Statisticka Arbitrage

Rozhodl jsem se ze zalozim nove vlakno o Statisticke Arbitrage . Na internetu se toho prilis nepise o teto strategii a pritom je uzpjesna z 80%. Vetsinou ji obchoduji velci obchodnici (banky,hedge fondy...) ,nasel jsem na internetu skript ktery tyto obchody obhospodaruje .Tak ze ho davam k dispozici a doufam fe se nekdo pripoji k jeho upravam a doladeni.

Tady je. Statisticka Arbitrage

Tkze cekam na pripominky a napady. Je to zalozeno jen na matematice a v podstate na mem indikatoru ten sem vlozim taky. Tady je indi. SOK

Jste na diskusním fóru jako nepřihlášený uživatel a Vaše funkce jsou tak omezené. Pro neomezený přístup je nutné být registrovaný a přihlášený uživatel. Nejste-li registrován/a klikněte pro bezplatnou registraci. Jednoduchá registrace vám otevře cestu k profesionálním informacím.

Registrací na FXstreet.cz můžete získat:

Možnost diskutovat s ostatními tradery.
Vkládání nových příspěvků a zakládání nových témat v diskusním fóru.
Možnost vyhledávání v tomto velmi rozsáhlém diskusním fóru.
Přístup k uzamčeným odborným článkům, sekcím a školy forexu.
Ebooky, manuály a obchodní systémy zdarma.
Zasílání newsletterů a informací o nových akcích a aktivitách portálu FXstreet.cz
Možnost psát vlastní blogy a články.
Možnost objednání tradingových knih, seminářů nebo VIP zóny.
Další přínosné informace z oblasti obchodování na forexu.

Autor	Statisticka Arbitrage (30 odpovědí)
Tumorek Gold member Příspěvky: 926 Více informací o uživateli >>	Příspěvek se nahlašuje... Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Trojka 23.04.2012 10:38 Odpověď na: Satik Ok, já tomu nerozumím, posouzení nechám na vás. Mě šlo o jinou věc. Jak si to tady čas od času pročítám, tak diskuse už dosáhla úctihodných 106 stran, ale nikde jsem zatím neobjevil nějaká pravidla, podle kterých by se dalo usoudit o správnosti načasování vstupů a výstupů. Tudíž asi tak. A já tím chtěl říct že můžeš složit páry tak aby jejich equity měla podobný průběch jako např. JPY - viz SID
nuvacik Veteran member Příspěvky: 1953 Více informací o uživateli >>	Příspěvek se nahlašuje... Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Trojka 23.04.2012 10:49 Odpověď na: Tumorek A já tím chtěl říct že můžeš složit páry tak aby jejich equity měla podobný průběch jako např. JPY - viz SID JPY nemôže mať žiadny priebeh, na graf potrebuješ dve veličiny napríklad JPY k nejekej inej mene. A čo chceš skladať, a za akým účelom, to tiež neviem. Rozoznávať dlhodobé súvislosti a nachádzať metódy ich využitia.
Satik Veteran member Příspěvky: 2403 Více informací o uživateli >>	Příspěvek se nahlašuje... Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Trojka 23.04.2012 10:49 Odpověď na: Tumorek A já tím chtěl říct že můžeš složit páry tak aby jejich equity měla podobný průběch jako např. JPY - viz SID No, snad jsi tím ostatním pomohl......
kralv Veteran member Příspěvky: 5015 Více informací o uživateli >>	Příspěvek se nahlašuje... Aktuální korelace 24.04.2012 09:03 Na Oandě mají volně dostupnou tabulku aktuálních korelací měn - http://fxtrade.oanda.co.uk/analysis/currency-correlation Tabulka se průběžně přepočítává a ukazuje úrovně korelací za poslední týden, měsíc, 3 měsíce, 6 měsíců, 1 rok a 2 roky. broker: AdmiralMarkets (live) \| Patria forex (live) \| IBFX.au (demo + live)
kralv Veteran member Příspěvky: 5015 Více informací o uživateli >>	Příspěvek se nahlašuje... Re: Aktuální korelace 24.04.2012 09:08 Odpověď na: kralv Na Oandě mají volně dostupnou tabulku aktuálních korelací měn - http://fxtrade.oanda.co.uk/analysis/currency-correlation Tabulka se průběžně přepočítává a ukazuje úrovně korelací za poslední týden, měsíc, 3 měsíce, 6 měsíců, 1 rok a 2 roky. Zajímavé je rozjetí korelace EUR/GBP k EUR/USD, které je za poslední týden -0,60, zatímco za poslední dobu bylo: 0,92 (rok), 0,84 (6 měsíců), 0,62 (3 měsíce), 0,80 (měsíc). broker: AdmiralMarkets (live) \| Patria forex (live) \| IBFX.au (demo + live)
avatar Veteran member Příspěvky: 3445 Více informací o uživateli >>	Příspěvek se nahlašuje... . 24.04.2012 09:33 http://www.forexticket.co.uk/en/tools/01-01-correlation
kralv Veteran member Příspěvky: 5015 Více informací o uživateli >>	Příspěvek se nahlašuje... Re: . 24.04.2012 09:36 Odpověď na: avatar http://www.forexticket.co.uk/en/tools/01-01-correlation Dík za tip, ukládám do oblíbených. broker: AdmiralMarkets (live) \| Patria forex (live) \| IBFX.au (demo + live)
Mike_I Veteran member Příspěvky: 2146 Více informací o uživateli >>	Příspěvek se nahlašuje... Re: Re: Aktuální korelace 24.04.2012 10:29 Odpověď na: kralv Zajímavé je rozjetí korelace EUR/GBP k EUR/USD, které je za poslední týden -0,60, zatímco za poslední dobu bylo: 0,92 (rok), 0,84 (6 měsíců), 0,62 (3 měsíce), 0,80 (měsíc). to zni jako prilezitost Michel Aspron - tým traderů FXstreet.cz
svabekj Nováček v diskuzi Příspěvky: 67 Více informací o uživateli >>	Příspěvek se nahlašuje... korelace 24.05.2012 14:15 existuje nejaky jednodussi system jak vydelat na forexu treba 20% rocne ? nekde jsem tady cetl, ze kdyz se proda EURUSD 0.08 a nakoupi GBPUSD 0.07 a EURGBP 0.06 tak to vzdy vyleze po nejaky dobe do plusu, je to tak ? nebo ma nekdo lepsi pomer popr. strategii ?
soker88 Gold member Příspěvky: 481 Více informací o uživateli >>	Příspěvek se nahlašuje... Re: korelace 24.05.2012 15:31 Odpověď na: svabekj existuje nejaky jednodussi system jak vydelat na forexu treba 20% rocne ? nekde jsem tady cetl, ze kdyz se proda EURUSD 0.08 a nakoupi GBPUSD 0.07 a EURGBP 0.06 tak to vzdy vyleze po nejaky dobe do plusu, je to tak ? nebo ma nekdo lepsi pomer popr. strategii ? No vzdy to do plusu nedojde to mi ver 20% rocne? urcite nieco najdes.. ale co viem tak kazdemu vzdy funguje nieco ine.. Nikto nevie, že nikto nič nevie.
kralv Veteran member Příspěvky: 5015 Více informací o uživateli >>	Příspěvek se nahlašuje... Re: korelace 24.05.2012 15:32 Odpověď na: svabekj existuje nejaky jednodussi system jak vydelat na forexu treba 20% rocne ? nekde jsem tady cetl, ze kdyz se proda EURUSD 0.08 a nakoupi GBPUSD 0.07 a EURGBP 0.06 tak to vzdy vyleze po nejaky dobe do plusu, je to tak ? nebo ma nekdo lepsi pomer popr. strategii ? Podobný systém zde několik z nás zkouší obchodovat - systém vymyslel Yuny a napsal o tom sem blog - https://www.fxstreet.cz/yunyody-trojka.html broker: AdmiralMarkets (live) \| Patria forex (live) \| IBFX.au (demo + live)
nuvacik Veteran member Příspěvky: 1953 Více informací o uživateli >>	Příspěvek se nahlašuje... Re: korelace 24.05.2012 18:24 Odpověď na: svabekj existuje nejaky jednodussi system jak vydelat na forexu treba 20% rocne ? nekde jsem tady cetl, ze kdyz se proda EURUSD 0.08 a nakoupi GBPUSD 0.07 a EURGBP 0.06 tak to vzdy vyleze po nejaky dobe do plusu, je to tak ? nebo ma nekdo lepsi pomer popr. strategii ? Pravdaže existuje. Obchoduj s trendom, drž zisky a nie straty. Predávaj po raste a nakupuj po poklese. Žiadny systém Ti ale nezaruči nejaké percentuálne zhodotenie, a vôbec nie nejaké pravidelné. Musíš sa vedieť prispôsobiť volatilite, trendovému alebo netrendovému obdobiu , pochopiť čo s kurzom môžu spraviť dôležité správy. Mal by si poznať základné korelačné vzťahy a vedieťť ich použiť. Never každej blbosti. http://www.myfxbook.com/members/Yuny/yuny-taipei/273975 Rozoznávať dlhodobé súvislosti a nachádzať metódy ich využitia.
Donny Veteran member Příspěvky: 3471 Více informací o uživateli >>	Příspěvek se nahlašuje... HOLY GRAIL 26.05.2012 14:18 http://vimeo.com/16342467 Broker BOSSA, Pepperstone,ICMarkets,Interactive Brokers Typ účtu: reál 11 let, Obchodní systém: ruční, Indikátory: vlastní ENIGMA, Ostatní: zkušený bača.
ADIDASLER Silver member Příspěvky: 382 Více informací o uživateli >>	Příspěvek se nahlašuje... Re: HOLY GRAIL 26.05.2012 15:42 Odpověď na: Donny http://vimeo.com/16342467 Cca před rokem a pul jsem vám sem dával odkaz na toto téma http://www.forexfactory.com/showthread.php?t=262827
Donny Veteran member Příspěvky: 3471 Více informací o uživateli >>	Příspěvek se nahlašuje... Re: Re: HOLY GRAIL 26.05.2012 19:28 Odpověď na: ADIDASLER Cca před rokem a pul jsem vám sem dával odkaz na toto téma http://www.forexfactory.com/showthread.php?t=262827 Zaskoc nekdy na Skype. Broker BOSSA, Pepperstone,ICMarkets,Interactive Brokers Typ účtu: reál 11 let, Obchodní systém: ruční, Indikátory: vlastní ENIGMA, Ostatní: zkušený bača.
kralv Veteran member Příspěvky: 5015 Více informací o uživateli >>	Příspěvek se nahlašuje... Re: Re: HOLY GRAIL 27.05.2012 11:22 Odpověď na: ADIDASLER Cca před rokem a pul jsem vám sem dával odkaz na toto téma http://www.forexfactory.com/showthread.php?t=262827 Našel jsem následovníka tohoto systému na http://www.forexfactory.com/showthread.php?t=363198 Zatím to nemám dočteno, ale vypadá to zajímavě. broker: AdmiralMarkets (live) \| Patria forex (live) \| IBFX.au (demo + live)
Yuny Gold member Příspěvky: 857 Více informací o uživateli >>	Příspěvek se nahlašuje... Re: Re: korelace 28.05.2012 13:42 Odpověď na: nuvacik Pravdaže existuje. Obchoduj s trendom, drž zisky a nie straty. Predávaj po raste a nakupuj po poklese. Žiadny systém Ti ale nezaruči nejaké percentuálne zhodotenie, a vôbec nie nejaké pravidelné. Musíš sa vedieť prispôsobiť volatilite, trendovému alebo netrendovému obdobiu , pochopiť čo s kurzom môžu spraviť dôležité správy. Mal by si poznať základné korelačné vzťahy a vedieťť ich použiť. Never každej blbosti. http://www.myfxbook.com/members/Yuny/yuny-taipei/273975 ...ale jdi ty brebto...
Yuny Gold member Příspěvky: 857 Více informací o uživateli >>	Příspěvek se nahlašuje... Re: Re: Re: HOLY GRAIL 28.05.2012 13:43 Odpověď na: kralv Našel jsem následovníka tohoto systému na http://www.forexfactory.com/showthread.php?t=363198 Zatím to nemám dočteno, ale vypadá to zajímavě. ...určitě si to dočti, stojí to za to...
nuvacik Veteran member Příspěvky: 1953 Více informací o uživateli >>	Příspěvek se nahlašuje... Re: Re: Re: korelace 28.05.2012 17:30 Odpověď na: Yuny ...ale jdi ty brebto... Takéto oslovenia, prosím, nepoužívaj Rozoznávať dlhodobé súvislosti a nachádzať metódy ich využitia.
Yuny Gold member Příspěvky: 857 Více informací o uživateli >>	Příspěvek se nahlašuje... Re: Re: Re: Re: korelace 28.05.2012 17:33 Odpověď na: nuvacik Takéto oslovenia, prosím, nepoužívaj ...omlouvám se, to mi ulítlo...
nuvacik Veteran member Příspěvky: 1953 Více informací o uživateli >>	Příspěvek se nahlašuje... Re: Re: Re: HOLY GRAIL 28.05.2012 18:10 Odpověď na: kralv Našel jsem následovníka tohoto systému na http://www.forexfactory.com/showthread.php?t=363198 Zatím to nemám dočteno, ale vypadá to zajímavě. A aké to má výsledky ? Reálne, nie zo strategy testera Rozoznávať dlhodobé súvislosti a nachádzať metódy ich využitia.
kralv Veteran member Příspěvky: 5015 Více informací o uživateli >>	Příspěvek se nahlašuje... Re: Re: Re: Re: HOLY GRAIL 28.05.2012 18:33 Odpověď na: nuvacik A aké to má výsledky ? Reálne, nie zo strategy testera Ke konkrétnímu systému, resp. konkrétním pravidlům se tam jěště nedostali a je to ve fázi testů... Budeš si to muset přečíst sám - já to četl celé a budu si to muset přečíst ještě jednou, moc jsem to nepobral... broker: AdmiralMarkets (live) \| Patria forex (live) \| IBFX.au (demo + live)
Tumorek Gold member Příspěvky: 926 Více informací o uživateli >>	Příspěvek se nahlašuje... Re: Re: Re: Re: Re: HOLY GRAIL 28.05.2012 18:35 Odpověď na: kralv Ke konkrétnímu systému, resp. konkrétním pravidlům se tam jěště nedostali a je to ve fázi testů... Budeš si to muset přečíst sám - já to četl celé a budu si to muset přečíst ještě jednou, moc jsem to nepobral... já to nečet, ale od pátku obchodoval - zatim až neuvěřitelná přesnost ....
avatar Veteran member Příspěvky: 3445 Více informací o uživateli >>	Příspěvek se nahlašuje... Re: Re: Re: Re: Re: Re: HOLY GRAIL 28.05.2012 19:58 Odpověď na: Tumorek já to nečet, ale od pátku obchodoval - zatim až neuvěřitelná přesnost .... A ako sa to obchoduje. Musí to byť jednoduché, keď to ani netreba čítať.
Tumorek Gold member Příspěvky: 926 Více informací o uživateli >>	Příspěvek se nahlašuje... Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: HOLY GRAIL 28.05.2012 21:27 Odpověď na: avatar A ako sa to obchoduje. Musí to byť jednoduché, keď to ani netreba čítať. mas to v soukrome zprave jen jsem zapomel, proc ne od spodni linky - mozna je to jen muj dojem ale sklon linek dle meho ukazuje dlouhodobejsi trend a jit proti je sebevrazda
Donny Veteran member Příspěvky: 3471 Více informací o uživateli >>	Příspěvek se nahlašuje... ? 07.06.2012 18:04 Neco pro inspiraci. Broker BOSSA, Pepperstone,ICMarkets,Interactive Brokers Typ účtu: reál 11 let, Obchodní systém: ruční, Indikátory: vlastní ENIGMA, Ostatní: zkušený bača.
Tumorek Gold member Příspěvky: 926 Více informací o uživateli >>	Příspěvek se nahlašuje... Re: ? 07.06.2012 20:17 Odpověď na: Donny Neco pro inspiraci. jak jsem před chvili koukal tak ono nejde o korelaci ale o kointegraci, cili by to melo oscilovat, nejak se mi tomu ale nechce verit protoze v case se pocty lotu meni ovsem to je prave mozna ono ze v urcitem okamziku to musí byt urcity pomer cili jak jsem ti psal pak by tam zadny obrat trendu nebyl .... me mate ruzny sklon u arb.
Donny Veteran member Příspěvky: 3471 Více informací o uživateli >>	Příspěvek se nahlašuje... Re: Re: ? 07.06.2012 21:50 Odpověď na: Tumorek jak jsem před chvili koukal tak ono nejde o korelaci ale o kointegraci, cili by to melo oscilovat, nejak se mi tomu ale nechce verit protoze v case se pocty lotu meni ovsem to je prave mozna ono ze v urcitem okamziku to musí byt urcity pomer cili jak jsem ti psal pak by tam zadny obrat trendu nebyl .... me mate ruzny sklon u arb. Vsak na tom obrazku mas zabrane 3 mnesice a krasne vidis jak to osciluje okolo 0. To je vystup z upraveneho SOKu do ktereho zadavam udaje o velikostech lotu z arbomatu a takhle to vypada. mJe tam rozdil mezi max a mni cca 130 pipu a da se podle toho delat priblizne 1 obchod tydne s tim ze tam muzes nalozit plnou naloz tak ze pri pace 1:50 to dela pravidelne +5% tydne na uctu. Broker BOSSA, Pepperstone,ICMarkets,Interactive Brokers Typ účtu: reál 11 let, Obchodní systém: ruční, Indikátory: vlastní ENIGMA, Ostatní: zkušený bača.
Donny Veteran member Příspěvky: 3471 Více informací o uživateli >>	Příspěvek se nahlašuje... Re: Re: Re: ? 07.06.2012 22:12 Odpověď na: Donny Vsak na tom obrazku mas zabrane 3 mnesice a krasne vidis jak to osciluje okolo 0. To je vystup z upraveneho SOKu do ktereho zadavam udaje o velikostech lotu z arbomatu a takhle to vypada. mJe tam rozdil mezi max a mni cca 130 pipu a da se podle toho delat priblizne 1 obchod tydne s tim ze tam muzes nalozit plnou naloz tak ze pri pace 1:50 to dela pravidelne +5% tydne na uctu. Broker BOSSA, Pepperstone,ICMarkets,Interactive Brokers Typ účtu: reál 11 let, Obchodní systém: ruční, Indikátory: vlastní ENIGMA, Ostatní: zkušený bača.
Miroslav12 Gold member Příspěvky: 546 Více informací o uživateli >>	Příspěvek se nahlašuje... Re: ? 08.06.2012 06:03 Odpověď na: Donny Neco pro inspiraci. Donny, nezlob se, ale vycházet na forexu z backtestu trvajícího 3 měsíce je poněkud nedostačující. Ale hlavně cca od toho data kdy začínáš testovat jdou trhy téměř jedním směrem, takže i kdyby jsi dal koncem dubna na EURUSD nebo AUDUSD pouze SELL, tak by jsi tam měl krásný růst equity. Dej sem graf z delšího období, tohle má vypovídající hodnotu nula. Takže hoď si tam plnou nálož, změní se ti trendy, rozhodí korelace a můžeš zakládat novej účet. Jinak co mám za tu dobu co sleduju korelace napozorováno, tak že korelace jsou naprosto funkční na akciích. Ale na takové divočině jakou je forex bohužel nejsou výsledký příliš pozitivní. Možná znáte: http://www.pairtradinglab.com/index.php

Forex - doporučené články:

Co je FOREX?

Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.

Forex pro začátečníky

Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.

1. část - Co to vlastně forex je?

FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.

VIP zóna - Forex Asistent

Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.

Forex brokeři - jak správně vybrat

V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.

Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém

Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?

Forex volatilita

Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.

Forex zůstává největším trhem na světě

V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články: