Statisticka Arbitrage

Ešte mám jednu nejasnosť Donny, nejako nemôžem dostať do rozumného rozlíšenia tie úrovne soku (0, 5, 10, atď) ... predpokladám, že sa to volí v kolonce násobek ?... mám tam nastavenou hodnotu 1.0 ... ale úrovne nemám zobrazené, resp. sú niekde mimo... keď dám násobek napr. 500 sú tam, ale strašne blízko u sebe... nie jak to máš ty v grafoch.. jak na to pls ?

...to bych byl moc rád, kdyby jsi shrnul ten vývoj...trošku jsem si pročetl vlákno, ale prohnal ho překladačem, takže výsledek si asi domyslíš...

...Jinak polohu křivek chápu, je to prakticky totožné se SOKem...

Na prvnim obrazku doslo k prohozeni barev na prvnim indikatoru tak ze tet by to mnelo byt daleko zretelnejsi .

Na spodnim indikatoru jsou obe krivky pro CADJPY a EURGBP  jao samostatne pro BUY tak se chova kazdy z tech dvou paru kdys jedou spolu v SOK pravidlech a oba jsou BUY.

No jo ale oni to taky nepoznaj protoze i vtom stochastiku i kdyz jim to ukazuje rozchod na 100 tak se ty pary rozjizdej dal,tak ze to maximum je jaksi nezmneritelne ale muzes si vytycit nektere hranice a na nich bud vstupovat a nebo vystupovat a ty si urcis jedine podle hystorie tim ze zaznamenas nektere nejblissi vrcholi tak ze si vlastne vyznacis nejblizsi rank ve kterem se ty dva pary drzi a myslim ze nepotrebujes vetsi hystorii jak 1 mnesic , na vetsi odchylky musis myt nastaveny loty podle velikosti uctu aby jsi pripadny spatny vstup ustal a mohl v prihodne dobe dokoupit dalsi loty nejlepe stejne jako na zacatku obchodu , ty rozdili mezi dvojicemi paru nejsou tak zavratne jako u paru samotnych  a myslim ze z dlouhodobejsiho hlediska nebudou vetsi jak 1000 pips ale to asi prehanim, samozrejmne ze v roce 2008 byli vetsi diky kryzi ale v soucastne dobe to neni tak horke akorat je terba hlidat si tu korelaci aby nebyla mensi naz 70% nebo -70% u tech minusovych uz sem upozornoval jsou hodne nebezpecne proto by se tam mneli davat stejne obednavky BUY na oba dva nebo SELL na oba dva.

A obecně vzato, věřim, že už dávno před náma všema někdo někdy zkusil obchodovat dva páry proti sobě pomocí jakýchkoliv indikátorů a kdyby to šlo takhle snadno, už to má miliony lidi a z principu to nefunguje

Je to podobne soku jen s tim rozdilem ze jim se to na 0 nebo 100 zastavy a ukazuje to temner rovnou caru podivej se na obrazek co dela ta modra krivka na SOKu a co dela na stochastiku?

Původně to borec obchodoval tak, že si na mataf tabulce našel dva vysoce korelovaný páry, např. EURUSD a GBPUSD, dal si do grafu ceny EURUSD indikátor Overlay Chart GBPUSD a spekuloval na tom, že když jsou to páry s vysokou kladnou korelací, že by měli cena EURUSD cena GBPUSD(indi overlay_chart) jít většinu času spolu a že když se od sebe oddálí, pozdějc se zase potkaj. Že se od sebe oddálí poznal právě podle toho, že se cena EURUSD vzdálila od GBPUSD. Jenže zjistili, že sice poznaj, že se ceny vzdálily, ale nepoznaj, kam až se budou vzdalovat a kdyže se začnou vracet. Takže místo sledování  ceny EURUSD a indi Overlay_chart přešli na to, že vzali indikáror Stochastik, kterej má svý pevný maxima a minima, udělali jeden stochastik EURUSD(100,1,1), druhej stochastik GBPUSD(100,1,1) a spekulovali na tom, že když jdou EURUSD a GBPUSD spolu, jdou spolu i stochastiky a že když se stochastiky od sebe oddálí, vědí zhruba hranice kam až to dojde. V indi stochastik diffrent to oddálení maj řešeno tak, že odečtou od prvního stochastiku ten druhej a udělaj z toho absolutní hodnotu- to je právě ta žlutá přerušovaná čára. Takže počkali, až žlutá přerušovaná (rozdíl mezi stochastiky) bude větší než 80 (s hodnotou stochastiku 80 to nemá nic společnýho)a vstoupili první pár Buy a druhý Sell. Jenže jak to maj řešeno přes absolutní hodnotu, nastanou dvě situace, kdy bude rozdíl 80 např. když a)stochEURUSD =90 a stochGBPUSD=10, abs(90-10)=80; nebo b) stochEURUSD=10 a stochGBPUSD = 90, abs(10-90)=80, neboli že jednou je první stochastik nad/pod hranicí překoupenosti/přeprodanosti(80/20) a druhej je v druhý oblasti.

A podle klasických principů indi stochastik spekulujěš na to, že když je indi např nad 80 je překoupenej a brzy se vrátí na svou střední hodnotu, v tomto případě klesne z hranice 80 na 50,  klesne neboli pujdeš sell. A když nastala situace b), že byl první stochastik dole a oni ho vzali sell, žli de fakto proti myšlence signálu samotnýho indikátoru

Takže to řešej tím, že když nastane signál - žlutá vykazuje rozdíl a je  a) stochEURUSD je nahoře , GBPUSD dole spekulujou že EURUSD klesne a GBP posílí a jdou EURUSD sell, GBPUSD buy. A když je situace b) EURUSD dole a GBP nahoře spekulujou že  EURUSD posílí ( vrátí se z hodnoty 10 na střední hodnotu 50) a GBP klesne ( vrátí se z 90 na stř. hodnotu 50) a jdou EURUSD buy a GBPUSD sell

Takže žlutá čára je signál, poloha stochastiku slouží na to jestli buy či sell

Na prvnim obrazku doslo k prohozeni barev na prvnim indikatoru tak ze tet by to mnelo byt daleko zretelnejsi .

Na spodnim indikatoru jsou obe krivky pro CADJPY a EURGBP  jao samostatne pro BUY tak se chova kazdy z tech dvou paru kdys jedou spolu v SOK pravidlech a oba jsou BUY.

Vidím že se s indi roztrhl pytel a tak také přispěju. Pozorně jsem několikrát pročítal toto vlákno a musím říct - klobouk dolů Donny ... Princip Soku je skvělý. Narazil jsem na něco podobného (teda dle mého ) - to že to je podobně mě napadlo až při testování SOKu. Jmenuje se Willspread oscilator  - údajně od Larry Williamse a je i pro MT4, já to mám na platformě FXCM. vzorec je

WillSpread=FastEMA(Spread)-SlowEMA(Spread),
Spread=Price(Symbol)*100/Price(Current symbol) for Correlation="direct" or
Spread=Price(Current symbol)*100/Price(Symbol) for Correlation="inverse"

a protože  dělá jen 1 křivku vložil jsem inverzni do toho sameho obrazu, vysledek je docela zajimavy ... kod na něj pro MT4 je na http://fxcodebase.com/code/viewtopic.php?f=27&t=3237

...děkuji za osvětu, tak nějak jsem si to i myslel - tažlutá je jen signál, jestli buy či sell (předpokládám prvního páru...)...mno ale když to má člověk nakoukaný ze SOKu, tak mu je jasný, že co je dole je buy a co nahoře, tak sell...

Ale pořád to má nevýhodu v tom, že ty posuzuješ jen dva páry např. EURUSD a GBPUSD, kdežto kam půjdou měny EUR, GBP a USD záleží na tom, jak je ovlivní všechny měny, tedy i CHF, JPY atd., což ty nijak nezjistíš.

no možná by se to dalo vyhodnotit z price overlay - jestlize mas vsude EU pak rozdily a smer tech krivek urcuji vyvoj ostatnich men (vuci EU) - cistych men ne paru ale jen  USD,CHF..... tady je treba videt ze GBP posililo, CAD oslabil , nebo ne?