Statisticka Arbitrage

Donny, nezlob se, ale vycházet na forexu z backtestu trvajícího 3 měsíce je poněkud nedostačující. Ale hlavně cca od toho data kdy začínáš testovat jdou trhy téměř jedním směrem, takže i kdyby jsi dal koncem dubna na EURUSD nebo AUDUSD pouze SELL, tak by jsi tam měl krásný růst equity. Dej sem graf z delšího období, tohle má vypovídající hodnotu nula. Takže hoď si tam plnou nálož, změní se ti trendy, rozhodí korelace a můžeš zakládat novej účet.

Jinak co mám za tu dobu co sleduju korelace napozorováno, tak že korelace jsou naprosto funkční na akciích. Ale na takové divočině jakou je forex bohužel nejsou výsledký příliš pozitivní.

Možná znáte: http://www.pairtradinglab.com/index.php

Neco pro inspiraci.

Nuvacik - doporucil jsem donnymu (a doufám že mě poslechne ) aby se na každého vy ....  Proč? Na finančníka chodím možná už 3 roky a byl jsem překvapen jak se přítomní včetně tebe snažily společně vymyslet nějakou funkční strategii. Bohužel poslední půlrok se z toho stal hon na kohokoli kdo se podělí s nějakým nápadem. Samozřejmě že 100 jich může být nefunkčních, možná i hloupých. o to ale nejde. Jde o to že tu lidi dřepí a jen kritizují co všechno je špatně. Přitom nejsou schopni přinést jedinou myšlenku.  To do té chvíle než by zjistili že to funguje. V ten okamžik budou mezi prvnímy kdo ten system bude obchodovat. bohužel mě napadá pouze jediné přirovnání - vykradači hrobů.  A zrovna u tebe mě to dost mrzí protože jsi byl jeden z mála kdo  byl v sekci statické arbitráže dost aktivní , proto nechápu tvůj arogantní přístup k čemukoli co je od donnyho .. howgh

No tak když obchoduješ EU, GU tak si nainstaluj arbomat a zadej jen ty 2 pary a mozna budeš překvapenej ...

Donny, nezlob se, ale vycházet na forexu z backtestu trvajícího 3 měsíce je poněkud nedostačující. Ale hlavně cca od toho data kdy začínáš testovat jdou trhy téměř jedním směrem, takže i kdyby jsi dal koncem dubna na EURUSD nebo AUDUSD pouze SELL, tak by jsi tam měl krásný růst equity. Dej sem graf z delšího období, tohle má vypovídající hodnotu nula. Takže hoď si tam plnou nálož, změní se ti trendy, rozhodí korelace a můžeš zakládat novej účet.

Jinak co mám za tu dobu co sleduju korelace napozorováno, tak že korelace jsou naprosto funkční na akciích. Ale na takové divočině jakou je forex bohužel nejsou výsledký příliš pozitivní.

Možná znáte: http://www.pairtradinglab.com/index.php

Tak o reálny účet pravdaže nejde, je to výstup R Graphics z Arbomatu, ktorý s vytvorí pri spustení EA. Veď ako by som mohol takúto krivku vytvoriť na reálnom účte, to by som musel 13.2 otvárať obchody . Predpokladám, že EA zvolil optimálne hodnoty pre minulé obdobie a výsledná equity potom osciluje okolo nulovej čiary. Teda ak by sme v období 13.2 2012 vstúpili do obchodov s hodnotami uvedenými na obrázku nižšie, zrejme by equity krivka oscilovla podľa toho obrázku. To vidíme teraz, čo by sme videli vtedy, neviem. To sú ale iba prvé moje postrehy, potom ako píše Tumorek, s využitím nejakého trendového ukazovatľa a zrejme s prihliadnutím na maximum, minimum odchýlky, bude možné ručne vstupovať do obchodov. 

Krivka teda aj podľ mna vyjadruje kointegráciu jednotlivých párov, je však nastavená na minulé dáta z ktorých predpokladá pokračovanie v budúcnosti. Kointegrácia úzko s koreláciou súvisí, pretože dva páry, ktoré majú 100 percent koreláciu, budú sa pohybovať rovnako a teda budú aj presne kointegrované. 

Je to trochu jinak - kdyz si pustis napr. video co sem dal donny tak vidis ze se velikost lotů mění v závislosti na čase, tudíž arbomat vypočítává jak velké pozice v tom daném čase zadat aby equity šla v určitých mezích - čili tu velikost lotů kterou vidíš je pro 8.6 12:00

Aha, ďakujem za upozornenie, takže ak dnes zadám tieto hodnoty, bude mi to tri mesiace oscilovať ? 

Hodně ti napoví když si přečteš co je to to "R"

Aha, tak chápem to správne, že to sú hodnoty, ktoré treba zadať dnes ? A potom tá krivka ukazuje ako bude oscilovať equity pred tromi mesiacmi po dnešok ak dnes zadám tie hodnoty ? Ale keď zadám dnes, predsa nemôžem mať priebeh v minulosti, veď som otvoril pozície až dnes ?? Vie to niekto vysvetliť ?

Nevim jestli muj nazor bude ten spravny ale domnivam se ze kdyz pustis arbomat a zadas podle nej loty bude equity ( pozor ta krivka v arbomatu neni quity - equity je zluta linka v mt4 ) oscilovat kolem 0. abys toho ale dosahl tak kdyz to budes chtit udelat za napr. hodinu, muzou ty loty byt jine.

Nemám " common_function.mqh a mt4R.dll ". Naopak mě přebejvá py26.mqh. Díky

Jestli jsi někdy zkousel Luku TMAC tak bych řekl že ten princip je stejný jen arbomat diky tomu že používá R a upravuje loty může byt přesnější ale je to opravdu jen můj dohad.