Statisticka Arbitrage

Rozhodl jsem se ze zalozim nove vlakno o Statisticke Arbitrage . Na internetu se toho prilis nepise o teto strategii a pritom je uzpjesna z 80%. Vetsinou ji obchoduji velci obchodnici (banky,hedge fondy...) ,nasel jsem na internetu skript ktery tyto obchody obhospodaruje .Tak ze ho davam k dispozici a doufam fe se nekdo pripoji k jeho upravam a doladeni.

Tady je. Statisticka Arbitrage

Tkze cekam na pripominky a napady. Je to zalozeno jen na matematice a v podstate na mem indikatoru ten sem vlozim taky. Tady je indi. SOK

Jste na diskusním fóru jako nepřihlášený uživatel a Vaše funkce jsou tak omezené. Pro neomezený přístup je nutné být registrovaný a přihlášený uživatel. Nejste-li registrován/a klikněte pro bezplatnou registraci. Jednoduchá registrace vám otevře cestu k profesionálním informacím.

Registrací na FXstreet.cz můžete získat:

Možnost diskutovat s ostatními tradery.
Vkládání nových příspěvků a zakládání nových témat v diskusním fóru.
Možnost vyhledávání v tomto velmi rozsáhlém diskusním fóru.
Přístup k uzamčeným odborným článkům, sekcím a školy forexu.
Ebooky, manuály a obchodní systémy zdarma.
Zasílání newsletterů a informací o nových akcích a aktivitách portálu FXstreet.cz
Možnost psát vlastní blogy a články.
Možnost objednání tradingových knih, seminářů nebo VIP zóny.
Další přínosné informace z oblasti obchodování na forexu.

Autor	Statisticka Arbitrage (30 odpovědí)
ADIDASLER Silver member Příspěvky: 382 Více informací o uživateli >>	Příspěvek se nahlašuje... Re: Re: Re: Re: Re: Re: velkost pozicii 10.02.2011 15:34 Odpověď na: Donny Mali problem na demu to ukazuje neco jinyho nez na real v realu ty loty jsou daleko presnejsi. počet lotů budeš mít jinak na EURUSD a jinak na GBPJPY, protože se ten výpočet vztahuje na první pár, resp. pár, na kterým to spustíš
Donny Veteran member Příspěvky: 3471 Více informací o uživateli >>	Příspěvek se nahlašuje... Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: velkost pozicii 10.02.2011 15:39 Odpověď na: ADIDASLER počet lotů budeš mít jinak na EURUSD a jinak na GBPJPY, protože se ten výpočet vztahuje na první pár, resp. pár, na kterým to spustíš Jo us sem si toho blbec vsimnul diky. Broker BOSSA, Pepperstone,ICMarkets,Interactive Brokers Typ účtu: reál 11 let, Obchodní systém: ruční, Indikátory: vlastní ENIGMA, Ostatní: zkušený bača.
Donny Veteran member Příspěvky: 3471 Více informací o uživateli >>	Příspěvek se nahlašuje... Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: velkost pozicii 10.02.2011 15:41 Odpověď na: Donny Jo us sem si toho blbec vsimnul diky. Broker BOSSA, Pepperstone,ICMarkets,Interactive Brokers Typ účtu: reál 11 let, Obchodní systém: ruční, Indikátory: vlastní ENIGMA, Ostatní: zkušený bača.
Donny Veteran member Příspěvky: 3471 Více informací o uživateli >>	Příspěvek se nahlašuje... Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: velkost pozicii 10.02.2011 15:45 Odpověď na: Donny A takhle to vypada kdyz se obchodujou pary se zapornou korelaci , ale je to dost drsny pokud se netrefis jedou oba proti tobe tak ze pak mas mysto zisku stejnou ztratu. A proto v pripade ze chcete jet i pary ze zapornou korelaci otvyrejte radeji oba v jednom smneru. nap BUY. Broker BOSSA, Pepperstone,ICMarkets,Interactive Brokers Typ účtu: reál 11 let, Obchodní systém: ruční, Indikátory: vlastní ENIGMA, Ostatní: zkušený bača.
andygrek Silver member Příspěvky: 75 Více informací o uživateli >>	Příspěvek se nahlašuje... hedge lot 10.02.2011 20:08 Pri troj parovom hedge p/l indikator - horny s volatilitou a dolny bez. obr dolny som pocital takto: buy 10000 gbp/usd = long 10000 gbp/ short 16050 usd sell 10000 gbp/chf = short 10000 gbp/ long 15352 chf (16050 usd) buy 10000 usd/chf = long 10000 usd/ short 9559 chf (10000 usd)
Yuny Gold member Příspěvky: 857 Více informací o uživateli >>	Příspěvek se nahlašuje... Re: Re: Re: Re: Re: velkost pozicii 10.02.2011 21:09 Odpověď na: ADIDASLER A.S. je xls tabulka, kde když koukneš na vzorce v buňkách, máš jasno ...Mno právě že začínám tápat...v excelu jsem to pochopil, ale nechápu, proč se do toho míchá ta volatilita...z čeho vychází?...hoši, jsem úplný amatér, takže nyní bych rád poprosil o vyjasnění...a halvně, jestli na ten hedge lot mám koukat a započítat ho či nikoli...dík za osvětu...
Yuny Gold member Příspěvky: 857 Více informací o uživateli >>	Příspěvek se nahlašuje... Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: velkost pozicii 10.02.2011 21:16 Odpověď na: Donny A takhle to vypada kdyz se obchodujou pary se zapornou korelaci , ale je to dost drsny pokud se netrefis jedou oba proti tobe tak ze pak mas mysto zisku stejnou ztratu. A proto v pripade ze chcete jet i pary ze zapornou korelaci otvyrejte radeji oba v jednom smneru. nap BUY. ...na demu jsem to párkrát zkusil a vždycky mi to vyšlo - trefil jsem se...ale záporná korelace se mi na SOKu taky ukázala pěkně rozevřená - tedy s křivkama od sebe...v tomhle už začínám mít taky bordel, asi by to chtělo nějaké schéma či shrnutí, jak kdy vstupovat do obchodu, hlavně nyní když např. stochastik ukazuje zápornou hodnotu korelace i vzdálenost stochu nebo jenom zápornou korelaci... ...asi něco podobného, co žádal Pet při vysvětlení všech indi-hejblátek, aby v tom nebyl hokej...Pete, sám bych to asi vysvětlit nedokázal, i když tak nějak tuším, jak něco z toho funguje...
ADIDASLER Silver member Příspěvky: 382 Více informací o uživateli >>	Příspěvek se nahlašuje... Re: hedge lot 10.02.2011 21:22 Odpověď na: andygrek Pri troj parovom hedge p/l indikator - horny s volatilitou a dolny bez. obr dolny som pocital takto: buy 10000 gbp/usd = long 10000 gbp/ short 16050 usd sell 10000 gbp/chf = short 10000 gbp/ long 15352 chf (16050 usd) buy 10000 usd/chf = long 10000 usd/ short 9559 chf (10000 usd) máš u horního obrázku zadán spread? Ale jinak konečně někdo, koho to napadlo
Pet 12122 Veteran member Příspěvky: 6725 Více informací o uživateli >>	Příspěvek se nahlašuje... Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: velkost pozicii 10.02.2011 21:32 Odpověď na: Yuny ...na demu jsem to párkrát zkusil a vždycky mi to vyšlo - trefil jsem se...ale záporná korelace se mi na SOKu taky ukázala pěkně rozevřená - tedy s křivkama od sebe...v tomhle už začínám mít taky bordel, asi by to chtělo nějaké schéma či shrnutí, jak kdy vstupovat do obchodu, hlavně nyní když např. stochastik ukazuje zápornou hodnotu korelace i vzdálenost stochu nebo jenom zápornou korelaci... ...asi něco podobného, co žádal Pet při vysvětlení všech indi-hejblátek, aby v tom nebyl hokej...Pete, sám bych to asi vysvětlit nedokázal, i když tak nějak tuším, jak něco z toho funguje... Yuny, nehledej v tom vědu. Pokud Ti to funguje, jed to dál. Záporná korelace se samozrejmě obchoduje jako jiné korelace, jen je potřeba si uvědomit, že se nejedná jen o rychlost doběhnutí, jako u pozitivní, ale jestli dojde 1) k porušení dlouhodobé hodnoty korelace a 2) což může být jako třeba u UJPY a UCHF na měsíce. Tedy 2 věci - oddálení od korelace a taky jestli nejde o změnu trvalejší(z jakývkoliv duvodu) tedy změnu korelační hodnoty. Pet
figgi Silver member Příspěvky: 384 Více informací o uživateli >>	Příspěvek se nahlašuje... velikost lotů 10.02.2011 22:10 to počítání lotů u Arb. Scan. je v tom případě dost podstatný rozdíl oproti SOKu. Donny nedíval ses náhodou za jak dlouhé období je ten průměr volatility?
ADIDASLER Silver member Příspěvky: 382 Více informací o uživateli >>	Příspěvek se nahlašuje... Re: velikost lotů 10.02.2011 22:19 Odpověď na: figgi to počítání lotů u Arb. Scan. je v tom případě dost podstatný rozdíl oproti SOKu. Donny nedíval ses náhodou za jak dlouhé období je ten průměr volatility? 50 dní, nebo jak si přenastavíš
Yuny Gold member Příspěvky: 857 Více informací o uživateli >>	Příspěvek se nahlašuje... Re: Re: velikost lotů 10.02.2011 22:32 Odpověď na: ADIDASLER 50 dní, nebo jak si přenastavíš ...je to vždy 50 dní nebo 50 svící daného TF?...
ADIDASLER Silver member Příspěvky: 382 Více informací o uživateli >>	Příspěvek se nahlašuje... Re: Re: Re: velikost lotů 10.02.2011 22:40 Odpověď na: Yuny ...je to vždy 50 dní nebo 50 svící daného TF?... dní vol_TimeFrame = 1440 =denní TF;240=4 hodinnovej TF, atd
Yuny Gold member Příspěvky: 857 Více informací o uživateli >>	Příspěvek se nahlašuje... Re: Re: Re: Re: velikost lotů 10.02.2011 22:44 Odpověď na: ADIDASLER dní vol_TimeFrame = 1440 =denní TF;240=4 hodinnovej TF, atd ...počkej mám na mysli v nastavení indi řádek: "cor_cPeriod"...tam je standartně 50...
Yuny Gold member Příspěvky: 857 Více informací o uživateli >>	Příspěvek se nahlašuje... Re: Re: Re: Re: velikost lotů 10.02.2011 22:46 Odpověď na: ADIDASLER dní vol_TimeFrame = 1440 =denní TF;240=4 hodinnovej TF, atd ...samozřejmě v řádku "cor_TimeFrame" se bude nastavovat TF...to snad ještě poberu...
ADIDASLER Silver member Příspěvky: 382 Více informací o uživateli >>	Příspěvek se nahlašuje... Re: Re: Re: Re: Re: velikost lotů 10.02.2011 22:58 Odpověď na: Yuny ...počkej mám na mysli v nastavení indi řádek: "cor_cPeriod"...tam je standartně 50... nevim, jestli se chapem, ale vol_TimeFrame je TF pro volatilitu , vol_cPeriod je perioda pro volatilitu; corl_TimeFrame je TF pro korelaci, cor_cPeriod je perioda pro korelaci, v čem je problem?
figgi Silver member Příspěvky: 384 Více informací o uživateli >>	Příspěvek se nahlašuje... AOS 10.02.2011 22:58 :) jinak ten AOS GoHome, dneska otvíral pozice ne po dvoupárech ale vždycky jen jeden pár ze dvou, asi šestkrát, přitom ani jednou nezavřel. asi chybka? nevím.
figgi Silver member Příspěvky: 384 Více informací o uživateli >>	Příspěvek se nahlašuje... Re: Re: Re: Re: Re: Re: velikost lotů 10.02.2011 23:00 Odpověď na: ADIDASLER nevim, jestli se chapem, ale vol_TimeFrame je TF pro volatilitu , vol_cPeriod je perioda pro volatilitu; corl_TimeFrame je TF pro korelaci, cor_cPeriod je perioda pro korelaci, v čem je problem? nj vlastne už to vidím
figgi Silver member Příspěvky: 384 Více informací o uživateli >>	Příspěvek se nahlašuje... StochPairs 10.02.2011 23:02 tak co říkáte na ten StochPair? osobně mám pořád lepší pocit ze SOKu
ADIDASLER Silver member Příspěvky: 382 Více informací o uživateli >>	Příspěvek se nahlašuje... Re: AOS 10.02.2011 23:06 Odpověď na: figgi :) jinak ten AOS GoHome, dneska otvíral pozice ne po dvoupárech ale vždycky jen jeden pár ze dvou, asi šestkrát, přitom ani jednou nezavřel. asi chybka? nevím. Podívej se, jestli nemáš v Globálních proměnných (F3) nějaký proměnný ze staršího AOS. Koukni do deníku, co Ti to hází za chybu (např. Old tick) a uvidíš, v čem máš problém, mě to fachá bez chyb
Yuny Gold member Příspěvky: 857 Více informací o uživateli >>	Příspěvek se nahlašuje... Re: StochPairs 10.02.2011 23:06 Odpověď na: figgi tak co říkáte na ten StochPair? osobně mám pořád lepší pocit ze SOKu ...začal jsem ho testovat na M30...pořád se tam oháněli M5, ale nechápu, jak na tak krátkých obchodech profitovali...teď mám 3 obchody již 3 den......už je ale sleduji jen na SOKu, kde už to jde mým směrem...
Yuny Gold member Příspěvky: 857 Více informací o uživateli >>	Příspěvek se nahlašuje... Re: Re: Re: Re: Re: Re: velikost lotů 10.02.2011 23:11 Odpověď na: ADIDASLER nevim, jestli se chapem, ale vol_TimeFrame je TF pro volatilitu , vol_cPeriod je perioda pro volatilitu; corl_TimeFrame je TF pro korelaci, cor_cPeriod je perioda pro korelaci, v čem je problem? ...jo to pořád pobírám...já jen, že bylo standartně nastaveno jak v korelaci tak ve volatilitě 50...takže když nastavím TF např. na hodnotu D1, tak perioda bude 50dní, ale když nastavím třeba TF H1, tak to bude pořád 50 dní nebo 50hodin???...snad už jsem svůj dotaz zformuloval přesněji... ...na druhou stranu, nevím, jestli to náhodou není jedno - 50dní nebo hodin...
figgi Silver member Příspěvky: 384 Více informací o uživateli >>	Příspěvek se nahlašuje... Re: Re: AOS 10.02.2011 23:14 Odpověď na: ADIDASLER Podívej se, jestli nemáš v Globálních proměnných (F3) nějaký proměnný ze staršího AOS. Koukni do deníku, co Ti to hází za chybu (např. Old tick) a uvidíš, v čem máš problém, mě to fachá bez chyb nj cece. mt4 si to takhle pamatuje jo? sakra když odstraním aos z grafů, proč tam zůstavaj promenný
ADIDASLER Silver member Příspěvky: 382 Více informací o uživateli >>	Příspěvek se nahlašuje... Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: velikost lotů 10.02.2011 23:14 Odpověď na: Yuny ...jo to pořád pobírám...já jen, že bylo standartně nastaveno jak v korelaci tak ve volatilitě 50...takže když nastavím TF např. na hodnotu D1, tak perioda bude 50dní, ale když nastavím třeba TF H1, tak to bude pořád 50 dní nebo 50hodin???...snad už jsem svůj dotaz zformuloval přesněji... ...na druhou stranu, nevím, jestli to náhodou není jedno - 50dní nebo hodin... TF H1 bude 50 hodin
figgi Silver member Příspěvky: 384 Více informací o uživateli >>	Příspěvek se nahlašuje... Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: velikost lotů 10.02.2011 23:16 Odpověď na: Yuny ...jo to pořád pobírám...já jen, že bylo standartně nastaveno jak v korelaci tak ve volatilitě 50...takže když nastavím TF např. na hodnotu D1, tak perioda bude 50dní, ale když nastavím třeba TF H1, tak to bude pořád 50 dní nebo 50hodin???...snad už jsem svůj dotaz zformuloval přesněji... ...na druhou stranu, nevím, jestli to náhodou není jedno - 50dní nebo hodin... je tam nastavení volTimeframe, tj TF. pak vol_cPeriod to je kolik oněch jednotek se bude počítat do průměru
Yuny Gold member Příspěvky: 857 Více informací o uživateli >>	Příspěvek se nahlašuje... Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: velikost lotů 10.02.2011 23:16 Odpověď na: ADIDASLER TF H1 bude 50 hodin ...díkes!!!...myslel jsem si to...
ADIDASLER Silver member Příspěvky: 382 Více informací o uživateli >>	Příspěvek se nahlašuje... Re: Re: Re: AOS 10.02.2011 23:21 Odpověď na: figgi nj cece. mt4 si to takhle pamatuje jo? sakra když odstraním aos z grafů, proč tam zůstavaj promenný do glob. proměnných ukládáš informance, který nechceš vypnutím MT4 vyresetovat
ADIDASLER Silver member Příspěvky: 382 Více informací o uživateli >>	Příspěvek se nahlašuje... Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: velikost lotů 10.02.2011 23:30 Odpověď na: figgi je tam nastavení volTimeframe, tj TF. pak vol_cPeriod to je kolik oněch jednotek se bude počítat do průměru tak tak
andygrek Silver member Příspěvky: 75 Více informací o uživateli >>	Příspěvek se nahlašuje... Re: Re: hedge lot 10.02.2011 23:48 Odpověď na: ADIDASLER máš u horního obrázku zadán spread? Ale jinak konečně někdo, koho to napadlo spread tam je 1,1,2 ale teraz som ho upravil, ked si mi to pripomenul a len sa to trochu posunul, samozrejme nadol.
figgi Silver member Příspěvky: 384 Více informací o uživateli >>	Příspěvek se nahlašuje... aos Go home equity křivka 10.02.2011 23:50 Odpověď na: ADIDASLER tak tak Equity Graph Go HomeV2.mq4

Forex - doporučené články:

Co je FOREX?

Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.

Forex pro začátečníky

Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.

1. část - Co to vlastně forex je?

FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.

VIP zóna - Forex Asistent

Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.

Forex brokeři - jak správně vybrat

V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.

Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém

Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?

Forex volatilita

Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.

Forex zůstává největším trhem na světě

V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články: