPUSD,EURJPY, Sell EURUSD,GBPJPY, Loty: 0.1,0.2,...0.7, Odstupy: 10,18,32,58,104,188,340, krivka je nyni dole, ale jeste nebyly aktivovany vsechny cekacky tedy dle me je to zatim stale ok a pro nas pripad staci prehoupnuti do zisku pouze jednou (kde to vybereme ;-) - nechavam to pro test bezet dale. Chce to vsak zjistit idealni hodnotu pro vyber zisku, stanovit pravdepodobnost prehoupnuti + vymyslet neco na omezeni ztraty.

to donny: EAcko napisi (zkusim dodat vecer), nemel by v tom byt zadny problem :). Jinak mam rozepsan onen backtest/indikator zobrazeni PL krivky na zaklade cekacek, min o vikendu ho dopisu.

Kolik tam mas prikazu? Mas tam jen stop prikazi nebo i limit?  Pokud mas jen 3 prikazi na kazdou stranu tak se nediv ze se to jeste neprehouplo, pokud mas jen stop prikazi tak se to taky nemusi nikdy prehoupnout do plusu ,protoze pravdepodobne mas zahedgovanou stratu. Dej sem obrazek z toho to lip mozname kde si udelal co spatne, ja co sem otevrel v jakem koli smneru a v jkykoli cas tak sem mnel v plusu vzdycky . 

Ten skript tam ma i druhou verzi ta je opravena a sou tam uz i stop i limity. Myslim ze je na predchozi strance.

Donny, jaké je vlastne tvoje posledné nastavenie čo používaš ?

Vzadalenost  10,20,40,80,160,320,640,1280   a loty 0.03,0.06,0.1,0.13,0.16,0.2,0.23,0.26

To ma tiež napadlo sledovať (zatial nemám nejaký serióznejší záver), ale odporučil by som skôr Honzov JapaJZI indikátor na silu mien, ako CCfp.

počuj donny, otvoril som si demo na ibfx mini, a ten Lukuov skript mi tam blbne, nechce otvárať aj keď mám za pármi "m", treba tam upraviť ešte niečo ?